Куда идем мы с пятачком?

тут пост от 29.09

Всем доброго утра.

В этом посте попробовал описать свою систему торговли и вью на следующий торговый день. Получилось слегка сумбурно, поэтому попытаюсь систематизировать информацию.

Торговая система.

На рынке есть группа профессионалов, которые знают и умеют чуток больше основной массы участников. У них опытные трейдеры, аналитики, гораздо больше денег, соответственно более качественная и своевременная информация, инсайд. Например, фонды, инвест банки. Макет Мейкеры, которые видят всю книгу ордеров, т.е. знают, сколько каких ордеров открыто.

Очень хочется идти в одну сторону с ними, ибо они зарабатывают чаще и больше толпы.

Пока я вижу только один способ понять куда они идут. Т.к. большие деньги нельзя разместить одним махом, не сдвинув цену против себя, происходит консолидация (боковик). Затем крупное движение и опять боковик, т.е. цены ходят от объема к объему.

Открываюсь в сторону пробоя консолидации.
Для определения консолидации использую рыночный профиль (market profile), т.е. фиксирую на каком уровне цена была максимальное время каждый день недели, неделю, и при пробое этих уровней открываюсь в сторону движения. Графическим анализом не пользуюсь (профи все учли), новости не толкую (профи уже их учли). Рынок (профи) учитывает все.
т.е. система пробойная и слегка запаздывает (дно не ловлю), однако движуха обычно от трех дней.

Вью на 28.09.

Сам в лонгах.
Пока сигнал в лонг.
Думаю, что сегодня будет движуха вниз к поддержке.
Ближайшая поддержка RI 134 000. Основная – RI 132 000.

Закрываю лонг только при условии ухода ниже RI 132 000, возврата к этой цене и отскока от нее вниз.
при полете вниз закрытие на RI 129 990 (системный стоп).

Всем Хорошей торговли.

MtPanda

Саратов

278

с 17 апреля 2011

86 Комментариев

Константин Дубровин
28 сентября 2011, 08:10
Т.к. большие деньги нельзя разместить одним махом, не сдвинув цену против себя,

поясни эту фразу?
что значит нельзя?
вот я опустим покупаю крупно сбер и цена при этом идет против меня(те снижаетс?))?
0
- MtPanda
  28 сентября 2011, 08:18
  Konstantin, если у меня есть 100 000 000 р, при цене СБ 71,45 это 1 399 580 акций. если начать покупать по рынку, цена улетит в космос. соответственно купили чуток, цена поднялась, ушел. цена опустилась. еще чуток купил… и так пока не купим сколько надо.
  
  по поводу Вашей покупки не знаю, нужно смотреть на графики.
  +1
  - karapuz
    28 сентября 2011, 09:11
    MtPanda,
    ну и пусть улетит. для чего покупаем то? для этого.
    а иначе когда купим сколько надо
    кто будет цену двигать?
    получается купим и будем сидеть как дураки с купленным?
    0
    - Зов KTULHU
      28 сентября 2011, 09:49
      karapuz, фишка в том, что когда цена улетит, ты будешь сам у себя покупать. инвесторы покупают акции исходя не из соображения — бежать в первых рядах толпы — а из соображения, что фундаментально акция недооценена.
      0
      - karapuz
        28 сентября 2011, 09:55
        takero, да, а потом инвесторы стопят купленные «на низах» по одной цене акции еще ниже
        в руки Куклов))
        0
      - karapuz
        28 сентября 2011, 09:57
        takero, а «фишка» — в том чтобы создать движ к которому присоединятся другие.
        
        и это коллективный процесс
        кукл — это команда)
        0
      - gruffff
        28 сентября 2011, 10:07
        takero, ага. а как сделать так чтобы акция была недооценена. устроить обвал и начинать выкупать на движении вниз, причем гораздо раньше чем дно. тогда уж точно не улетит вверх. этим постоянно и пользуются куклы. последнее время этим тока и занимаются т.к. нет притока свежего бабла от амов.
        0
MtPanda
28 сентября 2011, 08:17
если у меня есть 100 000 000 р, при цене СБ 71,45 это 1 399 580 акций. если начать покупать по рынку, цена улетит в космос. соответственно купили чуток, цена поднялась, ушел. цена опустилась. еще чуток купил… и так пока не купим сколько надо.

