Чрезмерное отклонение котировок на демо торгах (тени, хвосты)

 
Есть проблема на демо счете: огромные тени или хвосты у свечек.
Алготрейдеры, тестирующие свои алгоритмы на демо счете, постоянно сталкиваются с огромными выносами цен.
Экстремумы котировок на демо счете могут отличаться от реальных котировок на десятки процентов.
Соответственно, все стоп-лоссы, даже самые далекие, срабатывают. Индикаторы основанные на значениях high/low (например, Параболик SAR) начинают зашкаливать и показывают картину абсолютно не схожую с реальными торгами. В результате имеем ложные торговые сигналы. 
Как с этим бороться?
Было отправлено письмо в Московскую биржу с подробным описанием проблемы.
Я предложил следующее решение: удовлетворять всех трейдеров, которые торгуют большими объемами «по рынку», айсберг-заявками на уровне не более 1-2% отклонения цены от реальных котировок. Чтобы не было огромных выносов (хвостов, теней) цены.
Биржа ответила следующим сообщением:

«Действительно, эти сделки могут вносить неудобства, но правила торгов они не нарушают. Мы попросим брокеров следить за такими ситуациями и будем рекомендовать не выставлять для клиентов на учебных торгах слишком большие лимиты.»

Мой комментарий:
про нарушение правил никто и не говорил. Их просьба — делу не поможет. Всё равно найдутся люди желающие показать свою крутизну и будут «сдвигать» рынок. Просто так, забавы ради.
Исправить ситуацию можно только скриптом (10 строк кода). Один раз написать и забыть об этом баге навсегда. Тем более, что удовлетворять трейдеров можно сколь угодно большими объемами. Это же ведь просто баллы, а не реальные деньги.
А с близкими к реальным котировкам тесты роботов и торговых стратегий будут более правильными и результаты будут более близкими к реальным.

 
Если Вы считаете, что данная инициатива правильная и полезная, оставляйте ниже свои комментарии. Мы их приведем ещё раз в Московской бирже в поддержку улучшения качества учебных котировок.