Сбербанк - зарабатываем на арбитраже фьючерс/спот - дивиденды в сентябре

Арбитраж — неэффективность во фьючерсе SBRF-6.14 и SBRP-6.14 — дивиденды в сентябрьском.

Годовое собрание акционеров Сбербанка — 6 июня 2014. Отсечка на дивиденды — не ранее 17 июня (+10 дней).
Значит SBRF-6.14 и SBRP-6.14 должны торговаться без дивидендного дисконта, в контанге, а не в бэквордации.
Дивидендный дисконт д.б. в сентябрьском фьючерсе. Шортим спот/покупаем 6 фючерсы.

Доходность в SBRP-6.14 — 4,2%.

Кто тарит просто для себя Сбер -на Споте покупать вообще смысла нет Сбер — фьючерс на 3-5% дешевле, и при этом тоже с дивами.

UPD:
Отбой! Если экспир 16 и отсечка 16 — тема перестает быть арбитражной
smart-lab.ru/blog/174201.php

сбербанк дивиденды 2014

Gerhard

с 3 октября 2012

57 Комментариев

S-L is SCKS
25 марта 2014, 11:46
а доходность считали только по ценам, учитывали % брокеру за шорт на споте?
0
Gerhard
25 марта 2014, 11:47
Если выровняется сегодня — процентов не будет
0
Holodny
25 марта 2014, 12:04
дивиденды — кому надо получили уже от 91 до 65.
0
BenjaminFranklin
25 марта 2014, 12:08
закрытие реестра в Апреле!

SBER Сбербанк России годовое 17.04.2014 06.06.2014
+1

Читайте на SMART-LAB:

EUR/USD: пара прорвалась выше ключевого сопротивления и закрепляет успех

Евро продолжает восстанавливаться и вышел на очередные локальные максимумы, после чего начал корректироваться в поисках новой поддержки. Фактором этого роста стало главное событие последних...

Tickmill

22.12.2025

❄️ Последний купон в 2025 году

Наступает время подводить итоги года. Пока все готовятся к праздникам и завершают последние рабочие задачи, ГК «А101» дарит своим инвесторам приятный повод для радости — выплату купона по...

A101

22.12.2025

🏆 В основе успешной работы Займера — опытная команда с высокой экспертизой

Только в этом году сразу три наших департамента получили престижные профессиональные награды: ⭐️ Служба безопасности Займера победила в премии Выберу.ру в номинации “Лучший проект в сфере защиты...