Какова вероятность, что RI уйдёт на 5тыс пт за (средний) месяц?

Не сочтите за наглость)))) но теперь следующий вопрос: Какова вероятность того, что фьючерс на индекс РТС в течение месяца «коснётся» значения +5 или -5 тысяч пт от текущего значения? Если кому-то проще мыслить в процентном выражении, то на текущих уровнях это чуть меньше пяти процентов. Рекомендую прочесть мой предыдущий топик. +15 для главной, пожалуйста! Больше не надо. Спасибо!

Опционы фРТС фьючерс на индекс РТС Ри RI опрос

НеГрустин

Москва

258

27 554

с 8 ноября 2013

21 Комментарий

Стас Бржозовский
24 апреля 2014, 01:31
Почти стопудово, точнее, 99-пудово
+3
- НеГрустин
  24 апреля 2014, 02:01
  Стас Бржозовский, а десять значит шестидесяти-семидесяти… пудово?))))
  0
  - Стас Бржозовский
    24 апреля 2014, 02:15
    НеГрустин, да
    +2
    - НеГрустин
      24 апреля 2014, 02:26
      Стас Бржозовский, оптимистичненько, однако!))))
      0
- Евгений Макеев
  24 апреля 2014, 11:51
  Стас Бржозовский, поразительно, но даже несмотря на открытую и всем доступную статистику, подавляющее кол-во людей дает неверный ответ. Друзья, а как вы вообще торгуете?
  -2
  - Стас Бржозовский
    24 апреля 2014, 12:02
    Макеев Евгений, нормально вроде торгуем. У Вас срок экспирация-экспирация, я смотрю скользящее окно
    В обоих методах есть косяки
    В моем: используется для расчета клееный финамом фьюч, там прыжки при переходах на сериях. На большом окне (те же 22 рабочих дня) и малых «выбегах» (те же 5 тып) это сильно искажает картину, при уменьшении окна (5-10 рабочих дней)или увеличении выбега эффект быстро сдувается, можно как альтернативу использовать не фьюч а индекс
    В Вашем: один целиком «бешеный» месяц в году войдет в статистику как 1 из 12ти, думаю что это некорректно, у меня он будет учитываться как 2 из 12ти
    0
Антон Денисков (Fry)
24 апреля 2014, 01:34
51-74 (сори, что опять статистику порчу =)
+1
- Евгений Макеев
  24 апреля 2014, 10:18
  Fry, да Вы почти правы именно так
  0
НеГрустин
24 апреля 2014, 02:23
Спасибо Макееву Евгению за пост! smart-lab.ru/blog/179681.php
0
- Евгений Макеев
  24 апреля 2014, 09:51
  НеГрустин, спасибо за ссылку на мой пост. Там вобщем-то есть все ответы на Ваши и подобные им вопросы. Итак точный ответ на Ваш вопрос, согласно выборке с 2005 года, расчитанный для межэкспирационных интервалов (месяц с 16-15 числа) вероятность того что в течение межэкспирационного периода мы хотя бы раз покинем дипазон от окрытия 5000 вверх — 74,5% (диаграмы high- low), вниз — 60,40% (low-open). Наши шансы на закрытие за пределами диапазона — 73,30% (close-open ABS)
  0
Buy_SubZero
24 апреля 2014, 07:55
50/50 Либо коснется/Либо не коснется
-1
AlexeyTikhonov
24 апреля 2014, 11:00
очередной график, теперь для 5k

+1
- Евгений Макеев
  24 апреля 2014, 11:24
  AlexeyT, чего-то не правильно, 100% выхода за 5000 нет на статистике с 2005 года. Вероятно Вы анализируете диапазон high-low. Я на эту тему как раз написал отдельное пояснение в своем посте. По закрытию за пределами диапазона — Вы правы, у меня примерно столько же получилось.
  0
  - AlexeyTikhonov
    24 апреля 2014, 12:33
    Макеев Евгений, все там правильное, и не 100% а 97%-99%, и анализирую я high или low к close
    +1
- НеГрустин
  24 апреля 2014, 11:56
  AlexeyT, 146%?))))
  
  Верхняя граница у таблички забавная))))
  +1
  - AlexeyTikhonov
    24 апреля 2014, 12:34
    НеГрустин, да Excel Всегда запас дает
    0
Евгений Макеев
24 апреля 2014, 11:42
Поясню по выходу из диапазона. Представим человека который стоит на дороге спереди и сзади него на расстоянии по 5 метров проведены линии — это его допустимый диапазон движения, дальше ходить нельзя. То есть он может пройти только 5 м вперед и пять назад. Человек проходит вперед 4 метра, затем возвращается и проходит назад еще 4 метра — таким образом, диапазон его движения составил 8 метров. Но покинул ли он допустимый диапазон в пять метров в каждую сторону — конечно нет. И еще анализируя диапазон Hihg-Low Мы не знаем главного — где стоял человек изначально (открытие, точка входа), поэтому анализ high-low может быть лишь справочной информацией.
0
- НеГрустин
  24 апреля 2014, 11:59
  Макеев Евгений, smart-lab.ru/blog/179519.php#comments
  0
  - Евгений Макеев
    24 апреля 2014, 12:10
    НеГрустин, спасибо огромное за ссылку, меня именно эта статья Романа Некрасова побудила сделать свое исследование. Хотел еще раз ее прочитать и не мог вспомнить, где я вообще с ней столкнулся.
    0
    - НеГрустин
      24 апреля 2014, 12:34
      Макеев Евгений, нет. Не про Некраса Романова ссыль! Я имел в виду — посмотри «характер» обсуждения! Почитай, что именно заботит обсуждающих.
      0