Пост экстпромтом, без предварительного обумывания и редактирования.
Задача: найти «идеальный» размер стопа.
Искомые характеристики, СТОП должен удовлетворять условиям:
1) Защищать депозит от критических просадок;
2) Срабатывать как можно меньше — не быть слишком маленьким, что бы не срабатывать на любой ложный противоход;
3) Не быть слишком большим, что бы могли использовать его не один и не два раза в день(я про интрадей);
4) Стоп должен быть адаптивным по величине относительно «величины хождения» инструмента. Т.к. есть дни со средними свечками в 100-200 п.(ф.РТС), а есть дни со средними свечками 500-700 п.
5) СТОП должен быть комфортен психологически, так как даже хорошо просчитаный по системе стоп может быть дискомфортен трейдеру, чем будет стимулировать его нарушать собственные правила постановки этого самого стопа(я про ручной трейдинг). (давольно спорный пункт)
Итак, что имеем: Стоп не должен быть слишком маленьким и слишком большим, в пределах от, грубо, 100 п. до маржин кола; Стоп должен быть адекватен волатильности на рынке и быть психологически и системно комфортным.
Но в условиях неопределённости на рынке, выходит идеальный стоп невозможен.
-Мы може просчитать его по системе, но системы будет адекватно одной фазе рынка, а завтра начнётся другая… вдруг(как всегда)).
-Мы можем отталкиваться от психологического комфорта в постановке стопа, но опять же… рынку пофиг на твою психологию.
-Может быть считать от волатильности с поправочным коэфициентом на % от депозита… Может быть-может быть…
waldhaber, ты сам ответил на свой вопрос, поставленный в топике.
Но можно попробовать привязать к ATR, предварительно, конечно, обсчитав, оптимальные параметры на истории.
Ну и, чтобы по возможности, стопы были адекватны разным фазам рынка предусмотреть разбивку стопа на 2-3 части с разными параметрами.
waldhaber, по своему опыту могу сказать, что стопы с к каким-то одним параметром могут быть эффективны на одной фазе рынка и не эффективны — на другой. А если параметры другие, то наоборот могут быть не эффективны на первой фазе и эффективны на другой.
По идее обычно стоп закрывает позицию полностью. А если стоп разделить на три стопа, с выделением на каждый из него, например, треть имеющейся позиции, то сглаживается общая эффективность или неэффективность стопов.
А кроме того смягчает психологический дискомфорт от ложного срабатывания стопа. Ведь эти моменты сильно давят даже если мы знаем, что в целом наша система установки стопа эффективна.
А когда стопы частичные, то вероятность того, что ложно сработают два или все три из них сильно снижается.
Британский фунт стерлингов тестирует горизонталь 1.3460, при этом закрыв прошлый день разворотной свечной формацией «медвежье поглощение». Продавцы не ослабляют хватку и продолжают давить на...
Обзор актуальных размещений облигаций с высоким кредитным качеством
В этой статье рассмотрим параметры новых размещений облигаций от эмитентов с высоким кредитным качеством: АО «Почта России» и ГМК «Норильский никель». ✉️ ПОЧТА РОССИИ-003P-07 🔶 Об...
Шестое чувство вряд ли подскажет идеальный момент для покупки актива. Надёжнее провести анализ на четырёх уровнях.
🔹 Оценка рынка. Аналитики проверяют, нет ли общей перекупленности,...
Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в мае. Ну наконец-то…💪
Вышла статистика рынка труда за май 2026 года (за апрель можно почитать здесь ), которую Хедхантер публикует ежемесячно, что же там интересного: Динамика hh.индекса с 2022 года:
Зеленский обратился с письмом к Путину.
Предлагает встречу на нейтральной территории и завершение войны.
Песков заявил, что Путину о тексте письма еще не доложили.
Наш рынок пока практичес...
💡 ИЭК Холдинг: Бумажный блеск и рефинансовый рок-н-ролл В мире корпоративных финансов эмитент второго эшелона «ИЭК Холдинг» (IEK Group) выглядит как респектабельный джентльмен с двойным инвестиционным...
Максим Пелихов, сказочник ты однако! Ранее я уже писал, 30 руб. ее цена. Поэтому, эта цена еще слишком высокая для НЛМК. А тебе советую в детский сад вернуться, желательно в ясли, там будешь деткам...
ZhVO, в Альфе мне уже два оператора ответили, что сегодня не было выплат по ЦФА ЕТ. Твердят что эмитент не выполнил обязательства и никаких денег им не перечислял сегодня. не знаю кому верить. но ц...
Ну что друзья товарищи. Поехали на стрелку с собилизингом. Вытрясим свое с процентами. Поставим свой номинал в 300% и пусть каждому отдают. Купон установим 100%. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣. Мукулатуру их распечат...
Задача: найти «идеальный» размер стопа.
Искомые характеристики, СТОП должен удовлетворять условиям:
1) Защищать депозит от критических просадок;
2) Срабатывать как можно меньше — не быть слишком маленьким, что бы не срабатывать на любой ложный противоход;
3) Не быть слишком большим, что бы могли использовать его не один и не два раза в день(я про интрадей);
4) Стоп должен быть адаптивным по величине относительно «величины хождения» инструмента. Т.к. есть дни со средними свечками в 100-200 п.(ф.РТС), а есть дни со средними свечками 500-700 п.
5) СТОП должен быть комфортен психологически, так как даже хорошо просчитаный по системе стоп может быть дискомфортен трейдеру, чем будет стимулировать его нарушать собственные правила постановки этого самого стопа(я про ручной трейдинг). (давольно спорный пункт)
Итак, что имеем: Стоп не должен быть слишком маленьким и слишком большим, в пределах от, грубо, 100 п. до маржин кола; Стоп должен быть адекватен волатильности на рынке и быть психологически и системно комфортным.
Но в условиях неопределённости на рынке, выходит идеальный стоп невозможен.
-Мы може просчитать его по системе, но системы будет адекватно одной фазе рынка, а завтра начнётся другая… вдруг(как всегда)).
-Мы можем отталкиваться от психологического комфорта в постановке стопа, но опять же… рынку пофиг на твою психологию.
-Может быть считать от волатильности с поправочным коэфициентом на % от депозита… Может быть-может быть…
Не знаю, честно.
Но можно попробовать привязать к ATR, предварительно, конечно, обсчитав, оптимальные параметры на истории.
Ну и, чтобы по возможности, стопы были адекватны разным фазам рынка предусмотреть разбивку стопа на 2-3 части с разными параметрами.
По идее обычно стоп закрывает позицию полностью. А если стоп разделить на три стопа, с выделением на каждый из него, например, треть имеющейся позиции, то сглаживается общая эффективность или неэффективность стопов.
А кроме того смягчает психологический дискомфорт от ложного срабатывания стопа. Ведь эти моменты сильно давят даже если мы знаем, что в целом наша система установки стопа эффективна.
А когда стопы частичные, то вероятность того, что ложно сработают два или все три из них сильно снижается.