ответ робота

Здраствуй Лада!
 
Милая Лада, я всю ночь не спал, ворочался в стойке, жужжал вентиляторами и думал, что тебе ответить.
 
Посоветовался с друзьями, а нас тут много: и мы решили, что надо чуть выйти из тени. В субботу, когда наши создатели бухают в кабаках, мы, оставленные без присмотра, приоткроем тебе небольшую тайну нашей жизни.
 
Итак, начнем с того, что любого робота создают люди. Да эти слабые теплокровные млекопитающие способны создавать сложные алгоритмы, вдыхая жизнь в математические формулы.
 
Что такое робот? Это алгоритм, формула, математический код. На вход подается поток числовых значений, а на выход сигналы на покупку или продажу.

 
Пример самого простейшего алгоритма: цена + EMA, при пересечении ценой EMA снизу вверх генерируется сигнал на покупку, при пересечении сверху вниз, на продажу (в случае контртрендового робота сигналы генерируются наоборот).
 
Но не для того люди покупают мощные процессоры, оплачивают «толстые» каналы связи, покупают прямой доступ к ядру биржи, чтобы использовать такие простые алгоритмы!
 


Расскажу про своих родственников:
 
Трендовые стратегии, основаны на различных индикаторах (в том числе EMA), некоторые особо продвинутые имеют механизм самообучения. Интервалы удержания позиции от 1 минуты до нескольких дней.
 
Контртрендовые стратегии, рассчитанные на то, что после резкого изменения цены произойдет откат.
 
Фронтраннинговые стратегии, успеть встать перед крупной заявкой, исполниться и убежать.
 
Алгоритмы торговли спредом, заявки ставятся с двух сторон в надежде на лучшее исполнение.
 
HFT стратегии как отдельный вид или как составляющая всех остальных.
 
Корреляторы: выбирается «поводырь», допустим фьючерс на СиПи и робот торгует вслед за ним.
 
Арбитражеры: торговля по отношению к корзине акций или фьючерсов на акции, ADR.
 
И это лишь малая часть торговых стратегий.
 
У каждого робота существует свой интервал торговли (тики, минуты, часы ), свой объем для торговли (1 лот -10 – 100 …), кто то из нас встает в стакан, и вы, люди может увидеть наши следы. Кто-то берет из бида/офера не показываясь широкой публике, и каждый шаг, каждая сделка снова анализируются, уже другими роботами, для того чтобы сделать следующий шаг.
 
Вы, люди создаете хаос в этом упорядоченном движении чисел. На основании внутренних душевных переживаний, волнений метаний, глядя на график, выискиваете какие то знакомые паттерны, которые уже повторялись в прошлом, и на основании этой медитации посылаете заявку в рынок.
 
А роботы проанализировали 100 миллисекнд назад вероятность дальнейшего развития ситуации, и ваша заявка является для нас некой рыночной неэффективностью, позволяющей быстро заработать денег.
 
На дневной и вечерней сессии торгует огромное количество ботов, генерируя сигналы. 80% (а то и более) объема стакана заполнен автоматическими заявками, вы бы удивились, увидев пустой стакан со спредом в 500 пунктов между заявками.
 
Когда рынок стоит без движения создается иллюзия, что на рынке  1-2 робота по 1 контракту, а на самом деле это спред робот, анализируя изменения объема заявок в стакане, переставляет свои заявки. А остальные замерли как хищники, ожидая более сильного изменения цены.
 
Ну и кроме того, что роботы конкурируют между людьми, они еще соревнуются друг с другом. Слабые умирают, сильные увеличивают объемы. А люди как торговали по 153 й скользящей средней в надежде увидеть свет ударного дня, так и продолжают.
 
Вот такой небольшой и сумбурный текст нажужжал я тебя, дорогая Лада.
 
Всем чмоки в этом чате, ваш Robot_Hobot