по поводу Вашей покупки не знаю, нужно смотреть на графики.
0
- Константин Дубровин
  28 сентября 2011, 08:33
  MtPanda, так помоему это ж хорошо, вы покупаете а ваша прибыль уже растет.
  Я имею ввиду что увидив наличие крупного покупаетля к вашим покупкам начнут присоединться мелкие игроки и вы за их счет сможете разгрузиться
  0
  - MtPanda
    28 сентября 2011, 08:35
    Konstantin, да, идет консолидация и объемы, потом движуха без объемов. потом толпа начинает вскакивать и им идет отгрузка.
    +2
  - MtPanda
    28 сентября 2011, 08:40
    Konstantin, т.е. рост цены при покупке — плохо, т.к. покупают дороже. цель профи затарится по низкой цене, только потом двинуть рынок в свою сторону и раздать догоняющим.
    0
    - karapuz
      28 сентября 2011, 09:13
      MtPanda, цель профи — заработать
      а то что вы написали — это расхожие представления. и они неверные.
      0
      - MtPanda
        28 сентября 2011, 09:28
        karapuz, возможно, с как же верно?
        0
        karapuz
        28 сентября 2011, 09:50
        MtPanda, то что вы думаете как «накопление объема» это обычно проторговка позы
        а то что вы видите как тренд — это ее наращивание
        0
Зов KTULHU
28 сентября 2011, 08:21
материал зело полезен. особенно с учетом того, что я сам в лонгах.
0
- MtPanda
  28 сентября 2011, 08:22
  takero, :)
  0
- MtPanda
  29 сентября 2011, 19:48
  takero, привет. ты еще в позе? я сегодня прикрыл, как раз перед выносом. забавно.
  0
Eyestock
28 сентября 2011, 09:04
мне понравилось! мог бы-плюсанул :)
+3
- Дмитрий Б.
  28 сентября 2011, 09:25
  AntonZharkov, плюсанул тебе в профиль. надеюсь скоро сможешь и ты плюсовать.
  0
  - Eyestock
    28 сентября 2011, 09:39
    Дмитрий Б., благодарю
    +2
- Григорий
  28 сентября 2011, 09:25
  AntonZharkov, я могу помочь)
  0
  - Максим Виссарионович
    28 сентября 2011, 11:25
    finic2000, может вы в личке будете обмениваться реверансами?
    0
- ev`
  28 сентября 2011, 09:58
  AntonZharkov, теперь смогешь…
  0
FanatikBMW
28 сентября 2011, 09:13
Все верно говорит MtPanda, цель большого игрока затариться по выгодной цене не повышая ее.
Мог бы плюсанул.
+3
FanatikBMW
28 сентября 2011, 09:16
Но например по газ прому, предположение что вчера в боковике был крупный продавец, который продавал…
+2
- MtPanda
  28 сентября 2011, 11:20
  VladimirB, объемы прошли в низу, 157,2 — покупал.
  0
Дмитрий Б.
28 сентября 2011, 09:24
стратегия правильная. по Герчику.
поясните плиз «использую рыночный профиль (market profile), т.е. фиксирую на каком уровне цена была максимальное время каждый день недели, неделю,» как практически попробовать это сделать?
+1
- MtPanda
  28 сентября 2011, 09:31
  Дмитрий Б., нужна программа, которая позволяет видеть профиль рынка. например маркет дельта или волфикс. я пользуюсь второй.
  +1
Григорий
28 сентября 2011, 09:25
Пробой, это, конечно, хорошо, но полно ложных выпадов.
0
- MtPanda
  28 сентября 2011, 09:31
  finic2000, согласен, но всех денег точно не заработаешь.
  0
Mitro77
28 сентября 2011, 09:25
плюсанул в топик и карму.
0
- Максим Виссарионович
  28 сентября 2011, 11:26
  Mitro77, зачем об этом писать?
  +1
  - Mitro77
    28 сентября 2011, 11:28
    max1, чтобы автора поддержать.
    0
    - Максим Виссарионович
      28 сентября 2011, 11:30
      Mitro77, так ты же уже поддержал плюсом, бляха муха
      +1
- MtPanda
  29 сентября 2011, 19:16
  Mitro77, спасибо, буду писать по мере сил, постараюсь ежедневно.
  0
And_rey
28 сентября 2011, 09:30
Панда, еще бы круто было бы графичег с РынПроф… и пояснения по нему… так как тема достаточно сложная но интерессная…
а так канечно + (жирный) :)))))
0
- MtPanda
  28 сентября 2011, 09:33
  And_rey, есть в первом посте, ссылка на него в верху топика. изменений пока нет.
  0
Вестников (Витковский)
28 сентября 2011, 09:32
Вот всё хорошо. Всё мне, пробойщику, у коллеги нравится. Кроме вот этого:

