Учимся торговать опционами. Колл ратио спред. Экспирация.

Только сейчас появилась свободная минутка написать топик об экспирации моих спредов.

Напоминаю, что открытие и трансформации были описаны в этих топиках:
smart-lab.ru/blog/13785.php
smart-lab.ru/blog/13942.php
smart-lab.ru/blog/14898.php

Была еще одна трансформация. Не дожидаясь когда мои спреды уйдут в минус — с легкой подачи deen-ua я «нагнул» профиль каждого спреда сильнее вправо. В результате первый спред при падении остается в плюсе, второй — уходит в 0.

Профили на экспирацию обоих спредов (все позы и цены реальные):

В результате имеем небольшую прибыль — примерно +5% от депозита. Не густо конечно, но с учетом того, что гипотеза о Кукле и ЗНВ в этот раз не сработала, +5% — пойдет.

Спасибо всем кто высказывался и давал дельные советы! Отдельная благодарность deen-ua иUrets!

опционы обучение экспирация

Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab

London

164

1 381

с 18 июля 2011

26 Комментариев

Hopeblighter
19 сентября 2011, 13:43
традиционный плюс )) сейчас у Вас никаких идей с опционной стратегией, защищающей от резкого падения нет?
0
- Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
  19 сентября 2011, 15:32
  al_tatRu, да, тоже думал об этом. Пока склоняюсь к пут спреду ОТМ (ни в коем случае не ратио). Хотя также есть желание вновь открыть колл ратио спред — может это заболевание такое :))?
  0
Миха
19 сентября 2011, 13:49
+1 тот же вопрос, выбираю стратегию на октябрьскую серию, больше склонен к колл-спреду с последующей деформацией либо в ратио спред либо в змею
0
- Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
  19 сентября 2011, 15:33
  Миха, идея хороша. Может имеет смысл сразу открыть ратио, но подальше от центра? Что такое змея?
  0
  - Миха
    19 сентября 2011, 16:03
    OM77, тот же ратио, только пропорция не 1 купленный к 2 проданным, а +1-1-1
    0
Alekart
19 сентября 2011, 13:55
Календари тоже дают неплохую прибыль :)

alekart.livejournal.com/891.html
0
- Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
  19 сентября 2011, 15:35
  Alekart, как то весной тоже увлекся календарями — вынесли. Пока желания вновь к ним вернуться нет. Освою спреды вертикальные, потом может вернусь к горизонтальным.
  0
Alekart
19 сентября 2011, 15:39
Хорошо. Главное, чтобы делится опытом можно было. И, не важно на какой площадке )

Для меня вот, ратио-открытием стало.)
0
- Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
  19 сентября 2011, 16:09
  Alekart, и то и другое — классика :) это я про календари и ратио.
  Почему не пишите топики о своих календарях? Было бы интересно почитать. Да и Вам будет полезно для анализа и фидбэка ))
  0
  - Alekart
    19 сентября 2011, 16:22
    OM77,
    Да вот… Решится надо. =)
    0
Миха
19 сентября 2011, 16:06
для календарного спреда вола высокая, на дальних опционах она имеет бОльшее влияние чем на ближних, поэтому не рассматриваю их пока
0
- Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
  19 сентября 2011, 16:14
  Миха, тот же вопрос: почему так мало топиков о торговле опционами? Надо делиться знаниями :) с товарищами по цеху — нас и так немного, надо как-то это исправлять.
  0
  - Миха
    19 сентября 2011, 16:23
    OM77, деньги любят тишину ))) да и новичок в этом деле еще. Теперь я тоже в Открытии, так что посмотрим что за опционный клуб у вас там ))
    0
Alekart
19 сентября 2011, 17:07
Написал уже. Где-то надо опционщикам тусить. Почему бы и не тут )) Если Тимофей не выгонит )
0
Volodya
19 сентября 2011, 21:31
А какое впечатление от Option-Lab? Услуга вроде платная, стОящая штука?
0
- Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
  19 сентября 2011, 22:54
  Volodya, впечатление самое хорошее. программа стоящая. без нее сейчас не представляю как можно торговать — в профессиональном смысле (хотя себя таким конечно не считаю). в ОТКРЫТИИ ее дают бесплатно новым клиентам с депозитом на фортсе от 500 т.р.
  0
  - Volodya
    20 сентября 2011, 17:54
    OM77, есть к ней какая-нить документация приличная почитать? с примерами
    0
    - Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
      20 сентября 2011, 18:22
      Volodya, есть раздел на сайте
      option-lab.ru/rus/home/documentation/
      
      и форум, там многое решается
      option-lab.ru/forum/
      0
Денис Дубина
19 сентября 2011, 22:45
ОМ77
ну прям уж там… спасибо надо говорить не тогда когда открыл спред, а тогда, когда правильно его перестроил.
просто было подозрение на нейтральный или негативный рынонок… в данном случае — открыл и забыл…

Все фенечки не в этом… как его разруливать — вот это самый сок ))

а так вообщето, его можно было пару тройку раз в бабочку переделать, а там цыкл поновой… ну ты понимаешь ?))))
0
- Денис Дубина
  19 сентября 2011, 22:48
  в безубыточностью бабочку/кондор
  с освобождением ГО )))
  0
  - Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
    19 сентября 2011, 22:57
    deen-ua, хм… надо подумать… на досуге. построить профиль в option-lab — покрутить настройки )))
    0
  - Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
    19 сентября 2011, 23:00
    deen-ua, а в бабочку длинную или короткую?
    0
    - Денис Дубина
      19 сентября 2011, 23:06
      OM77, «хочешь помочь нуждающему, не давай ему рыбы,
      дай невод»
      )))
      а сам как думаешь?
      0
Денис Дубина
19 сентября 2011, 23:00
не… не на досуге, а сейчес и немедленно…
потом пару неделею не спать, еще месяц просыпатся от того что нервы ни кчерту, и все тело чешется, потом напится, потом еще раз, потом задуматся чего же я пью… потом прийти в себя… и снова думать… и только так, иначе…

стакими темпами как на «досуге» и жизнь кончится )))
0
- Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
  19 сентября 2011, 23:06
  deen-ua, смотрю… понял, что в длинную бабочку надо было трансформировать ))
  0
Денис Дубина
19 сентября 2011, 23:10
ну вот ))
тав вверху кто то дельный совет дал… +1-1-1…
а веть можно +5-6-3… или другую комбинацию (пример обстрактен) а потом выйти не просто докупив, а сократив позу…

тут целую книгу по оптимизации писать можно… и это дело — наше время… будет очень обидно, если мы потеряем такую возможность, так как все предпосылки для этого — ИМЕННО В НАШИХ РУКАХ!!!
0