Пост экстпромтом, без предварительного обумывания и редактирования.
Задача: найти «идеальный» размер стопа.
Искомые характеристики, СТОП должен удовлетворять условиям:
1) Защищать депозит от критических просадок;
2) Срабатывать как можно меньше — не быть слишком маленьким, что бы не срабатывать на любой ложный противоход;
3) Не быть слишком большим, что бы могли использовать его не один и не два раза в день(я про интрадей);
4) Стоп должен быть адаптивным по величине относительно «величины хождения» инструмента. Т.к. есть дни со средними свечками в 100-200 п.(ф.РТС), а есть дни со средними свечками 500-700 п.
5) СТОП должен быть комфортен психологически, так как даже хорошо просчитаный по системе стоп может быть дискомфортен трейдеру, чем будет стимулировать его нарушать собственные правила постановки этого самого стопа(я про ручной трейдинг). (давольно спорный пункт)
Итак, что имеем: Стоп не должен быть слишком маленьким и слишком большим, в пределах от, грубо, 100 п. до маржин кола; Стоп должен быть адекватен волатильности на рынке и быть психологически и системно комфортным.
Но в условиях неопределённости на рынке, выходит идеальный стоп невозможен.
-Мы може просчитать его по системе, но системы будет адекватно одной фазе рынка, а завтра начнётся другая… вдруг(как всегда)).
-Мы можем отталкиваться от психологического комфорта в постановке стопа, но опять же… рынку пофиг на твою психологию.
-Может быть считать от волатильности с поправочным коэфициентом на % от депозита… Может быть-может быть…
waldhaber, ты сам ответил на свой вопрос, поставленный в топике.
Но можно попробовать привязать к ATR, предварительно, конечно, обсчитав, оптимальные параметры на истории.
Ну и, чтобы по возможности, стопы были адекватны разным фазам рынка предусмотреть разбивку стопа на 2-3 части с разными параметрами.
waldhaber, по своему опыту могу сказать, что стопы с к каким-то одним параметром могут быть эффективны на одной фазе рынка и не эффективны — на другой. А если параметры другие, то наоборот могут быть не эффективны на первой фазе и эффективны на другой.
По идее обычно стоп закрывает позицию полностью. А если стоп разделить на три стопа, с выделением на каждый из него, например, треть имеющейся позиции, то сглаживается общая эффективность или неэффективность стопов.
А кроме того смягчает психологический дискомфорт от ложного срабатывания стопа. Ведь эти моменты сильно давят даже если мы знаем, что в целом наша система установки стопа эффективна.
А когда стопы частичные, то вероятность того, что ложно сработают два или все три из них сильно снижается.
На фоне тотальных распродаж бумаг Индекс МосБиржи ныряет на минимумы 2023 г. Определить дно на росте волатильности — нетривиальная задача. Попробуем при помощи статмоделирования. Рынок...
В 2026 году мошенники стали чаще обманывать россиян, пользуясь возросшим интересом к современным инвестиционным сервисам. Прежде чем кому-то доверить свои деньги, стоит обратить внимание на...
Fleet2Click и «Электронный паспорт» оптимизировали процедуру продажи корпоративных автопарков
Автомобильный аукцион Fleet2Click (проект Группы Ренессанс Страхование) и АО «Электронный паспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех), объявили о запуске совместного проекта, который превращает...
АЛРОСА на дне (18 руб за 1 акцию), но со дна продолжают стучать - есть ли шансы на иксы?
5 лет назад акции АЛРОСы стоили 150 рублей за 1 акцию и были сверхпопулярны — классный вечный сектор (все девушки любят бриллианты), большие дивиденды. Но тут бац и минус 80% и у нормального...
Ангола продолжает переговоры о потенциальных инвестициях в De Beers и хочет получить долю, достаточную для того, чтобы влиять на стратегию компании — министр минеральных ресурсов Диамантино Азеведо Пр...
Dobryak,
Систему, в принципе ничто не спасет, у нее слишком огромный долг.
Если только банки кредиторы какуюнить ей скащуху сделают.
А так, пиzдохеншварц АФК.
Сбер уже Озон забрал в сче...
ЕС-УКРАИНА-ДРОНЫ-ПРОИЗВОДСТВО
15.07.2026 16:04:39
Глава ЕК объявила о планах совместного с Украиной производства дронов
Брюссель. 15 июля. ИНТЕРФАКС — Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсул...
Задача: найти «идеальный» размер стопа.
Искомые характеристики, СТОП должен удовлетворять условиям:
1) Защищать депозит от критических просадок;
2) Срабатывать как можно меньше — не быть слишком маленьким, что бы не срабатывать на любой ложный противоход;
3) Не быть слишком большим, что бы могли использовать его не один и не два раза в день(я про интрадей);
4) Стоп должен быть адаптивным по величине относительно «величины хождения» инструмента. Т.к. есть дни со средними свечками в 100-200 п.(ф.РТС), а есть дни со средними свечками 500-700 п.
5) СТОП должен быть комфортен психологически, так как даже хорошо просчитаный по системе стоп может быть дискомфортен трейдеру, чем будет стимулировать его нарушать собственные правила постановки этого самого стопа(я про ручной трейдинг). (давольно спорный пункт)
Итак, что имеем: Стоп не должен быть слишком маленьким и слишком большим, в пределах от, грубо, 100 п. до маржин кола; Стоп должен быть адекватен волатильности на рынке и быть психологически и системно комфортным.
Но в условиях неопределённости на рынке, выходит идеальный стоп невозможен.
-Мы може просчитать его по системе, но системы будет адекватно одной фазе рынка, а завтра начнётся другая… вдруг(как всегда)).
-Мы можем отталкиваться от психологического комфорта в постановке стопа, но опять же… рынку пофиг на твою психологию.
-Может быть считать от волатильности с поправочным коэфициентом на % от депозита… Может быть-может быть…
Не знаю, честно.
Но можно попробовать привязать к ATR, предварительно, конечно, обсчитав, оптимальные параметры на истории.
Ну и, чтобы по возможности, стопы были адекватны разным фазам рынка предусмотреть разбивку стопа на 2-3 части с разными параметрами.
По идее обычно стоп закрывает позицию полностью. А если стоп разделить на три стопа, с выделением на каждый из него, например, треть имеющейся позиции, то сглаживается общая эффективность или неэффективность стопов.
А кроме того смягчает психологический дискомфорт от ложного срабатывания стопа. Ведь эти моменты сильно давят даже если мы знаем, что в целом наша система установки стопа эффективна.
А когда стопы частичные, то вероятность того, что ложно сработают два или все три из них сильно снижается.