Тестирование редких событий

Хотелось бы подискутировать на тему тестирования стратегий, основанных на редкий событиях. Например, была найдена определенная закономерность, которая в силу некоторых особенностей на каждой конкретной акции встречается редко: не больше 2-4 раз в год. Для увелечения количества сделок — добавляем количество акций. За год можно насобирать порядка 300-400 сделок на 200 акциях. Встает вопрос о том насколько вообще это тестирование оправдано? Так или иначе появляются при тестировании бумаги на которых стратегия дает убыток, но сказать что при этом стратегия не работает нельзя (мало сделок по тикеру). Поэтому появляется другой вопрос: как исключать акции и не будет ли это подстройкой эквити? Кто и как поступал бы в данном случае?
С радостью пообщаюсь с трейдерами, которые имели опыт тестирования большого портфеля на истории.

NYSE торговые роботы

https://teleg.one/day0market

day0markets.ru

Денпасар

204

2 479

с 16 марта 2012

37 Комментариев

Artyom_KO
07 мая 2014, 12:41
Да есть такая проблема. Ну все правильно если данный алгоритм работает на большом количесве инструментов, то вполне можно рискнуть. ИМХО я бы не стал отдавать этим стратегиям приоритет по % от депо. т.е. отношение денег на данных стратегиях было бы значительно меньше. 400 сделок в год на разных инструментах это не так уж и плохо. (если без оптимизации работает). И еще, какое кол-во оптимизируемых параметров?
0
- day0markets.ru
  07 мая 2014, 12:42
  Artyom_KO, система пока без параметров. Но в целом можно накинуть пару фильтров.
  0
SECRET
07 мая 2014, 12:43
Не стоит заморачиваться по поводу тестирования таких событий.
+1
- day0markets.ru
  07 мая 2014, 12:45
  SECRET, почему? Мало данных для нахождения закономерности?
  0
  - SECRET
    07 мая 2014, 13:15
    Alex Hurko, Чем реже происходит событие — тем больше в нем скрытых факторов. Чем больше скрытых факторов — тем менее прогнозируема реакция рынка.
    +2
    - day0markets.ru
      07 мая 2014, 13:17
      SECRET, спасибо. Буду иметь в виду.
      0
    - Marsel Tazetdinov
      07 мая 2014, 13:59
      SECRET, 800 сделок. винрейт + средний трейд = вполне можно оценить насколько там все адекватно.
      0
    - SMA
      07 мая 2014, 14:18
      SECRET, если это реальный фундаментал, то норм! может он смотрит на продажи товара в магазинах, товаров этой компании и на основании их роста принимает решение о росте прибыли и соответственно о росте стоимости компании, то это основа основ и ее даже тестировать не надо), на ней просто надо рубить бабло, так как это основа из основ и она будет работать всегда)) просто в зависимости какая сейчас фаза рынка, когда то она будет приносить бала больше когда то меньше, а когдато и будит давать убыток.Но в целом работать будет
      0
Eugene777
07 мая 2014, 12:46
800 сделок — это неплохо, прогони на порфтеле, запусти на торговлю и все сразу станет понятно.
0
- day0markets.ru
  07 мая 2014, 12:51
  Eugene777, на портфеле неплохо. Вопрос встает в самом переборе портфеля. На некоторых бумагах идет +, на некоторых минус. Вопрос в том запускать на всех или как то фильтровать портфель.
  0
  - Eugene777
    07 мая 2014, 12:56
    Alex Hurko, попробуй смотреть две предыдущие сделки. Хотя если их две за год…
    0
  - Marsel Tazetdinov
    07 мая 2014, 13:56
    Alex Hurko, будет подгонка если оставить в реал только плюсовые, через год ситуация может поменяться. С другой стороны, можно посмотреть на чем система конкретно льет, может на дешевых акциях, или на дорогих, или на неликвиде, или на ликвиде. Такие фильтры можно ставить вполне.
    +1
    - day0markets.ru
      07 мая 2014, 14:01
      Марсель Тазетдинов, спасибо. Попробую посмотреть.
      0
Artyom_KO
07 мая 2014, 12:59
