11 апреля 2014, 15:17
Чрезмерное отклонение котировок на демо торгах (тени, хвосты)
Есть проблема на демо счете: огромные тени или хвосты у свечек.
Алготрейдеры, тестирующие свои алгоритмы на демо счете, постоянно сталкиваются с огромными выносами цен.
Экстремумы котировок на демо счете могут отличаться от реальных котировок на десятки процентов.
Соответственно, все стоп-лоссы, даже самые далекие, срабатывают. Индикаторы основанные на значениях high/low (например, Параболик SAR) начинают зашкаливать и показывают картину абсолютно не схожую с реальными торгами. В результате имеем ложные торговые сигналы.
Как с этим бороться?
Было отправлено письмо в Московскую биржу с подробным описанием проблемы.
Я предложил следующее решение: удовлетворять всех трейдеров, которые торгуют большими объемами «по рынку», айсберг-заявками на уровне не более 1-2% отклонения цены от реальных котировок. Чтобы не было огромных выносов (хвостов, теней) цены.
Биржа ответила следующим сообщением:
«Действительно, эти сделки могут вносить неудобства, но правила торгов они не нарушают. Мы попросим брокеров следить за такими ситуациями и будем рекомендовать не выставлять для клиентов на учебных торгах слишком большие лимиты.»
Мой комментарий:
про нарушение правил никто и не говорил. Их просьба — делу не поможет. Всё равно найдутся люди желающие показать свою крутизну и будут «сдвигать» рынок. Просто так, забавы ради.
Исправить ситуацию можно только скриптом (10 строк кода). Один раз написать и забыть об этом баге навсегда. Тем более, что удовлетворять трейдеров можно сколь угодно большими объемами. Это же ведь просто баллы, а не реальные деньги.
А с близкими к реальным котировкам тесты роботов и торговых стратегий будут более правильными и результаты будут более близкими к реальным.
Если Вы считаете, что данная инициатива правильная и полезная, оставляйте ниже свои комментарии. Мы их приведем ещё раз в Московской бирже в поддержку улучшения качества учебных котировок.
14:47
мы?
Финляндия задержала танкер с Российской нефтью, обвинив в повреждении подводных кабелей. Неужели фины согласились «подменить» выдохшуюся украину?
Sergei, Ваш тезка, депутат Миронов)
Т-Банк планирует открыть два филиала в Китае — Интерфакс Т-Банк планирует открыть два филиала в Китае — в Шанхае и Сиане, следует из сообщения кредитной организации.
Намерение масштабировать бизн...
«Эксперты» облажались с прогнозами и тихо сидят в одном месте (сами догадаетесь в каком), готовят новые посты)
интересно, много пассажиров успело в шорт набиться? )
А что EURRUBF никому не нужен? Деньги лежат, никто не берет, удивляюсь Авто-репост. Читать в блоге >>>
🐹Кристалл. #KLVZ
🥜Те кто спекулирует этой бумагой, покажу условие для максимально повышенной вероятности на успех в контртренде.
🥜Сползает — игнорируем!
Пошло ускорение, образовалась аномал...
14:42
Максим Пелихов, по акциям ВТБ всегда от шорта работаю. Потому что стратегическая инициатива всегда в руках продавцов. Всегда.
Размышления, мысли в слух… за 2023 год мфсо прибыль 5.2 ярда
4 ярда ушло на дивы, остаток 1.2 ярда, плюс вернулись дивы мажоров в размере 2.5 ярда итого в копилке стало 3,7 ярда
На хомяков потрати...
кое-кто на демке ещё и тестирует роботов. На реале это довольно дорого выходит. Особенно если стратегия подразумевает крупный набор позиции. Пару разворотов или ситуаций, когда не отработал модуль риск-менеджмента и всё, тестовые деньги закончились. С демо-баллами всё проще, их можно нарисовать сколько угодно. ))
Делается оч просто: вместо совершения сделки (любой) робот пишет в лог результат этой сделки.
Потом обрабатываешь лог (руками или скриптом) и видишь результат.
это называется «научить робота писать в файл»,
но как Вы узнаете совершилась сделка в реале или нет? Какое было проскальзывание? Действительно ли сделка прошла объемом в X контрактов (как мы должны думать) или объем удвоился? Такое тоже бывает. В итоге, писать на бумажку и торговать на реале деньгами совсем не одно и тоже. Результаты могут очень сильно отличаться. Для отработки правильности выставления заявок, их исполнения и нужна демка. Как нельзя лучше для этого подходит. Но, видимо, не все это понимают ))
Совершилась сделка «на бумаге» или нет, а также проскальзывание и взятый объём узнать несложно. Мой робот это умеет.
И ваш бы умел — если бы был написан с учётом возможности тестирования на реале.
Можно, конечно, продолжать жаловаться на недостатки демо-режима. А можно модифицировать робота так, чтобы он умел тестировать на реале.
Подумайте, почему проблему, озвученную в теме топика никто, судя по обилию комментов, не считает важной? Мне кажется, это всё потому, что нормальные роботы никак не завязаны на демо-режим. И закладываться на демо при написании робота — это ошибка.
А демо-режим, как выше правильно заметили, предназначен для знакомства с терминалом.
Тогда, пусть остается всё как есть.
Кто позже столкнется с данной проблемой будет кусать локоток… Но, как говорится, дорога ложка к обеду.
Rookie,
«И ваш бы умел — если бы был написан с учётом возможности тестирования на реале.»
А кто сказал что мои роботы этого не умеют? Это первое чему они были научены. Сложно ли выводить в файл строчку о сделке и суммировать пройденный путь в пунктах? Легко!!!
НО! Попробуйте на своих роботах одновременно(!) торговать и записывать виртуальные сделки в файл. А после сравните результаты. После чего, полагаю, у Вас может поубавиться желания «тестировать на бумаге». Результаты будут сильно разниться.
Не хочу никого переубеждать в выбранных методах, но я давно отошел от «бумажных сделок». Погрешность большая. Так сложилось.