13 марта 2014, 12:05
Опционы - другой мир.
Здравствуйте.
Будет краткое произведение с просьбой совета:
Несколько месяцев назад решил заняться опционной торговлей, немного более расширенной, чем просто направленная покупка коллов-путов. Обложился литературой + для чего-то в каких-то частях учебниками по финансовой математике, т.к. очень многое в теории опционов требует довольно глубоких познаний в теме математики рисков и др. Хочу сказать, что на мой взгляд, который у меня был и раньше, а сейчас и совсем укрепился — опционная торговля, это вообще другой вид трейдинга. Это как ручная торговля и алготрейдинг, или как торговля в яме и перед монитором. Опционщики — Вы очень крутые чуваки, раз смогли разобраться в этой теме и получать с нее профит. Сам же я опционы использую в составе среднесрочных инвестиционных стратегий, на отсуствие профита не жалюсь — все как раз схвачено, но вот черт дернул полезть в тему опционов снова и у Вас, дорогие друзья, я хотел бы спросить несколько вопросов. Хочется живого диалога с опционщиками:
1. Насколько важны книги в понимании опционов, а насколько практика?
2. Насколько важно иметь хороший, выше среднего в теме математический аппарат для торговли опционами?
3. Что именно в торговле опционами, построении стратегий самое важное?
4. С чего начать свою практику построения опционных стратегий?
5. Ваши мысли по поводу преисущества опционов перед линейными инструментами?
Спасибо большое, надеюсь на ответ.
Будет краткое произведение с просьбой совета:
Несколько месяцев назад решил заняться опционной торговлей, немного более расширенной, чем просто направленная покупка коллов-путов. Обложился литературой + для чего-то в каких-то частях учебниками по финансовой математике, т.к. очень многое в теории опционов требует довольно глубоких познаний в теме математики рисков и др. Хочу сказать, что на мой взгляд, который у меня был и раньше, а сейчас и совсем укрепился — опционная торговля, это вообще другой вид трейдинга. Это как ручная торговля и алготрейдинг, или как торговля в яме и перед монитором. Опционщики — Вы очень крутые чуваки, раз смогли разобраться в этой теме и получать с нее профит. Сам же я опционы использую в составе среднесрочных инвестиционных стратегий, на отсуствие профита не жалюсь — все как раз схвачено, но вот черт дернул полезть в тему опционов снова и у Вас, дорогие друзья, я хотел бы спросить несколько вопросов. Хочется живого диалога с опционщиками:
1. Насколько важны книги в понимании опционов, а насколько практика?
2. Насколько важно иметь хороший, выше среднего в теме математический аппарат для торговли опционами?
3. Что именно в торговле опционами, построении стратегий самое важное?
4. С чего начать свою практику построения опционных стратегий?
5. Ваши мысли по поводу преисущества опционов перед линейными инструментами?
Спасибо большое, надеюсь на ответ.
Сергей Елисеев,
Спасибо) зашел на мобильный Квик — там все ок
16:31
Гоша Фомич, падать, может быть, действительно уже хватит — но расти зачем? Ты не учитываешь третий исход из возможных двух вариантов — боковое движение?
slava, так то я согласен… 60 лет на пенсию придумали не просто так — организм начинает потихоньку отказывать, так то оно так, но как это обьяснить европейцам к примеру )))) давайте уже или стремимс...
16:29
2.11. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий».
2. Об избрании членов Совета ...
Бекас, мальчик ладно, а вот протокол по Росе сегодня в 23.55 будьте любезны представьте, а то виськи куплены, а протокола с печатами нету. Непорядок
16:25
Данные по цене вышли, 25 декабря цена была 2,95
за счет чего позитив такой? пропали санкционные риски на ямал спг? решились проблемы с артик спг-2? на одном курсе рубля и ценах на газ не уехать.
16:23
Экспорт сырой нефти из США в Китай в этом году сократился почти вдвое - c 150,6 млн барр до 81,9 млн барр - из-за изменений в экономике страны и покупке нефти у России и Ирана — Bloomberg Экспорт сыро...
