Интересный метод анализа рынка.

Делюсь одним из методом, который сейчас исследую и тестирую. 

Исследуемый инструмент — rih4
метод — анализ баланса зарегистрированных заявок на кулю и продажу.

Есть три типа заявок — зарегистрированные заявки, которые отображаются в окне котировок, условные заявки, хранятся на сервере quik (как пример) и намерение трейдера совершить сделку. Условные завяки, так же как и намерения вытекают из текущего состояния рынка, так что смею предположить, что в этом театре заявки на покупки и продажу — вешалки, с которых все и начинается. 

Инструментарий системы QUIK позволяет построить сводный график зявок на покупку и продажу. Выглядит это примерно так:



 Вспомнив теорию рыночного равновесия, такие имена как Вальрас и Маршалл, можно немного поанализировать. 
 
Сопоставив этот график с графиком цены rih4, можно сделать нетривиальные выводы —
1) движения бывают нескольких видов
    а) расхождение
    б) схождение
    в) баланс 
2) значимые движения цены возникают в  точках расхождения.
3) дивергенция параметров предопределяет движение цены, т.е является опережещающим фактором.
4) отлично видно, когда движение цены «выдыхается» — параметры выравниваются, поддерживая определенную разницу. 

Рассмотрю, например, 13 февраля.
1) «баланс» сил возникает в 12.50, спрос выравнился с предложением.
2) в 13.00 начинаеся явное расхождение — количество заявок на продажу начинает увеличиваться, заявки на покупку пропорционально падать. 
    Пропорциональность движения объясняется перетеканием заявок из покупки в продажу, так что математески получается красивый график .
Начало дивергенции, 13.01
 

тем временем rih ждет:

 

для меня это явилось несомненным доводом в пользу открытия коротких позиций. дальше знаете что было в rih

Еще пример, сегодня, 17 февраля:

 
16:19 начало расхождения, продавцы набирают критическую массу для продавливания, движение уже обозначилось. тем временем rih4:
 
следую системе, смело открываю продажи с коротким стопом в 16.20. открываю на «все» по цене 135 200. 

Выводы:
1) при анализе явно обозначаются некоторые паттерны, ровные и усточйчивые
2) метод дает опережающий сигнал, примерно 3-7 минут для идеального входа в начале движения
3) стоит подробно изучить динамику, система quik не дает достаточно данных, только последние 3-4 дня. записывает график только если включен теминал и непосмредственно этот график.
4) анализ исторических данных показал высокую вероятность движения цены в зависимости от направления расхождения.

Спасибо за внимание, простите за paint =)