Историческое тестирование стратегии на индикаторах Moving Average + TRIX. Metastock.

Написал для Робостроя небольшую статейку. Надеюсь, кому-то будет полезно.

 Прошлая статья 

Итак, мы создали экспертного советника, теперь он сообщает нам, когда продавать и покупать актив, подкрашивая свечки в нужный цвет. К сожалению, пока остается не понятным, будет ли такая торговля прибыльной на длительном промежутке времени. Не зная этого, не стоит приступать к вложениям средств.
Для оценки доходности стратегий используется историческое тестирование. В Метастоке за него отвечает модуль Enhanced System Tester. Запустим его и выберем New System, таким образом начнем создавать новую систему.
Присвоим  ей имя в поле Name, например MA+TRIX. Во вкладку Buy Order скопируем код из нашего экспертного советника, отвечающий за индикацию растущего тренда.
C > Mov(C, 100, S) AND
Mov(C, 100, S) > Ref(Mov(C, 100, S), -1) AND
TRIX(C, 10) > Ref(TRIX(C, 10), -1)
 Во вкладку Sell Order вставим противоположное условие.
 C < Mov(C, 100, S) AND
Mov(C, 100, S) < Ref(Mov(C, 100, S), -1) AND

TRIX(C, 10) < Ref(TRIX(C, 10), -1)
 Сохраним, нажав ОК.
 Протестируем эту стратегию со следующими параметрами:
 Инструмент – Акции Сбербанка обыкновенные.
Масштаб графика – 60 минут.
Период тестирования – с 11 января 2009 года по 15 сентября 2011 года.
Объем торговли – 1 акция
Реинвестирование отсутствует.
Результаты: 
Всего сделок – 34
Прибыльных – 16
Общая прибыль – 80.81 руб
Прибыль Buy&Hold – 57.96 руб
Средняя прибыльная сделка – 6.55 руб
Средняя убыточная – 1.34 руб
Максимальная убыточная сделка – 3.18 руб
Profit Factor – 4.34 !!!


График кривой доходности

График кривой доходности в Excel



Выводы.
Неплохие результаты для такого простого метода. Очень порадовал Profit Factor. На каждый потерянный рубль стратегия зарабатывает 4,34 руб.
 Что в дальнейших планах.
 Усложнить условия выхода.
Ввести в стратегию Stop-loss.
Оптимизировать параметры индикаторов и выбрать наилучшие.