Стратегия call + put за пару дней до Earnings

Продолжаю мониторить рынок в поисках граля… сегодняшние Earnings дернулись хорошо

такие как WFM и CBS мне нужны, ну чтоб минимум 4% куданибудь… держу на завтра AIG call+put 50-47, и жду движения!
вот и закрылись, пошла вверх, пока 2% надо сильнее smart-lab.ru/g/aig/5/
присматриваюсь к следующей неделе

из 11 надо выбрать 2-3, у кого какие идеи?

опцики отчёт

Gryphon

Москва

127

2 085

с 4 августа 2011

8 Комментариев

HugoRu
14 февраля 2014, 01:12
У кого ATR выше
0
- Gryphon
  14 февраля 2014, 12:28
  HugoRu, да актуальный параметр, только в фильтре его нельзя высставить, смотреть только на странице самой акции
  finviz.com/screener.ashx?v=151&f=cap_large,earningsdate_nextweek,sh_opt_optionshort,ta_volatility_mo2&ft=4&o=-volatility4w
  у TSLA он ATR 8.54 и отчет 17,02 можно сегодня уже брать.
  0
open-minded
14 февраля 2014, 01:18
HPQ — хорошие гепы!
MHK and ESV
0
Spekyl
14 февраля 2014, 01:21
ХЗ, попробуй выбрать бумаги, в которых доля институций меньше. Или больше. Или прошлые дивы сильно расходились с ожиданиями. Или наоборот меньше. Или волатильность в последний месяц выросла. Или упала.

Твоя стратегия — так бери большую базу исторических данных и статистически ее обрабатывай.
0
Fregat
14 февраля 2014, 01:22
Идея в целом неплохая, но гамма может не перебить падение волатильности на след день после отчета, и даже сильное движение может не вывести в плюс, поэтому тщательно выбирайте активы.
+1
Веласкес
14 февраля 2014, 07:55
стратегия оправдывает себя?
результат итоговый суммарный какой?

за два дня я так понимаю вола подрастает и поэтому опции покупаются чуточку дешевле?
т.е. есть смысл покупать за два дня а не за один?
0
- Gryphon
  14 февраля 2014, 10:23
  Веласкес, пока нет результата, только в начале пути, но опции завораживают своими движениями.
  0
DeFi Partisan
17 февраля 2014, 16:48
Где кстати margin, которая отчасти тем же самым промышляла?
0