Стратегический инструмент

Перепост моей статьи с сайта ByTrend.ru

Когда я говорил, что я не использую классические индикаторы теханализа в этой теме и в этой, я совсем позабыл об удивительном инструменте, который я иногда использую для стратегического видения ситуации.
Речь идет о коррекциях Фибоначчи.
Сам по себе этот индикатор удивителен по своей природе. Я всегда придерживаюсь в трейдинге (да и в жизни) здравого смысла. То есть за всем должна стоять здравая идея, концепция, которую ты в состоянии объяснить, в которой бы прослеживалась четкая логическая связь.
Фибоначчи это единственный инструмент в моем арсенале, о котором я  могу сказать, что я не понимаю как он работает. Но он работает, списать на совпадения не получается. Методик использования этого индикатора великое множество. Я его использую в стратегическом плане, на большом тайм-фрейме и, как правило, на индексе ММВБ.
Почему не на РТС? Потому что в индексе РТС есть валютная составляющая, которая придает дополнительный шум. Ну и есть такая догадка- видимо на уровни Фибо смотрят крупные игроки и фонды, а они, в основном, торгуют акциями, а не фьючерсом на индекс РТС.


 
Индекс ММВБ, недельки (2008-2011 гг.)



Индекс ММВБ, дневки (2009 г.)



 
 Индекс ММВБ, дневки (2009-2010 гг.)



 Индекс ММВБ, дневки (2011 г.)
 
Как правило, я стараюсь помимо грубой графической формы посчитать расчетное значение Фибо. Например, из первой картинки: Хай от 19.05.2008 года-1966,32 пункта Лоу от 28.10.2008 года-493,62 пункта Вычисляем расчетное значение Фибо 50% коррекции: 493,62+(1966,32-493,62)*0,5=1229,97 пунктов Реальное значение-хай от 02.06.2009 г. -1226,61 пунктов. Как видим, точность оказалось прямо-таки поразительной. Все это хорошо, скажет скептик, но это ведь уже история. А если взять график рынка на сегодняшний день? Куда же мы теперь направимся? Внимание на следующую картинку:

 
 Индекс ММВБ, недельки (2009-2011 гг.)
 
Как мы видим из картинки, падение августа скорректировало бурное ралли 2009-2011 гг., Фибо 38,2 %  практически полностью отработана. Далее возможны 2 основных сценария:
Первый, как я считаю, более вероятный-рынок рисуют второе дно выше августовского лоя и начинается новая стадия роста.
Второй, как я считаю, менее вероятный-поступает новый негатив из зоны евро, падает нефть, рынок уходит ниже августовского лоя.  Судя по картинке, тогда вполне можно увидеть отметку 1200 пунктов по ММВБ.
То есть, смотрим за реакцией рынка и в зависимости от его действий выбираем какой вариант развития событий  ближе к реалиям.  Замечу, что  я не покупаю/продаю от Фибо уровней. Я смотрю как они отрабатываются и отсюда выношу свое стратегическое видение-играть ли от стратегического  шорта или от стратегического лонга.

Если вам приглянулось такое стратегическое использование Фибоначчи, то Вы без особых проблем сможете встроить его в любую свою направленную стратегию, как минимум в качестве фильтра глобального направления.
 
UPD: График Доу-Джонс( месяцы)