Пост экстпромтом, без предварительного обумывания и редактирования.
Задача: найти «идеальный» размер стопа.
Искомые характеристики, СТОП должен удовлетворять условиям:
1) Защищать депозит от критических просадок;
2) Срабатывать как можно меньше — не быть слишком маленьким, что бы не срабатывать на любой ложный противоход;
3) Не быть слишком большим, что бы могли использовать его не один и не два раза в день(я про интрадей);
4) Стоп должен быть адаптивным по величине относительно «величины хождения» инструмента. Т.к. есть дни со средними свечками в 100-200 п.(ф.РТС), а есть дни со средними свечками 500-700 п.
5) СТОП должен быть комфортен психологически, так как даже хорошо просчитаный по системе стоп может быть дискомфортен трейдеру, чем будет стимулировать его нарушать собственные правила постановки этого самого стопа(я про ручной трейдинг). (давольно спорный пункт)
Итак, что имеем: Стоп не должен быть слишком маленьким и слишком большим, в пределах от, грубо, 100 п. до маржин кола; Стоп должен быть адекватен волатильности на рынке и быть психологически и системно комфортным.
Но в условиях неопределённости на рынке, выходит идеальный стоп невозможен.
-Мы може просчитать его по системе, но системы будет адекватно одной фазе рынка, а завтра начнётся другая… вдруг(как всегда)).
-Мы можем отталкиваться от психологического комфорта в постановке стопа, но опять же… рынку пофиг на твою психологию.
-Может быть считать от волатильности с поправочным коэфициентом на % от депозита… Может быть-может быть…
waldhaber, ты сам ответил на свой вопрос, поставленный в топике.
Но можно попробовать привязать к ATR, предварительно, конечно, обсчитав, оптимальные параметры на истории.
Ну и, чтобы по возможности, стопы были адекватны разным фазам рынка предусмотреть разбивку стопа на 2-3 части с разными параметрами.
waldhaber, по своему опыту могу сказать, что стопы с к каким-то одним параметром могут быть эффективны на одной фазе рынка и не эффективны — на другой. А если параметры другие, то наоборот могут быть не эффективны на первой фазе и эффективны на другой.
По идее обычно стоп закрывает позицию полностью. А если стоп разделить на три стопа, с выделением на каждый из него, например, треть имеющейся позиции, то сглаживается общая эффективность или неэффективность стопов.
А кроме того смягчает психологический дискомфорт от ложного срабатывания стопа. Ведь эти моменты сильно давят даже если мы знаем, что в целом наша система установки стопа эффективна.
А когда стопы частичные, то вероятность того, что ложно сработают два или все три из них сильно снижается.
Эдуард Лоскутов,
МТС — отдельная тема.
Да, ниже 250 он может стать интересен на див. ожиданиях (вероятно, в начале 2025г).
Посмотрим, когда и сколько.
Пока МТС даже до локальных максимамов...
Субтропический_чиж, Сознание не имеет прошлого и будущего! Для него не существует времени! Для него существует анализ причинно-следственных связей. Оно развивается качественно. Что мне нравилось у ...
Токенизация недвижимости, цифровые кв.метры. Впервые про токенизацию недвижимости инвесторы услышали еще два года назад. Давайте разберемся вместе, как работают токены квадратных метров.Объект недвижи...
Как смотрю сейчас, ждать в понедельник двойной гэп, сначала 25 рублей на открытиеи, потом пойдет short и пойдем ниже.
Хуже наложение с гэп Лукойл, тогда упадет моех, неделя будет в красном.
по волнам структура с подволнами выглядит так, волны 5 не хватает в любом случае! рост возможен, следим за золотом, золото снова попрет — доп размещение уйдет на второй план
красные линии — гэпы ...
Отчет ПИКа суперкороткий обзор
Компания опубликовала результаты по МСФО за 2023 год.Компания публикует мало информации о себе и не платит дивиденды, поэтому не в фокусе. За 2022 год отчет не публик...
Задача: найти «идеальный» размер стопа.
Искомые характеристики, СТОП должен удовлетворять условиям:
1) Защищать депозит от критических просадок;
2) Срабатывать как можно меньше — не быть слишком маленьким, что бы не срабатывать на любой ложный противоход;
3) Не быть слишком большим, что бы могли использовать его не один и не два раза в день(я про интрадей);
4) Стоп должен быть адаптивным по величине относительно «величины хождения» инструмента. Т.к. есть дни со средними свечками в 100-200 п.(ф.РТС), а есть дни со средними свечками 500-700 п.
5) СТОП должен быть комфортен психологически, так как даже хорошо просчитаный по системе стоп может быть дискомфортен трейдеру, чем будет стимулировать его нарушать собственные правила постановки этого самого стопа(я про ручной трейдинг). (давольно спорный пункт)
Итак, что имеем: Стоп не должен быть слишком маленьким и слишком большим, в пределах от, грубо, 100 п. до маржин кола; Стоп должен быть адекватен волатильности на рынке и быть психологически и системно комфортным.
Но в условиях неопределённости на рынке, выходит идеальный стоп невозможен.
-Мы може просчитать его по системе, но системы будет адекватно одной фазе рынка, а завтра начнётся другая… вдруг(как всегда)).
-Мы можем отталкиваться от психологического комфорта в постановке стопа, но опять же… рынку пофиг на твою психологию.
-Может быть считать от волатильности с поправочным коэфициентом на % от депозита… Может быть-может быть…
Не знаю, честно.
Но можно попробовать привязать к ATR, предварительно, конечно, обсчитав, оптимальные параметры на истории.
Ну и, чтобы по возможности, стопы были адекватны разным фазам рынка предусмотреть разбивку стопа на 2-3 части с разными параметрами.
По идее обычно стоп закрывает позицию полностью. А если стоп разделить на три стопа, с выделением на каждый из него, например, треть имеющейся позиции, то сглаживается общая эффективность или неэффективность стопов.
А кроме того смягчает психологический дискомфорт от ложного срабатывания стопа. Ведь эти моменты сильно давят даже если мы знаем, что в целом наша система установки стопа эффективна.
А когда стопы частичные, то вероятность того, что ложно сработают два или все три из них сильно снижается.