fRTS. Какое объяснение в разнице в эффективной цене позиции? (вопрос новичка)

Подскажите, пожалуйста, кто по опытней в одном-двух предложениях.

Я вчера открыл два шорта от 112100 и 112400, потом случился вынос вверх до 118000. В следствии этого ожидал убыток порядка 5 тысяч на контракт по формуле 118000 — (112100+112400)/2).
Однако на вечерке и сегодня утром вижу, что убыток только по 3 тыс на контракт, а эффективная цена позиций обозначается как 114150.
Вопрос почему так?

fRTS

rango

Санкт-Петербург

171

с 22 апреля 2012

19 Комментариев

Marco
18 апреля 2014, 11:25
1. Спецификацию контракта очень советую почитать. А то торгуете, сами не зная чем.

Цена контракта указана в пунктах. Для фьючерса на индекс RTS один пункт равен 0.02 USD. Соответственно вариационная маржа равна разнице цен в пунктах, умноженной на 0.02 и умноженной на индикативный курс доллара.
0
- rango
  18 апреля 2014, 11:54
  Marco, Спасибо
  0
Фантомас
18 апреля 2014, 11:28
Стоимость шага цены 7,14488

moex.com/ru/contract.aspx?code=RTS-6.14
0
- rango
  18 апреля 2014, 11:54
  Фантомас, спасибо
  +1
Fresh blood ㋛
18 апреля 2014, 11:34
отличная поза!

… почему не прикрыл на выносе?
0
- rango
  18 апреля 2014, 11:54
  discip-line-snail, не был у терминала, хотел оставить позу на следующий день
  0
  - Fresh blood ㋛
    18 апреля 2014, 13:06
    rango, стопы ставь обязательно… увеличишь объем и счету конец! ;)
    0
FEARLESS
18 апреля 2014, 11:36
Понтомас прав. Если фьюч РТС против тебя пошел на 5 000п, то из-за того что шаг цены равен 7.14 (71.4%), то умножай 5000 на 71.4% и реальный убыток будет 3570.
Цыфырь — стоимость шага цены 7.14 меняется каждый день в зависимости от курса доллара и по его ссылке смотри и расчитывай.
0
- rango
  18 апреля 2014, 11:56
  FEARLESS, спасибо!
  0
julia
18 апреля 2014, 11:48
Вы открыли шорт в дневную сессию. после вечернего клиринга с Вас списали часть убытков (114150-(112100+112400)=1900 пунктов
остальные убытки будут списывать после сегодняшнего вечернего клиринга. будут уже опираться на цену 114150… например если закроется 117200. то спишут еще 3050 пунктов на каждый контракт
0
- rango
  18 апреля 2014, 11:56
  julia, ага. теперь ясно
  0
  - julia
    18 апреля 2014, 12:05
    rango, кстати я немного неправильно написала — ведь есть еще и дневной клиринг! там тоже спишут часть убытков. но принцип тот же. эффективная цена позиции опять изменится и будет равно цене закрытия фьючерса в 14.00
    0
    - rango
      18 апреля 2014, 14:29
      julia, алгоритм вроде бы теперь понятен, но тогда всё наоборот должно быть: н?
      сначала списывают котировку к вечерке 114500-(112100+112400)/2
      а за тем уже котировку закрытия вечерки 118500-114500
      
      первое видно в конце дня, второе на следующий день. Сейчас у меня в квик котировка позиций 117200 — вы угадали ))) Только я ещё не понял в какой момент всё закроется полностью
      0
      - julia
        18 апреля 2014, 14:35
        rango, «закроется полностью» как Вы говорите только когда Вы закроете свой шорт, а до этого момента будут списывать/начислять вариационную маржу. К примеру сейчас эффективная цена 117200, если к примеру в 18,45 фьючерс закроется ниже -например 117000, то вам начислят прибыль 200 пунктов на каждый контракт
        0
        rango
        18 апреля 2014, 14:51
        julia, в том и дело что шорт я выкупил ещё вчера после того как биржа отвисла где-то в 23:30…
        и в таблички Quik висят сведения уже в наличии длинных позиций
        0
        julia
        18 апреля 2014, 15:43
        rango, ааа, я не видела что Вы закрыли позицию. тогда все еще проще — 5тыс пунктов это не 5тыс рублей.
        вот здесь смотрите шаг цены (10 пунктов) и стоимость шага цены
        moex.com/ru/contract.aspx?code=RTS-6.14
        стоимость шага меняется. сейчас 7,1144. т.е. 5000 пунктов/10*7,1144 руб = 3557,2 руб (на контракт)
        0