Закрываю лонг только при условии ухода ниже RI 132 000, возврата к этой цене и отскока от нее вниз."

А если не будет возврата к этой цене, и соответственно отскока вниз? А будем падать колом вниз? Так и будешь сидеть до экспирации или маржин-колла?
Или рынок должен обязательно вернуться? Но рынок-то нам ничего не должен. И даже тем крупнякам, что накапливают объемы.
0
- MtPanda
  28 сентября 2011, 09:34
  Vestnikov, при падении колом, закрытие на 129 990
  0
  - Вестников (Витковский)
    28 сентября 2011, 09:39
    MtPanda, тогда совсем другое дело! Т.е. есть ручной режим закрытия и автоматический. Респект.
    0
  - astray
    28 сентября 2011, 09:51
    MtPanda, понравилось про «падении колом» :))
    0
    - MtPanda
      28 сентября 2011, 11:53
      astray, всякое бывает.
      0
Макс
28 сентября 2011, 09:37
То есть торговлю по объемам предлагаешь? интересно…
0
- MtPanda
  28 сентября 2011, 09:49
  Max, так точно. но никому не предлагаю. скорее для самодисциплины, вынесение на всеобщее обсуждение — заставляет крепко подумать, прежде чем писать. Интересно обсудить — часто бывают интересные коменты, заставляющие взглянуть по другому на ситуацию.
  0
Brodyaga
28 сентября 2011, 09:40
Все логично. + куда ставить?
0
- MtPanda
  28 сентября 2011, 09:46
  Brodyaga, перед комментариями — хорошо, и можно в профиль.
  0
  - Роботорговец
    28 сентября 2011, 10:06
    MtPanda, да тема нормальная, так всё и есть, но у вас описана идеальная ситуация, а жизни бывает вот так специально нарисовал s006.radikal.ru/i215/1109/48/a5352f0cda8d.png т.е цена может в моменты консолидации частеньку выпрыгивать их коридора и сразу(пока несколько стопов не словиш)непонятно куда пойдём и не будет это опять ложный пробой. И еще косолидация не всегда разворотная, бывают объемы и поддтверждающие движение. т.е в реале это всё 50/50 или надо доп.инфу иметь смещающие вероятность в вашу сторону. Да бывают периоды что там прям несколько месяцев подряд картинка как у вас всё чётко, а потом идёт дерганный рынок(а отступить от системы нельзя) и дальнейший убыток = всей заработанной прибыли.
    +3
    - Dick
      28 сентября 2011, 10:14
      Роботорговец, всё развалил пляяя…
      0
    - MtPanda
      28 сентября 2011, 10:36
      Роботорговец, согласен. я эту тему пока опкатываю, думаю, что еще добвить. ложные пробои часто бывают, как их отфильтровать пока не знаю.
      0
      - Роботорговец
        28 сентября 2011, 10:40
        MtPanda, Я тестировал подобное в чистом виде сумма стопов с ложных пробоев всегда равна сумме профита с 1-го правильного движения из этой зоны(т.е система не сливает, а =0 — уже хорошо). а вот ежели добавть фильтр, то уже совсем другое дело)))
        0
        @L€K$ (Monaco)
        28 сентября 2011, 11:01
        Роботорговец, MtPanda, фильтры вот тут посмотрите: smart-lab.ru/blog/17587.php
        0
        MtPanda
        28 сентября 2011, 12:40
        @L€KS, хорошее видио качнул для внимательного просмотра.
        0
      - @L€K$ (Monaco)
        28 сентября 2011, 11:00
        MtPanda, используй фактор времени. смотри историю. на какой сессии в какое время начинается движка и сколько по времени до начала движки консолидировались.
        0
- Максим Виссарионович
  28 сентября 2011, 11:27
  Brodyaga, как же вы заебали
  -1
Fresh blood ㋛
28 сентября 2011, 09:56
отлично! ;) +
0
Агроном
28 сентября 2011, 10:04
