30 сентября 2011, 15:18
Опыт. Опционы. Начисление маржи РТС по опционной конструкции
Предпосылки: Я тут держал медвежий вертикальный спред по RTS: 150P+1, 145P-1. Вполне стандартная схема, ничего умного. График доходности выглядел так:
Смотрю на вариационку — выглядит привлекательно, все мои цели по ММ выполняет. Смущал только один факт — спрэды между покупателями и продавцами. Спрэды составляли между 1500п. до 2500п. Спросить не у кого, решил поставить эксперимент, — закрыть по текущим предлагаемым ценам. Результат: минус 50% от расчёта… т.е. мораль такова, что вариационка расчитываемая плазой2 вовсе не означает профит, который можно получить при закрытии позиции. Как только я закрылся по предлагаемым ценам покупателей и продавцов, я получил минус по вариационке.
И как всегда, как только я закрылся, то сразу српэды по этим двум страйкам сократились до 500п.
Мораль: нужно дождаться сужения спрэдов при закрытии уже "" (в ковычках) выгодной позиции.
Философия: опыт в жопу не ебёт )))))))))))))))))))))
Смотрю на вариационку — выглядит привлекательно, все мои цели по ММ выполняет. Смущал только один факт — спрэды между покупателями и продавцами. Спрэды составляли между 1500п. до 2500п. Спросить не у кого, решил поставить эксперимент, — закрыть по текущим предлагаемым ценам. Результат: минус 50% от расчёта… т.е. мораль такова, что вариационка расчитываемая плазой2 вовсе не означает профит, который можно получить при закрытии позиции. Как только я закрылся по предлагаемым ценам покупателей и продавцов, я получил минус по вариационке.
И как всегда, как только я закрылся, то сразу српэды по этим двум страйкам сократились до 500п.
Мораль: нужно дождаться сужения спрэдов при закрытии уже "" (в ковычках) выгодной позиции.
Философия: опыт в жопу не ебёт )))))))))))))))))))))
5 Комментариев
Zorkiy30 сентября 2011, 15:30на 100-200п от теоретической цены ставишь заявку и съедают ее как правило( роботы следят за этим ), по бидам да аскам лупить в опционном стакане это уж совсем бред, там же спреды невъ*бические особенно на дальних страйках. есс-но тебя без штанов оставили.0
inline30 сентября 2011, 15:39Zorkiy, Меня просто обосрали (в штанах). И если я так буду поступать в будущем, думаю штанов у меня не будет. Заявка — это прекрасно. Но, представте ситуацию, когда Вы закрываетесь и рынок идёт не в Вашу сторону, — остаться с «голым» проданным путом или купленным колом — это «респект»? Когда расстаёшься с конструкцией, то как мне кажется, это нужно делать единовременно. Или я ошибаюсь?0- Zorkiy30 сентября 2011, 15:45inline, как вариант, держать до экспы, в день экспирации, закроешься по нормальным ценам. если же хочешь мгновенно ликвидировать конструкцию в опциках, тут да, без гемора не обойтись, сам встревал на этом, когда нужно одновременно и купить и продать, а цен нету. опцики пока у нас в диком виде.0
- inline30 сентября 2011, 15:51Zorkiy, Да, учитывая, что сейчас можно продать 145 путы по 13000, а купить по 85000 )))) УЖОС!!!0
- inline30 сентября 2011, 15:35Вопрос с ГУРУ: в плазе2 вариационка расчитывается по ценам, которые прямые мне (т.е. цены по которым я сейчас мог бы создать эту конструкцию), или это какой-то скользкий алгоритм? Явно расчёт ведётся НЕ по ценам, по которым я мог бы сейчас это продать и купить. Подскажите, пожалуйста, у кого есть опыт )))))0
Эдуард Лоскутов,
Последние годы эта хня вообще везде.
От колхоза (брать ветеринар) и до строек-заводов. Про конторы (медицина и тп) вообще промолчим. И передутые толкания опами впятером — там ...
Как понять что закреп?
А што, у них кризис?
Чингачгук (Великий Змей),
щас они этими процентами что нить другое вздуют ))
Пользователи Wildberries теперь могут оформить кредит в приложении на срок от 3 до 36 месяцев при минимальной сумме покупки ₽30 000 – Ведомости Пользователи Wildberries теперь могут оформить кредит в ...
и где ответ на мой вопрос. почему статью убрали?
Бармалей Бармалеевич, ты всё ждёшь, что кто-то подумает, потом тебе разжуёт, да ещё и в чём-то убедит? Моё мнение основывается на моих знаниях и предположениях! Заведи себе свои!
🏗 GloraX - уникальный девелопер на российском рынке На конференции Profit одной из компаний, которую я модерировал, был девелопер GloraX. Его представляли Петр Крючков — вице-президент по работе с пуб...
Если открыть шорт когда стакан пуст, что будет с котировкой?
Если стакан ордеров пуст и кто-то открывает шорт, это может вызвать резкие и неустойчивые изменения котировок. Вот что происходит техн...
7:45
Tverskoy_homyak, чем дешевле покупка, тем не только меньше вероятность убытка, но и меньше времени что бы переседеть снижение. А цену всегда хочется поймать максимально низко. Недавно и 132 ловили,...