28 сентября 2011, 00:05

Существует ли зависимость между динамикой SP 500, EURUSD и RTSI ?

Динамика курса евро против доллара США (H4).
Две последних сделки:
1) Short 22.09.11 в 00:00 (CET) на уровне 1.3587;
2) Long 27.09.11 в 00:00 (CET) на уровне 1.3527.

Динамика SP 500 (H4).
Две последних сделки:
1) Short 21.09.11 в 15:35 (CET) на уровне 1204.67
2) Long 26.09.11 в 19:35 (CET) на уровне 1139.58

Динамика RTSI (H4).
Две последних сделки:
1) Short 15.09.11 в 12:05 на уровне 1577.70;
2) Long 27.09.11 в 12:05 на уровне 1340.60

Ни даты ни время по сигналам на заключение сделок не совпадают. Когда-то в начале своего пути я то же придерживался той точки зрения, что если EURUSD и SP 500 вниз, то и RTSI вниз, если вверх, то и RTSI вверх. Как следовать такой стратегии, если в принципе направления сделок совпадают, но с временным лагом.
Вывод: торговать каждый инструмент независимо друг от друга, по тем сигналам, которые выдает система в не зависимости одного от другого. А Вы как считаете?

RTSI S&P500 EURUSD

Владимир Лавров

Владимир

127

с 7 июля 2011

24 Комментария

Кирилл Лукин
28 сентября 2011, 00:10
sMart-lab перешел на 3D движок? пошел доставать стерео-очки :)
+2
Константин Дубровин
28 сентября 2011, 00:10
сипи коррелирует с ртс через пару рубль доллар
0
- Владимир Лавров
  28 сентября 2011, 00:16
  Konstantin, а почему кое-кто не только на смартлабе, но даже известные аналитики на РБК и других каналах проводят такие аналогии?
  0
  - Константин Дубровин
    28 сентября 2011, 00:35
    punter, потому что можно приводить
    ну например
    y=x+1
    y=a*x
    y=ax+b
    y=ax^2+bx+с
    во всех случаях y=f(x), но если связзь не прямая — не значит что её нет… понятно?
    0
    - Владимир Лавров
      28 сентября 2011, 00:45
      Konstantin, а как ты представляешь использование таких формул в реальной торговле. Ведь в реальной торговле на такие расчеты будет уходить много времени, будет отвлекать от работы, и как следствие, будешь всегда опаздывать с входом и/или выходом. Может быть это приемлемо на долгосрочных стратегиях, ну например на дневных или недельных, а может быть и месячных фреймах, а я работаю от 1-го дня (на H1-H4), а далее по тренду, если он формируется, что бывает крайне редко.
      0
      - Константин Дубровин
        28 сентября 2011, 00:46
        punter, никак
        я и говорю что пытатся искать линейную зависимость там где её нет, глупо и дорого
        0
staffa
28 сентября 2011, 00:14
какие красивые ленточки..)
0
1234
28 сентября 2011, 00:15
именно так и считаем…
а евру и подавно!!!
0
- Владимир Лавров
  28 сентября 2011, 00:19
  PahaPCT, дружище, подскажи пожалуйста, как вставить рисунок и ссылку в комент, ты же в этом деле мастер!
  0
  - artonikus
    28 сентября 2011, 00:25
    punter, скажи пожалуйста, в чем прикол этого индикатора? Как ты его используешь?
    0
    - Владимир Лавров
      28 сентября 2011, 00:37
      artonikus, практически все рынки ходят диапазонами. То есть рынок в какой-то момент достигает, допустим, локального или исторического максимума, останавливается на этом уровне (в данном примере это сопротивление)и возвращается обратно во внутрь этого диапазона. Если нижняя граница диапазона не пробивается или даже не достигается ( поддержка), рынок снова разворачивается. Когда диапазон пробивается, формируется тренд из подобных диапазонов. На таких графиках все хорошо видно. Поддержки и сопротивления рисуются объективно на автомате, их не надо самому постоянно рисовать, передвигать и т.д. Как-то так.
      0
      - artonikus
        28 сентября 2011, 01:06
        punter, спасибо за ответ. Про диапазоны я вроде знал, но не понял из графиков сразу, что это именно для определения оных. А ведь и правда, наглядно все показано. А что это за терминал?
        0
        Владимир Лавров
        28 сентября 2011, 01:09
        artonikus, Meta Trader 4.
        0
Константин (Caesar)
28 сентября 2011, 00:20
Корреляция есть, но весьма слабая. Построить торговый метод на корреляции нельзя. Сипа до сих пор на хаях, мы — в полу. Бывало наоборот.
0
- Владимир Лавров
  28 сентября 2011, 00:29
  Константин Сергеев, а я про это и толкую. Кстати, посмотрел сейчас на рубль с долларом, там тоже расхождение по времени.
  0
- Власкин Максим
  28 сентября 2011, 01:17
  Константин Сергеев, punter, Построить торговый метод на корреляции МОЖНО правда правильнее на взаимодействии рынков
  главное понимать закономерность.Я использую взаимодействие в своей ТС. Но я работаю на валюте и не ищу корреляции рынков с ртс
  0
  - Владимир Лавров
    28 сентября 2011, 01:31
    Максим Власкин, например, USD против EUR, AUD, CHF и т.д.? Я пробовал, но время по входам совпадает очень редко, в основном на новостях, а на новостях я стараюсь не работать, так как считаю, что новости создают в момент выхода рыночный шум. Тенденция, как правило, начинает формироваться или до выхода этих новостей (инсайд) или после, если эта новость носит фундаментальный характер.
    0
    - Власкин Максим
      28 сентября 2011, 01:49
      punter, EUR/USD.
      
      я использую другие рынки для определения сопр. поддер., для определения замедления движения начала разворотов, но точку входа увидеть невозможно я смотрю на область поведения свечей
      0
alex
28 сентября 2011, 00:54
Зависимость есть. Бывает вижу свечу на E-Дешке и вхожу на фьюч в начале движения. Реже наоборот корреляция бывает…
+1
- Владимир Лавров
  28 сентября 2011, 01:04
  alex-liefe, сколько трейдеров, столько и систем входов-выходов. Но ведь наша-то задача поймать долгожданный тренд и вовремя соскочить. А гоняться за одной свечей, по моему как-то нерационально. Чем меньше входов-выходов, тем лучше результат, ИМХО))).
  0
- Власкин Максим
  28 сентября 2011, 01:58
  alex-liefe, плюс тебе за аватар!
  0
- Власкин Максим
  28 сентября 2011, 01:59
  alex-liefe, в профиль!
  0
  - alex
    28 сентября 2011, 02:07
    Максим Власкин, Пасиб..., распечатал 0,0 )
    0
Vov4ikOdessit
28 сентября 2011, 00:54
ебануться веселые горки…
0