Не могу плюсануть, а так респект.
+1
- Максим Виссарионович
  28 сентября 2011, 11:28
  korol, ещё один флудер, призывается Тимофей, чтобы забанить кармадрочеров
  0
Александр Поплаухин (Sasha321)
28 сентября 2011, 10:09
Я тоже использую пробойную систему только внутри дня на 15 -минутках только на наших «голубых фишках» по мере созревания сигнала раскидываю риск на несколько инструментов для диверсификациии в хороший трендовый день зарабатываю в запиле теряю не так много где проиграю где выиграю с удвоением на ложный пробой. Эта система на Фьюче РТС не работает т.к на нем много профессионалов и ликвидности скальперы часто срывают стопы, нет такой чистой формации как на «голубых фишках» хотя на них поменьше ликвидность но зато побольше окошков для заработка т.к меньше профессионалов в отдельно взятой бумаге. Но это мой взгляд.
0
Zigzag
28 сентября 2011, 10:12
ну и стоп у тебя, макс был 139000, 9000 пунктов стоп многовато, не кажется))
0
- MtPanda
  28 сентября 2011, 10:40
  Zigzag, стопы стоят из проторгованных уровней. т.е. пока вероятность вверх больше чем вниз. ну и по данной сделке, если выбьет останусь в бу, хотя буду себя проклинать за упущенную прибыль. до конца недели жду лонг, так что надеюсь взять все что было возможно.
  0
  - Zigzag
    28 сентября 2011, 10:53
    MtPanda, я сам торгую по такой же схеме, могу сказать, что просто тупо ставлю профит от 5000 до 10000 п, связано с волонтильностью ртс
    0
gruffff
28 сентября 2011, 10:17
MtPanda, а как определяешь возможное направление выхода из объема. по дельте?
например какой объем по фьючу РТС нужно накопить чтобы состоялся выход? хотя бы примерно.
я так понимаю цифры всегда разные будут. причем заметно.
0
- MtPanda
  28 сентября 2011, 10:47
  gruffff, никак. два-три дня подряд при волотильности от 0 до 10 000 пунктов, максимум сделок проходит по одной или двум ценам, т.е. гоняли без объемов. а на этой цене тарили. дальше смотрю открытие, если выше, потом возврат и опять вверх — сигнал вверх (ну и наоборот). вобще, вариантов несколько я их пока сам опкатываю. и я смотрю не дельту (это разница бид-аск) а именно сколько цена была на этом уровне.
  0
  - gruffff
    28 сентября 2011, 11:09
    MtPanda, а какой примерно объем по фьючу надо набрать по ценам затарки не смотрел? и кстати ты смотришь и буквы и объемы и как их соотносишь друг с другом? или достаточно смотреть только или буквы или объемы? дельту не пробовал тут использовать? т.е. смотреть где кого больше было по уровням?
    0
    - MtPanda
      28 сентября 2011, 11:27
      gruffff, смотрю только объемы. дельту не понял. конкретный объем, пока вычислить не могу он на разных боковиках разный. смотрю по дням и сближению цен проторговки. т.е. перед выносом образуется цена около которой торговались 2-4 дня при волотильности в 10 000 пунктов по RI. я четко вижу 1-2 сигнала в неделю, тайм фрейм День, но они дают движухи в 2-3 дня мин. мне хватает. наверное можно торговать и на мелких графиках, но пока не могу понять как.
      0
Arhilamer
28 сентября 2011, 10:36
Отличнейшая тема.
Продолжай писать.
Как нам говорят «объемщики» все решает объем, а цена лишь отражает это. Но к сожалению на рынке RI не все решают объемы, это не система Грааль. Там также можно на лжепробое увязнуть в лосях.
Я сам в шортах и уверен что 3-4 дня и будем гораздо ниже 129000 и прочего.
