Первый пост и сразу опционы

2 дня ощутимого роста, люди хеджируют, наиболее вероятный страйк… цена вверх, ничего особо странного

Базовый актив вырос, а вместе с ним и call-опционы.
Конкретно 135-й call-опцион за сессию вырос с 850 до 1500 пунктов.

Другое дело — несимметричный рост… соседние страйки прибавили гораздо меньше, чем 135-й call.
Это можно объяснить:
1) повышенным спросом на данный страйк;
2) трансформацией улыбки волатильности в условиях высокой волатильности вцелом по рынку.

сегодня 135й, завтра 35й. Дело житейское.

Имхо, это вредная привычка--считать изменения цен опционов в процентах :) У опциона характерная величина хода завязана на величину хода базового актива, а не на стоимость самого опциона. Поэтому нормировать изменение опционной цены на стоимость опциона выглядит не разумным.