Рост ОИ во фьючерсе РТС

Обратил внимание на рост ОИ во фьючерсе на индекс РТС, и это при нахождении цены фактически в боковике. Кто-то набирает позицию, причём, видимо, и в самом фьючерсе, и в опционах на него.

С 30.04 фьючерс на индекс РТС торговался в узком боковике — 108500-111500 — направленности движения практически не было, хотя всё же можно отметить краткосрочные снижения цены.

Открытый интерес (ОИ) вырос с 30.04 с 1150000 контрактов до 1250000 контрактов — на 100000 контрактов, это уже примечательно для двух торговых дней с низкой активности майских праздников. 

Волатильность же (индекс RTSVX) выросла с 30.04 с 36,66 пунктов до 44,5 (в моменте до 47,5) пунктов — есть мнение, что при этом проходили активные покупки опционов, — инвесторы и спекулянты, возможно, хеджируются под события на Украине, и возможный гораздо более негативный сценарий. Плюс праздники и большие разрывы времени торговли, связанные с ними, вносят свои коррективы. 



В общем, инвесторы и спекулянты готовятся к движению, возможно сильному — в текущих условиях до 10000 пунктов, и вполне возможно до майской экспирации. Как мне кажется, будет движение, выброс волатильности.

Стоит отмтеить, что похожая ситуация, когда цена понемногу снижался, без особо сильного выхода из боковой консолидации, ОИ рос во фьючерсе и нарастала волатильность (набирались позиции в страйках) наблюдалась в прошлом года в майско-июньскую серию 2013 г. (к экспирации середины июня) — тогда никакого сильного движения не произошло. Сейчас же роль играет фон — фундаментальный фон геополитики давит на Россию.

Всем удачных торгов и прибылей!