Сложно еще что то своетовать потому, что мы не знаем логики принятия решения. Если Вы понимаете, почему это событие так редко и в принципе понимаете почему данное событие происходит то хорошо и скорее всего данная стратегия имеет место быть. Другое дело оптимизация довела стратегию к 4-м сделкам. НО как я понимаю это не тот случай тем более оптимизируемых параметров нет. И это хорошо. Пробуйте
+1
Игорь (ФСБ рулит)
07 мая 2014, 13:08
либо много сделок по одному инструменту, либо много сделок по массиву инструментов. У вас второе.
Фильтровать инструменты можно, например по площадке, где торгуются, по обороту, по цене, по волатильности. С фильтрацией осторожно, иначе подгонка.
+2
Lukasus
07 мая 2014, 13:22
исключать акции из портфеля не соит, стоит держать уровень диверсификации, при этом можно поиграться лимитами на каждую акцию, но не увлекатся ибо тут самое главное в таких редких событиях — уровень диверсификации портфеля
0
- day0markets.ru
  07 мая 2014, 13:33
  Лукьяненко Алексей, спасибо. Буду иметь в виду. С риск-менеджментом еще изрядно придется поломать голову.
  0
- Гагарин
  07 мая 2014, 14:19
  Лукьяненко Алексей,
  с какого размера депо у Вас идёт речь о диверсификации?
  порядок цифр скажите пожалуйста.
  0
  - Lukasus
    07 мая 2014, 14:21
    Гагарин, все зависит от инструментов, на фьючерсах на акции можно депо не очень большое
    0
Алексей
07 мая 2014, 13:36
Полезно по теме
www.youtube.com/watch?v=1C34PIBUgu4
0
- day0markets.ru
  07 мая 2014, 14:03
  vinipuh, спасибо. буду смотреть.
  0
Roman Ivanov
07 мая 2014, 17:26
В случае разных акция испытывается одна стратегия С ОДИНАКОВЫМ набором параметров? Параметры не подстраиваются под разные акции независимо?
0
- day0markets.ru
  08 мая 2014, 02:23
  ivanovr, параметров нет вообще. Везде один и тот же код тестируется.
  0
  - Roman Ivanov
    08 мая 2014, 11:27
    Alex Hurko, прям не верится что нет, но ладно не суть. Далее надо смотреть нет ли корреляции между сделками по разным инструментам. Например может оказаться что по разным инструментам сделки почти всегда одновременно. Например, сделки могут быть в моменты когда рынок движется направлено почти во всем инструментам. Тогда сделки по разным инструментам логично считать как одну. Вобще это все хорошо видно если смотреть эквити стратегий в отдельности и пакта целиком. Если же все хорошо и есть сделок 50 на участке где небыло оптимизации, то можно считать что статистика надежная.
    0
ELab
26 мая 2014, 12:17
Нужно сделать суперпозицию — паттерны можно сделать так чтобы в зависимости от параметров они могли возникать спонтанно в разных участках временного отрезка, а потом посмотреть как ведет себя 100000 таких систем на OOS.
0
П М
24 июня 2014, 07:51
не вижу совершенно никакого смысла зарабатывать только на редких событиях. их вероятность слишком редка, можно состариться или разориться. или мы говорим о «обычных» чёрных лебедях?
торговать надо то, что наиболее вероятно. если у тебя состоялась модель в которой вероятность редких событий резко возрастает в определённые моменты, то в другое время можно позволить себе играть против этой модели, зная что редкого события точно не будет.
если ещё крепче подумать, эти две контр-стратегии можно объединить в одну — наиболее вероятного события из набора.
количество сделок будет больше.
альфа!
0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/JPY: быки поднимают флаг, но явно не белый?

Кросс-курс предпринял попытку прорваться ниже локальной поддержки 183,15, но покупатели вовремя перехватили инициативу. В пятницу атаку агрессивно отбили, сформировав мощное «бычье поглощение»....

Tickmill

21:43

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось. Телеграм: @AndreyHohrin...

Иволга Капитал

08:39

Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым

Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...