Риск-менеджмент. Навеяно Казахстаном

Уважаемые смартлабовцы!
Помогите решить такую задачку.
Торгую 5 лет системно, Фортс RI+SI. Убыточных месяцев полно, но по годам в плюсе.
Вчерашняя девальвация +20% в Казахстане заставила вернуться к сигаретам и былому недоумению.
Много друзей в Казахстане, работают в финансовом секторе, есть программисты и юристы в крупных компаниях. Никто из них не знал и даже не предполагал такого развития событий.
Банковские сотрудники бегали с широко открытыми глазами, пытаясь конвертнуться в доллары-евро.
Мысленно перенес ситуацию на свою систему (среднесрок). Просыпаемся — госпожа Э.Н. выступает с декларацией резкого повышения +20-30% к курсу доллара.
Что будет с RI и SI ясно.
Вопрос: есть ли способ захеджироваться, если такое случиться?
Даже при плече 2-3 и контр-позиции счет сливается сразу. Если плечи больше — будешь должен брокеру (я правильно понимаю?)
Кто и как страхуется от подобных резких контр-движений?

риск менеджмент Девальвация Ri Si Казахстан

Ан Ив

Новосибирск

с 12 февраля 2014

7 Комментариев

RTS_TRADER
12 февраля 2014, 23:07
Торгуй внутри дня.
Не переноси позиции в лонг по Ри через ночь особенно с плечами -))
0
- Ан Ив
  12 февраля 2014, 23:19
  RTS_TRADER, интрадейная стратегия присутствует, но объемы по ней снижены ввиду длительного флэта по Ri. Среднесрок же по Si приносит неплохой плюс уже несколько лет.
  Кстати, в Казахстане все случилось после 11.15, то есть даже интрадейная позиция могла очистить счет за пару минут при наличии стопов любой обоснованности.
  Гнетет меня всемогущество регулятора в данном случае :))
  0
НеГрустин
12 февраля 2014, 23:23
Брокеру должен не будешь — фьючи максимум на планку лягут…

А вот в ОПах — можешь остаться должным....))))
0
OlMin
13 февраля 2014, 06:27
почему вы решили, что девальвация произошла неожиданно? неужели не было никаких предпосылок и сигналов?
0
Ан Ив
13 февраля 2014, 08:58
В Казахстане резкая просадка тенге была в 2009 году — курс вырос одним днем со 120 до 150, тогда был в разгаре мощный кризис — тут все понятно. Но сейчас для прыжка 155 — 190 не было абсолютно никаких сигналов. ЦБ Казахстана объясняет свое решение падением российского рубля к доллару. То есть внутренних экономических причин нет, есть только внешние.
0
Сергей Воронцов (sergey-110)
13 февраля 2014, 09:17
по второй планке закроешься
потеряешь конечно 50-70% депозита.
0
churinga
13 февраля 2014, 11:44
Значит торгуй зарубежные рынке там бывают движухи сильные но не на 20% и только на новостях которые отмечены в календаре.
0

Читайте на SMART-LAB:

👌 Время вспомнить о забытом активе

С начала года российский рынок акций демонстрирует неэластичность к изменению ключевых факторов для оценки. Индекс Мосбиржи почти не отреагировал на 10%-ный рост валюты и 2-кратный...

ВТБ Мои Инвестиции

12:44

ЦБ поставит смягчение монетарных условий на паузу

Банк России 20 марта снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 15% годовых, как и предполагали наши прогнозы. Считаем, что главным аргументом для этого решения стало продолжение...

Freedom Finance Global

20.03.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ПАО «ГК «САМОЛЕТ» присвоен прогноз "Стабильный", ООО МФК "ВЭББАНКИР" подтвердил ruBB, ООО «СибАвтоТранс» подтвердил BB|ru|)

🔴ПАО «ЕвроТранс» Эксперт РА понизил рейтинг кредитоспособности до уровня ruC, изменил прогноз на развивающийся и продлил статус «под наблюдением». Ранее рейтинг компании действовал на уровне...

Иволга Капитал

13:42

ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе

ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели! Как всегда — дьявол в мелочах, но...