Коэф Шарпа, Трейнора и прочее, нужно разобраться?

Добрый день, коллеги!

Помогите разобраться:

Решил проанализировать свою систему торговли с «умной» стороны, т. е. при помощи различных коэф Шарпа, Трейнора, Бета, альфа и прочее, вот что получилось:

Вводные данные:

Доходность ММВБ за 2013 год: 3.27%
Безрисковый актив: 10% (банковская ставка)
Доходность портфеля: 40.59%
Стандартное отклонение: 3.57%

На выходе:

коэф. Шарпа: 8.56
коэф. Бета: 0.04
коэф. Трейнора: 8.2
коэф. Альфа Дженсена: 30.84%

ВНИМАНИЕ ВОПРОС: Это хорошие показатели, плохие или средние? Или я, что-то не правильно посчитал?

За ранее всем спаибо за ответы!

P. S. Нашел ошибку в расчетах, спасибо тем кто мне на нее указали. Не верно было посчитано стандартное отклонение.

Стандартное отклонение: 27% и соответсвенно коэф. Шарпа: 1.13

Спасибо всем кто помог!

коэффициент Шарпа коэффициент альфа бета

excelsior

Москва

326

с 11 декабря 2012

15 Комментариев

Alexey Salangin
04 марта 2014, 16:29
как считал?
0
- excelsior
  04 марта 2014, 16:46
  Alexey, Шарп: (Дох порт — Безриск актив)/станд отклонение; Бета: ковариация (доходности ММВБ к доходности портфеля)/дисперсия доходности ММВБ; Трейнор: числитель, как у Шарпа в знаменателе Бета; Альфа: дох портф — (безриск акт +(дох ММВБ — безриск акт) * бета)
  0
  - Mr. Bean
    04 марта 2014, 16:59
    excelsior, там надо мат.ож. доходности делить а не саму доходность в шарпе
    0
    - excelsior
      04 марта 2014, 17:04
      Mr. Bean, ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%FD%F4%F4%E8%F6%E8%E5%ED%F2_%D8%E0%F0%EF%E0
      0
      - Mr. Bean
        04 марта 2014, 17:21
        excelsior, если это вопрос то «да», видишь там буковка Е в числителе — это математическое ожидание)
        0
      - Mr. Bean
        04 марта 2014, 17:24
        excelsior, на безрисковую ставку можешь забить впринципе
        0
Russian_Insider
04 марта 2014, 16:48
«коэф. Шарпа: 8.56» — супер, но
«Стандартное отклонение: 3.57%» — не похоже на правду.
0
- excelsior
  04 марта 2014, 16:49
  Russian_Insider, Можете пояснить почему?
  0
Russian_Insider
04 марта 2014, 16:54
excelsior, график доходности за год должен выглядеть почти как прямая линия. Такое редко у кого бывает. На больших объемах — ни у кого не бывает.
0
- excelsior
  04 марта 2014, 16:59
  Russian_Insider, Значит не верно посчитал. Формулу не подскажите? Считал в екселе: взял максимальную прибыль со сделки и максимальный убыток со сделки, все это вогнал в ексель формулу СТАНДОТКЛОН()
  0
  - Russian_Insider
    04 марта 2014, 17:01
    excelsior, по-гугли sample standard deviation.
    0
Mr. Bean
04 марта 2014, 16:55
шарп 8? да вы гуру 80 левела
+1
anatolyutkin
04 марта 2014, 18:54
Имхо, не надо этого ничего. Важны следующие простые показатели:
а) средняя сделка (влияет на торгуемость)
б) число сделок (влияет на профит)
в) время в рынке (чем меньше, тем лучше)
Собственно, а)-в) и определяют основные для торговли показатели, как-то торгуемость, профит и оборачиваемость капитала.
Для комфорта при торговле еще важны:
г) угадайка (влияет на комфорт при торговле)
д) профит-фактор (весьма коррелирован с качеством эквити)

А всякие сложные вещи--зачем они нужны, когда есть простые?
0
Иван Митяев
26 марта 2014, 21:44
Шарп считается по серии данных, по тем данным что вы опубликовали, его расчитать нельзя, данных недостаточно. Как вы его считали, по месячным итогам?
0
ch5oh
27 марта 2014, 09:09
Шарп 1.13 достаточно нормально. Но всё же лучше постарайтесь дотянуть его до 2.0 хотя бы. Понятно, считать его правильней по динамике всего портфеля Ваших стратегий.
0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 27 марта 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

27.03.2026

Рынок МФО в 2025 году: стабилизация и консолидация

Банк России представил аналитику по тенденциям на рынке МФО в 2025 году. Чем отметился прошлый год для сектора? Приводим ключевые тезисы: 🔸 Выдачи и портфель займов стабилизировались....

МКК "Займер"

27.03.2026

💼 Обеспеченное кредитование и ресейл — глобальный финансовый сегмент

Модель займов под залог ликвидных активов и оборота товаров на вторичном рынке широко представлена на публичных рынках капитала. В разных странах работают крупные биржевые компании, которые...

МГКЛ

27.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...