Проверено мною 2 годами. Поэтому для объемов следует использовать из классического ТА.
0
- MtPanda
  28 сентября 2011, 10:51
  Arhilamer, согласен, вобще я анализирую RI, но торгую спот (ГП) и фьючи на СБ. считал RI ликвиднее. а индексы нельзя анализировать, т.к. нет обемов в штуках.
  вчера встал на грабли, что из за роста пары RI рванул, а MICEX стоял. и он ходит за нефтью. думаю в выходные все перенастрою на СБ и ГП и Brent.
  0
- MtPanda
  29 сентября 2011, 19:14
  Arhilamer, подскажи, ты еще в позе или вышел по стопам?
  0
  - Arhilamer
    29 сентября 2011, 20:37
    MtPanda, вышел сам. К сожалению рынок локально развернули. Собаки! Вчера под закрытие 132 я был уверен что просядут. Но лишний раз убеждаешься, что помимо всякой техники на РИ есть курс рубль-доллар, который регулирует ЦБ РФ.
    И как раз сегодня рубль усиливался.
    0
Батарин Игорь
28 сентября 2011, 10:39
Большинство из нас ведёт себя на рынке по определённой системе и как правило не раскрывает её для других участников рынка. Большой респект автору за желание поделиться своей формой торговли. Сам торгую чуть по другому, но здесь вижу здоровое зерно. Система не может быть абсолютно верной всегда, но если она даёт свыше 55-60% попадания в рынок, это просто здорово. Буду следить за Вашей торговлей, если, конечно, будете её выкладывать. Спасибо.
0
Hopeblighter
28 сентября 2011, 10:40
+ и от меня
0
Ilya-S
28 сентября 2011, 11:07
Просто и со вкусом :)+
0
HopeRope
28 сентября 2011, 11:39
Думаю, что не ходят цены от объёма к объёму. Это объём возникает на определенных значениях цены. И вменяемому трейдеру в этой зоне делать нечего, т.к. процесс там чисто вероятностный, стохастический. Перераспределение там происходит. Т.е. там эффективность базара близка к абсолютной.
0
- MtPanda
  28 сентября 2011, 12:06
  HopeRope, слабо в это верится, если бы было так, то математики бы зарабатывали большое бабло. так было на свободном рынке без ММ. сейчас ММ водят рынок.
  0
Дмитрий Громаковский
28 сентября 2011, 11:53
рейтинга не хватает, поэтому плюсую в коментах +++
0
- Максим Виссарионович
  28 сентября 2011, 11:54
  bober, пиши статьи хорошие и будет тебе хватать
  0
  - MtPanda
    28 сентября 2011, 11:58
    max1, ладно тебе, как говорится step by step, когда нибудь придет и его время. не поверишь, у самого был рейтинг 0, а так хотелось + отблагодарить за хорошие материалы, то же самое писал ;)
    0
Максим Виссарионович
28 сентября 2011, 11:57
не плюсуйте этих попрошаек, они потом засрут весь ресурс своим скудным умишком
0
- MtPanda
  28 сентября 2011, 11:59
  max1, а с маленьким рейтингом заминусовать — раз плюнуть.
  0
HARES
28 сентября 2011, 12:04
market profile Что за профиль где взять?
0
- MtPanda
  28 сентября 2011, 12:07
  HARES, нужна программа, которая позволяет видеть профиль рынка. например маркет дельта или волфикс. я пользуюсь второй. наверное есть еще варианты.
  0
  - @L€K$ (Monaco)
    28 сентября 2011, 19:31
    MtPanda, market profile — только в маркет дельте и в вольфиксе. а объёмы и кластера (без market profile) есть ещё в нескольких прогах.
    0
serginvest
28 сентября 2011, 14:54
Взял на заметку.Пока было время стабильное ходил в инвесторах.А щаз приходится спекулировать, а потому вникать в подобные вещи.
0
@L€K$ (Monaco)
28 сентября 2011, 18:46
market profile — только в маркет дельте и в вольфиксе. а объёмы и кластера (без market profile) есть ещё в нескольких прогах.
+1