Недельный торговый план 31.03-04.04

Анализ рынка и перспективы евродоллара.
Вот и закончился не простой 1 квартал 2014года.Что имеем на конец квартала? Если посмотрим на недельный график то первое что можно отметить это то что тенденция 1 квартала в отличие от годовой тенденции 2013года(зеленые трендовые) уже сменилась на нисходящую.



Квартальный канал (синие трендовые). То есть можно констатировать что уменьшение рисковых позиций потихоньку началось. Тестом того что игроки фондового рынка действительно начали массово фиксировать прибыли будет тестирование и пробитие уровня кластера поддержки квартального канала и сопротивления стратегического канала(коричневая трендовая) на уровне 16000(красная стрелка).Также видим сформированную разворотную фигуру Двойная вершина(обведена красным) с целью в область 15600.(красная стрелка).Если спустимся на дневку то здесь видим сформированную фигуру нисх.Треугольник(обведем красным) с целью в область уровня среднесрочной поддержки на 15800.(красная стрелка).




На это есть вполне определенные фундаментальные причины. ФРС продолжает снижение программы количественного смягчения и обозначила ориентировочные сроки начала повышения процентной ставки.Плюс геополитическая обстановка, которая не располагает к удержанию лонговых позиций. Честно говоря я рассчитывал что фиксация прибыли на фондовом рынке будет проходить быстрее и к концу 1 квартала приобретет массовый характер.Что заставляет инвесторов медлить и продолжать удерживать рисковые позиции? Здесь на мой взгляд ключевое внимание участников рынка играют два фактора. Первый — очередное заседание ЕЦБ которое решит судьбу среднесрочной политики ЕЦБ, т.е. включать или не включать европейский аналог программы смягчения. И второе — напряженная геополитическая обстановка, которая также влияет на динамику фондового рынка.Поскольку есть высокая степень принятия решения на заседании ЕЦБ о включении европейской программы смягчения. И основная причина удержания лонговых позиций. Если решение о программе 4 апреля будет положительным то пробитие уровня 16000 произойдет в течении торговой сессии.
Обратимся к валютному рынку и прежде всего к евродоллару.График недельный.



Имеем среднесрочный диапазон 1.34860-1.38000.(красная стрелка).По итогам 1 квартала видим что хоть тенденция и остается пока восходящей но угол наклона квартального канала уже гораздо меньший чем годового.Т.е. на рынке начинают преобладать тенденции укрепления доллара в цене.Если спустимся на дневку то можем наблюдать сформированную разворотную Голову-плечи(обведена красным) с целью в поддержку квартального канала на 1.35150(красная стрелка).



За предыдущую недельную торговую сессию не раз наблюдал при очередном всплеске активности фондового рынка в рисковые активы нежелание евро поддерживать эти настроения, что мне говорит о завершении среднесрочной тенденции укрепления евро и сформированная голова-плечи на дневке это только подтверждает.Если смотреть Н4, то видим пробитие поддержки нисх.Флага(обведен красным) на уровне 1.37850 с целью 1.36145(красная стрелка). Таким образом можем констатировать, что курс на укрепление доллара среднесрочно рынком обозначен с целями 1.36150 и конечной пока 1.35150.

 
Фунтдоллар, еврофунт.Недельный график.



Фунт в отличие от евро чувствует себя достаточно хорошо.Да это и понятно.Экономика Британии сворачивает стимулирующие меры по смягчению и по прогнозам БА будет первым кто заговорит о повышении процентной ставки среди развитых экономик.Но… фунт чуток к настроениям инвесторов по отношению к рисковым активам и если на фондовом я прогнозирую фиксацию прибыли и серьезную коррекцию то пара фунтдоллар конечно пойдет на укрепление доллара против фунта.Пока вижу конечную цель снижения это бывшее сопротивление среднесрочного диапазона на 1.62(красная стрелка).График Н4.



Видим сформированный нисходящий Флаг(обведен красным) с целью в область средней инвестиц.канала(красная пунктирная) на уровне 1.63000.(красная стрелка) при условии прорыва поддержки на 1.65225.
Еврофунт.Нед.график.Видим что ясно выраженный с начала года уход курса на укрепление фунта против евро.Технически это констатирует квартальный канал(синие трендовые).Но есть очень сильный технический сигнал, который будет тормозить этот ростфунта против евро в перспективе.Мы видим кластер из поддержки квартального канала и средней инвестиц.канала на уровне 0.81500(красная стрелка).При пробое поддержки краткосрочного канала на 0.82000 скорее всего достигнет этого уровня и здесь уже будет решаться фундаментально перспективы кросса среднесрочно.