В Финам тоже зачислили дивы хх
1. Без теория не будет практики, а без практики теория лишь ненужная информация, одно дело прочитать как вега влияет на изменение цены опционы в книге, другое дело, увидеть это 3 марта 2014 года, года когда вега в совокупности с дельтой задрали опционы «мама не горюй»
2. Мне кажется достаточно важно, если ты собираешся заниматься этим достаточно серьезно, на одном понимании модели ценообразование опционы Блэка-Шоулза не уедешь, отметил для себя, что наиболее сложившиеся у нас в России опционщики имееют за плечами физматы, мехматы, навыки программирования и гуманитарию тут делать нечего.
3. Управление риском и позицией
4. Лично я начал с простеньких направленных спрэдов, стрэдла, стрэнгла.
5. Ответ в вопросе — все преимущество в нелинейности инструмента.
2.Многие вообще без аппарата торгуют — на глазок. Но нужен опыт, либо практический, либо теоретический на истории.
3.Самое важное понимать что хочешь получить и чем рискуешь.
4.Начать можно со спредов.
5.Преимущество в том, что любую идею можешь «обыграть» с приемлемыми лично для тебя рисками.
Но денег не жалко было, счет копеешный, а опыт, который я получил бесценен. В 2014 практически отбился, прикупил 2 пута 120 на индекс РТС и очень сильно порадовался 3 марта, жалко, что купил только 2 штуки, после 3 марта торговал волу внутри дня она хорошо ходила в некоторых страйках в диапазоне 50-80. Торговать сильно сложные стратегии от продажи волы ни опыта нет пока, ни депо.
2) Это важнО только если хочешь придать «смысл» своей торговлЕ ОПами. Для «просто рубить профит» — это неважно. Достаточно «один раз решить задачку» — дальше делаешь по аналогии))))
3) Логика. М(oney)М. И «большая куча» здравого смысла))))
4) Ответ уже заложен в вопрос)) Начни с практики! Можно для начала погонять идеи в «построителе профилей».
5) smart-lab.ru/blog/160075.php#comment2324632
smart-lab.ru/blog/161579.php#comment2345113
smart-lab.ru/blog/160075.php#comment2324499
И, самое главное, smart-lab.ru/blog/170402.php#comment2485482 ))))
Йоги Берра: «В теории, между теорией и практикой нет разницы. На практике — есть!» ;)
Тренируйся!))))
smart-lab.ru/blog/167389.php
ОПционы — это даже не грузовик, это Бульдозер))))
Как в шутке про БелАЗ: «Я вот купил и не жалею. Никого не жалею!»))
Только здесь не «никого не жалею», а «пофигу на всех и на всё.»))))
Мне, лично даже неважно, куда идёт Рынок… ;)
Да и неважно идёт ли вообще))))
smart-lab.ru/blog/170606.php
2. Вполне хватит обычного ПК
3. Знать какую цель преследуешь. Прибыль — это не цель в построении, а результат. Цель — построить (найти) оптимальную стратегию с учетом ожиданий и вероятности.
4. Хеджирование опционом (спот, фьючерс, ставку, свопы и пр.), потом хеджирование опционных стратегии (спотом и т.д.)
5. Любая опционная стратегия переводится в линейную позицию. Преимущество в возможностях, к примеру хочу купить акции по цене ниже рыночной = продал пут (приобрел акции либо забрал премию).
По книге, лучше Лоуренса МакМиллана нет (есть у него сайт поищи в инете). Хорошая его книга Опционы как стратегическое инвестирование.
Научись моделировать, поймешь на что обращать внимание и что ожидать.
В одно и то же время))))
«Перед» это ты Любитель…
Вот если «вместо»!!))))
2.Надо уметь считать и понимать механику опционов. Ученая степень по математике не нужна и даже вредит на мой взгляд, если ты собираешься с помощью этого инструмента зарабатывать, а не выступать с лекциями.
3. Самое важное понять в чем твой эйдж по отношению к другим трейдерам и опционным трейдерам в частности. На чем ты собираешься регулярно зарабатывать деньги в опционах.
4. Я начинал сразу с двух стратегий: с голой продажи и с голой покупки. Рекомендую делать именно так = это два полюса торговли опционами. В итоге потом сойдешься где-то в районе экватора…
5. Самое главное преимущество — не надо прогнозировать движение цены БА. Если дойдешь до того что и многие греки не нужны получишь еще больше приемуществ…