Прикольная картинка про историческую волатильность от Fry

Антон, надеюсь ты не против, что я сюда выкладываю. Просто мне кажется картинка заслуживает отдельного вниамния:)

Я так полагаю, что идея Антона в том. что наблюдается некая цикличность в периодах высокой и низкой волатильности американского рынка акций

волатильность S&P500 VIX

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7185

775 425

с 21 сентября 2010

5 Комментариев

Donn
29 апреля 2014, 10:27
Ну ещё когда вырастает она падает Антон не заметил!!! и то что уровни держит конкретно лои
0
GHJK
29 апреля 2014, 10:37
про цикличность только ленивый не написал
+1
Александр Смольский
29 апреля 2014, 11:17
Красиво. (-:
0
Андрей Палий
29 апреля 2014, 11:43
тренды, везде тренды… бесполезно, поскольку длинна каждого цикла непредсказуема
0
Антон Денисков (Fry)
29 апреля 2014, 13:53
Только за. Дополню:
Появилась картинка в коментах к этому топику:
smart-lab.ru/blog/177737.php

А разрешение полное здесь:
www.tradingview.com/x/I3pQ2HPj/

Это не историческая вола (не HV, не ATR), это индекс VIX, то есть ожидаемая вола, но в целом корреляция ATR и VIX стабильная (уж на недельках-то точно).

Если грубо, то картинка читается ещё и так:
вола высокая — рынок мишкин или интрадейный-переворотный с огромными размахами (нас невозможно сбить с пути, потому что нам пофиг куда идти).
вола низкая — рынок быков (без вариантов).

Если VIX взрывается (в масштабах недельки, допустим на 35) — это просто так не проходит за месяц-другой. Волатильность порождает волатильность. Заканчивается это всё либо очищением рынка, либо через QE =). Так что волатильность «кучкуется». Низкая к низкой, высокая к высокой.

Цикличность как таковая остаётся под вопросом. По уму всё равно надо дождаться первого хорошего взрыва волотильности, чтобы перестраивать свои дальнейшие торговые методы в перспективе на пару лет.
0