 
Долларйена, евройена, фунтйена.Дневка. Мы видим вполне однозначно выраженную тенденцию на укрепление йены за 1 квартал 2014года.Имеем среднесрочный широкий восходящий диапазон 100.250-106.350 в рамках которого происходит движение пары. Причин определенности тенденции 1 квартала несколько.1.Репатриация йены(что обычно для конца финансового года в Японии.) 2.Фундаментальный фон и геополитическая обстановка располагалет к укреплению йены как защитного актива рынка. 3.Банк Японии все таки затягивает принятие мер для сдерживания дефляции в регионе и ускорения экономического роста.Видим на дневке сформированный нисходящий флаг(обведен красным) с целью в поддержку среднесрочного диапазона на 100-100.250.(красная стрелка).



Евройена.Похожая ситуация на кроссе евройена.Дневка.Имеем уже вторую сформированную разворотную фигуру Голова-плечи и сформированный нисходящий флаг(обведен красным) с целью в область поддержки квартального канала на уровне 138.000(красная стрелка).



Фунтйена.Дневка. Как всегда фунтйена имеет свои особенности в динамике за счет особой динамики фунта. На дневке видим что квартальный канал сформирован однозначно нисходящий, но в отличие от евройены торгуется еще в рамках восходящего годового канала 2013года.Имеем также сформированный нисходящий Флаг(обведен красным) с целью в область кластера из поддержки квартального канала и средней инвестиционного канала на уровне 168.000(красная стрелка) при условии прорыва поддержки Флага на 168.850.

 
Сырьевые.Аудидоллар, кивидоллар.Ауди.Дневка.Вот здесь меня ждала явная неожиданность.Я до этого планировал, что ауди все таки еще просядет до уровня средней инвестиц.канала на 0.86500 как минимум.Оценив сформированный квартальный канал и еще раз проанализировав динамику торгов 1 квартала я понял, что ауди минимумы для себя уже прошел в конце января и сформировав странную фигуру, напоминающую перевернутую Голову плечи резко уходит в рост.На настоящий момент видим сформированный треугольник(обведен красным) с целью в уровень 0.95100(красная стрелка), которая уже реализуется, учитывая прорыв сопротивления треугольника и уровень 200 дневной средней на 0.91430.Так что ордер ауди шортовый придется с открытием рынка закрыть.



Киви.Дневка.Тенденция на киви похожая только еще более однозначная. Имеем вполне ясную разворотную фигуру перевернутая Голова-плечи(обведена черным) и от уровня 0.81150 курс киви уходит в рост. Имеем восходящую фигуру четырехугольника(обведена красным).и по факту прорыва на 0.86000 киви выполняет цель роста на ширину пробитого канала на 0.88950.(красная стрелка).Тоже вынужден буду ордер в шорт закрыть с открытием рынка.

 
Долларфранк, золото, серебро.Недельный график.Долларфранк сейчас инструмент самый непредсказуемый.Есть сложившаяся тенденция за 1 квартал, которая указывает на нежелание укрепляться пары дальше во франк ниже средней инвестицинного канала на 0.87750. К тому же ШНБ ревностно защищает уровень 1.2 по паре еврофранк и выходит с интервенциями как только уровень франка подходит к этому уровню.Посему я бы не советовал брать франк вообще в работу до прояснения его перспектив.



Золото.Дневка.Поведение золота мне не совсем понятно сейчас.С начала 2014 года мы имеем устойчивую восходящую динамику на рост золота в цене от уровня 1196.Что стало основной причиной такого падения сейчас до уровня 200дневной средней на 1296.00 и поддержки квартального канала и станет ли этот уровень конечной целью снижения пока не могу точно определить.Посему ордера в рост золота из портфеля выключил.



Серебро.Дневка Примерно такая ситуация на серебре.С той лишь разницей что серебро пока остается в рамках среднесрочного восходящего диапазона 19.700-22.000(красная стрелка).Считаю возможным торговать серебро в рост до 22.000.