Стратегия "R2D2" на суд алготрейдерам

Сижу пишу.....
Старая избитая стратегия, ваял выходы и тут раз получил интересный результат.
Выход адаптивный к волатильности, как и ранее но добавил некоторою изюминку и вот что получилось:

ИНструмент РИ. Интрадей. Не преношу на сл. день ни при каких условиях.

Результаты на истории с 2010-го года по текущй день. Оптимизировал на истории с 10-го по 12. проверил на новой итории. Отоптимайзил отдельно за 13-14год(по текущий) Оптимизируемые параметры почти не изменились.

Комис и проскольз при оптимизации учитывал но небольшой 30пн на трейд 1-м лотом

Оптимизируемых параметров всего 5-ть.

Ниже приведены скрины без учета комиса.

Как уже говорил график без учета комиса. Взлет в верх, красота, но это и настораживает...

а этот график с учетом комиса в 50пн. на трейд.

Смущает стредняя сделка всего в 230 пунктов на 1 лот. Так вроде бы все красиво, а будет ли работать? Проверил на Si картина почти такая же.

Зранее всем большое спасибо!
И благодарю за конструктивную критику!

алготрейдинг тестирование роботы

Artyom_KO

Красноярск

176

с 12 марта 2013

19 Комментариев

Lafert
07 мая 2014, 19:34
а сколько % годовых дает, если без плеча и реинвестирования?
0
- Artyom_KO
  07 мая 2014, 19:37
  Lafert, 115% за 3 года с комисом в 50пн на лот. Это с учетом того что начальная сумма 100000 пунктов и торгуем одним лотом. В первый раз наврал немного. Извиняюсь. отредактировал. Если без комиса то за 13 год на тесте 1-м лотом делает из 100т.п. 146577пн. Т.е. 46,57%
  0
Денис Михайлов
07 мая 2014, 19:43
похоже что заглядывает в будущее
+1
- Artyom_KO
  07 мая 2014, 19:44
  ОбнуляюсьТретийРаз, ну я протестил на участке не входящей в выборку и на другом инструменте проверил, результат хуже если без оптимизации но рабочий.
  0
  - Vadynik
    07 мая 2014, 19:51
    Artyom_KO, конечно будет хуже, вообще к сведению можно принимать только форвард тесты, там где была оптимизация выкидуются
    0
    - Artyom_KO
      07 мая 2014, 19:55
      Vadynik, да я понимаю, лучше это мечта))) Да даже так же мечта)))
      0
  - Денис Михайлов
    07 мая 2014, 20:14
    Artyom_KO, это не имеет значение. По простому: система видит какая будет следующая свеча (или 2-3 следующих)и тогда делает вход на предыдущей. Об этом говорит ровная эквити, а самое главное 98% прибыльных сделок.
    Не питайте иллюзий, система не будет работать на реале
    +1
    - Artyom_KO
      07 мая 2014, 20:17
      ОбнуляюсьТретийРаз, я знаю код. Система не видит)))Но да, 98% смущают( Ну и 98% это если комис 0
      0
      - Денис Михайлов
        07 мая 2014, 20:22
        Artyom_KO, если не верите, зарядите 1 лот и посмотрите. В лучшем случае будет 0.
        0
Чужой
07 мая 2014, 19:54
интересно!
0
ves2010
07 мая 2014, 23:22
выложи картинку цены со сделками… сразу все станет ясно…
0
Redline
07 мая 2014, 23:31
>>Выход адаптивный к волатильности

Точно берете ее на (EntryBar — 1) баре, а не на EntryBar?
0
- Artyom_KO
  08 мая 2014, 05:01
  Redline, не понял. Если про выход в безубыток то нет, выхода по безубытку нет.
  0
Redline
08 мая 2014, 09:32
При чем тут безубыток вообще…
Артем,
несколько человек Вам тут подсказали что Ваша система подглядывает в будущее. Я понимаю что Вы знаете свой код и уверены что это не так. Однако уверен что большинство алготрейдеров Вам скажет что в коде явно ошибка.
Потому что процент выйгрыша нереальный.
Если Вы опубликовали свою систему ради того чтобы покрасоваться какой Вы гениальный молодец — тогда это одно.
Но если Вы хотите быть реалистом, то лучше прислушайтесь и разберите каждую строчку Вашего кода. Вероятнее всего система подсматривает будущее.

Мой предыдущий коммент просто описывал один из возможных вариантов такой ошибки, когда, например, Вы выходите по стопу, построенному на базе ATR, а сам ATR вычисляется не на значении свечки, которая предшествовала открытию, а на самой свечке, на которой совершается вход. Я видел пару систем с такой ошибкой.

Ну и еще IMHO.
Оптимизируемых параметров не может быть ВСЕГО 5. Их у Вас ЦЕЛЫХ пять. Лучше когда их нет или их мало и носят они сугубо прикладной характер. Ну, уверен, Вы и сами это знаете.
0
- Artyom_KO
  08 мая 2014, 11:23
  Redline, Да ошибку ищу. Понимаю что ошибка))) У меня обычно на рабочих стратегиях, максимум что было это 75% но сделок в разы меньше. А в основном около 50%. Просто нет в коде заглядывания. Ошибка другого рода. Вход в комбинации с другим выходом уже более года там процент всего навсего 46%.
  0
ch5oh
08 мая 2014, 09:34
=) выкладывай код скрипта, чего уж там. Поможем найти ошибку. Имхо страта «заглядывет в будущее».

Например, на открытии дневного бара индикаторы (или сама страта) неявно используют инфу о хай-лоу _сегодняшнего_ дня.
0
Artyom_KO
14 июля 2014, 08:20
Всем кто не верил!)) стратегия работает! Но есть одно но… по факту следящий стоп работает таким образом, что при минимальном движении в + стоп ставится в безубыток. Мульт считает безубыток как прибыльная сделка, специально безубыток не писал, поэтому немного тупанул почему так все красиво. Если доабить комис и проскольз, получается всего 20% прибыльных. НО система работает! Длитильная серия убыточных(нулевых сделок) приводит к плавному падению эквити (результат комисса и проскольза ) и любая прибыльная отбивает убыток и выходит в небольшой плюс…
0