Кривая улыбка волатильности

никто точно не знает как работает улыбка ))) на фондовых рынках она обычно всегда имеет форму ухмылки. предположительно, это из-за того, что кредо фондовых рынков — рост. когда они падают — вола растет. особенно сейчас вола очень эластичная, резко подскакивает на задергах вниз (из-за нервной обстановки при каждом чихе игроки набирают путы). поэтому ухмылка имеет такой резкий наклон.

так я про это и пишу. наверное, из-за того, что вола сейчас очень эластичная, ухмылка приобрела совсем резкий наклон, то есть концы вообще распрямились.

ну теоретически можно. вола на каждом страйке считается путем подставление рыночных котировок в формулу блэка-шоулза (точнее у ртс свой алгоритм — суперсекретный, который как раз гасит колебания, отсекает неликвидные страйки, противится манипулированию, но суть та же что и у блэка-шоулза), поэтому если на дальних страйках замутить активность то улыбка изменится рукотворным образом )))

насчет поменяется после клиринга. не уверен. мне кажется ухмылка отражает мысли игроков сейчас. тем более что и котировки стоят вровень с теоретической ценой. значит игроки не считают. что там есть ошибки в расчете. просто уже полтора месяца рынок консолидируется, причем последние три дня вообще лег в дрейф. все ожидают, что готовится охрененский вынос. это и закладывают. хотя ожидать в октябре выноса до 230 — это фатастика.

а все пучком — это как? загнутся кверху концы крайних страйков? и кстати, а с чем в принципе связан вопрос? даже если ожидать нормализации ухмылки и пытаться на этом заработать, на дальних концах ликвидности вообще нет.

может и баг. вообще этот алгоритм у них долбанутый. часто бывают перепады волы, которые я не понимаю. но загнутся крайние пару страйков, это все равно не использаешь в торговле.

не согласен. тогда бы это уже сейчас отразилось в рыночных котирах. ладно, будем смотреть )))

ок

то есть вывод какой — так сработал алгоритм ртс по расчету IV в экспирационный период?