Риск-менеджмент от Тимофея.

Попробую применить риск менеджмент от Тимофея к торговле на примере торговой стратегии и посмотреть как это выглядит со стороны математики. И так 200к200 стоп/тейк при том что я не знаю куда пойдет рынок 50/50 приведет к плачевному результату, на графике добавил комиссию 2рубля*8контрактов=16 рублей брокеру. 8 контрактов как у Тимофея. И так за 100 раз купли продажи.
Риск-менеджмент от Тимофея.

И как сказал Тимофей (Чтобы зарабатывать такими раскладами профит/лосс = 2/2, у вас должно быть понимание, почему вероятность движения рынка в сторону тейк профита выше, чем в сторону стоп лосса.) И так где взять это понимания ? может в тенденции движение цены? а почему бы и нет. Например на часовом графике свеча зеленая значит только лонг, мне еще понадобится ATR и по нему на 5 минутке буду выставлять стоп \тейк в зависимости что покажет. Вот такая примерно выходит картина.

Думаю зарабатывать можно главное дисциплина, для кого подойдет такая стратегия? для скальпера и робота наверное)))))

риск менеджмент

Ragnar

Москва

5 645

с 27 сентября 2012

22 Комментария

Тимофей Мартынов
29 апреля 2014, 20:30
кросавчег
+2
Ragnar
29 апреля 2014, 20:31
☜♡☞Пчела☜♡☞, я его не знаю )))
+1
SMA
29 апреля 2014, 20:32
классный алгоритм)
0
danaec
29 апреля 2014, 20:34
весь месяц (почти) втб/сбер и ртс/бакс.
с последним «не айс», но пока такое держу.
сальдо +.
и, таки, без гемороя. :)

п.с.: но математику люблю, особенно моргановскую систему рм, но там «перетрях» частенько надо делать, да и мани большие нужны.
+1
danaec
29 апреля 2014, 20:44
не люблю я эти риски :)))
0
- Ragnar
  29 апреля 2014, 20:48
  danaec, без них ни как.
  0
  - danaec
    29 апреля 2014, 20:51
    Mr.Igor, :)
    эт точно.
    0
MasterDm
29 апреля 2014, 20:53
любопытно.
0
ten_vetra
29 апреля 2014, 21:02
☜♡☞Пчела☜♡☞, ))) все красиво складывается ровно до того момента пока не возьмешь позицию, дальше действует натравленный на аленей маркет мэйкерский hft. И вся красота куда то девается тутже. Отстопили. И снова все красиво на графике складывается, словно кричит: «заходи милый друг, все онли фор ю».
0
Олег Журавлев
29 апреля 2014, 21:49
еще комиссию бирже забыли добавить, так что на круг получается 32 руб. за попытку при 8 контрактах
0
- Ragnar
  29 апреля 2014, 21:55
  Олег Журавлев, не забыл,2рубля за круг*на 8контрактов.
  0
Max-A-Million
29 апреля 2014, 22:01
Непонятно, так стоп и тейк 200 пунктов или величина ATR?
0
- Ragnar
  29 апреля 2014, 22:05
  AKiselev, для примера было взято 200 по ATR
  0
  - Max-A-Million
    29 апреля 2014, 22:10
    Mr.Igor, 66% вероятность положительного исхода сделки при соотношении риск/прибыль 1:1 — это очень хорошая величина. Я бы за такую стратегию даже бы денег заплатил ;) Потому что сам добивался только 59%… Вы на практике проверяли стратегию?
    0
    - Ragnar
      29 апреля 2014, 22:16
      AKiselev, на практике не проверял, деньги шли сюда яндекс деньги 410011957187492 ))))
      0
      - Max-A-Million
        29 апреля 2014, 22:18
        Mr.Igor, :)
        0
uuu
30 апреля 2014, 19:47
а как относительно АТР Вы выставляли риски?
0
- Ragnar
  30 апреля 2014, 22:36
  Егор Реутов, какое значение у atr то и ставь или придумай что нибудь другое)))
  0
kest
30 апреля 2014, 23:36
зачем надо было упоминать про atr, если вы всё равно берёте 200 пунктов стоп?
0
- Ragnar
  01 мая 2014, 00:30
  kest, представь что atr в примере показывал 200)))
  0