Так уж и быть запалю грааль

Читаю, смотрю что тут пишут и мне захотелось поучить всех уму разуму.
Ну так вот, есть такая вещь как статистическое преимущество.

Рассмотрим пример.

Построим распределение по отклонению цены за какой-то интервал времени. Распределение строим с интервалом Di. Значения в распреджелении будут Ni. Где i меняется от 0 до M. Тогда можно определить целевую функцию прибыли Fi = Take Profit — Stop Loss = (Di-D0)*Ni — N1*(D1-D0)*K, где K = 0.75 — коэффициент, определяющий среднюю величину стоплосса по отношению к D. Максимальная величина функции определит оптимальный Take Profit = Di — D1.

Все гениальное просто!

скачать файл: http://www.fayloobmennik.net/3782141
пароль: 11221122222113321

Такой метод не даст хорошую и стабильную прибыль. Для этого нужно дополнительно использовать фильтр, чтоб избавиться от слабых сигналов.

Если что не понятно, спрашивайте, отвечу.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

статистическое преимущество

autotradering

autotrade

Москва

579

56 337

с 9 марта 2012

32 Комментария

Сергей Каменецкий
06 мая 2014, 21:41
Решил между делом домен втюхать смартлабовцам? ;)
0
- autotrade
  06 мая 2014, 21:42
  ck, должны же труды вознаграждаться
  0
Vadynik
06 мая 2014, 21:44
Серьезный труд, аж 2 строчки…
0
- autotrade
  06 мая 2014, 21:56
  Vadynik, продолжение следует
  0
  - Vadynik
    06 мая 2014, 22:03
    аис.рф, я так понял ты будешь страницу из какой то книги по 5 строчек добавлять? позови когда все скопипастишь
    0
    - autotrade
      06 мая 2014, 22:06
      Vadynik, нет это чисто мои размышления
      все, больше писать не буду
      0
      - Vadynik
        06 мая 2014, 22:09
        аис.рф, да ладно, ты что обиделся?) ну хоть название книги скажи сам дочитаю)))
        0
        autotrade
        06 мая 2014, 22:11
        Vadynik, в книгах нет такого, ни одной книги об этом не видел
        0
super_mario
06 мая 2014, 21:47
Почём семинары? :)
0
- autotrade
  06 мая 2014, 21:52
  super_mario, я не Герчик, дорого брать не буду, ну примерно тысяч 50.
  0
Scorpi_999
06 мая 2014, 22:16
Не понял ) вы хотите взять среднее отклонение на истории, но не знаете о будущем, без этого ваши среднии не верны ) будущее отклонение никак не связано с прошлым )
0
- autotrade
  06 мая 2014, 22:18
  Scorpi_999, там фишка в том что распределениена на большой выборке всегда одинаково — нормальное распределение для любого случайного процесса.
  0
  - Йоганн
    15 мая 2014, 17:00
    autotrade.ru, если говорить о выборке в 500-1000 лет, то, может и одинаково)))
    
    1. Рынок слишком медленная штука, чтоб применять к нему распределение при броуновским движении или принцип дисперсии.
    2. Рынок — не совокупность затухающих колебаний, а колебания, возбужденные интерференцией волн©Йоганн.
    3. Нелинейные волновые уравнения Вам в помощь…
    
    А пока — привет Гауссу и удачи в поисках Грааля!
    0
    - autotrade
      22 мая 2014, 20:55
      Йоганн, а куда спешить?
      0
K1
06 мая 2014, 22:20
Нельзя попроще описать ...)
0
- autotrade
  06 мая 2014, 22:25
  Karavayev, картинку запостил, посмотри может поможет
  0
  - K1
    06 мая 2014, 22:34
    аис.рф, Даже не ловко писать, но не помогло… Всякие di,ni, как это все относиться к трейдингу ??
    0
    - autotrade
      06 мая 2014, 22:45
      Karavayev, блин долго объяснять, боюсь что умозрительно такой подход не получится использовать здесь программировать нужно уметь и понимать распределение
      это можно хорошо объяснить на таком индикаторе, как зигзаг:
      берешь за какой-то промежуток времени подсчитываешь звенья зигзага и строишь распределение по ним, то есть зависимость сколько звеньев попадает по своей длине в тот или иной промежуток по оси X, по оси Y откладываешь их количество. Это и будет распределение. Промежутки градаций звеньев обозначаем через Di где i — это номер градации, а Ni это количество звеньев в каждой градации, а дальше сами по формуле догадаетесь как определяется стоплосс и тейк профит
      0
Scorpi_999
07 мая 2014, 08:41
Скажем проще, если взять большой тренд он куда долговечнее чем мелкий и идти по нему ) во первых, если он продолжится, прибыль не большая, так он идет очень медленно, в основном он топчется как раз на этих скачках, которые игнорируя мы пропускаем и значит упускаем большую прибыль. Во вторых, что если он дальше не пойдет? Это минус. И так, вы прождете год и будите иметь минус )
0
- autotrade
  07 мая 2014, 09:48
  Scorpi_999, если тренда нет в течении 2х лет? будешь ждать?
  0
Scorpi_999
07 мая 2014, 08:43
Фишка в том, что маленький тренд и большой по своей природе одинаковы, если вы понимаете как его, зачем вам большой, когда на маленьких вы сделаете больше. )
0
Simix
07 мая 2014, 11:20
Это мой первый «грааль» который я придумал на форексе в 2007.
Он «выигрывает» ровно так же, как ставка по монетке.
Фишка в том, когда войдёшь в прибыльную фазу — остановиться и забрать прибыль. После этого не ходить на рынок год или больше, пока вероятности снова не перемешаются.
Вобщем спасибо посмиялсо, вспомнил молодость.
0
- autotrade
  07 мая 2014, 11:39
  Simix, не вижу ничего смешного
  ты одновременно можешь на разных масштабах генерить сигналы, что усилит вероятность правильного сигнала
  0

Читайте на SMART-LAB:

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (Сергиевское YTM 25,07% | Л-Старт YTM 32,53% | Идель Нефтемаш YTM 30,6% | БИЗНЕС АЛЬЯНС YTM 26,22%)

На 17 июня запланировано размещение облигаций растениеводческой компании ООО Сергиевское ( BB-.ru , 50 млн руб., ставка купона 23%, YTM 25,07%, дюрация 3,11 года). Интервью с эмитентом...

Иволга Капитал

09:30

Новости российского и зарубежного рынков

Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в информационном разделе ....

ЦентроКредит

08.06.2026

Весной экономика РФ показывает признаки оживления

Вышедшие накануне данные Росстата за апрель и 4 месяца 2026 года показали следующие тенденции: По оценке Минэкономразвития, ВВП за 4 месяца 2026 года вышел в небольшой плюс (+0,2%...