Риск-менеджмент. Навеяно Казахстаном

Уважаемые смартлабовцы!
Помогите решить такую задачку.
Торгую 5 лет системно, Фортс RI+SI. Убыточных месяцев полно, но по годам в плюсе.
Вчерашняя девальвация +20% в Казахстане заставила вернуться к сигаретам и былому недоумению.
Много друзей в Казахстане, работают в финансовом секторе, есть программисты и юристы в крупных компаниях. Никто из них не знал и даже не предполагал такого развития событий.
Банковские сотрудники бегали с широко открытыми глазами, пытаясь конвертнуться в доллары-евро.
Мысленно перенес ситуацию на свою систему (среднесрок). Просыпаемся — госпожа Э.Н. выступает с декларацией резкого повышения +20-30% к курсу доллара.
Что будет с RI и SI ясно.
Вопрос: есть ли способ захеджироваться, если такое случиться?
Даже при плече 2-3 и контр-позиции счет сливается сразу. Если плечи больше — будешь должен брокеру (я правильно понимаю?)
Кто и как страхуется от подобных резких контр-движений?

риск менеджмент Девальвация Ri Si Казахстан

Ан Ив

Новосибирск

с 12 февраля 2014

7 Комментариев

RTS_TRADER
12 февраля 2014, 23:07
Торгуй внутри дня.
Не переноси позиции в лонг по Ри через ночь особенно с плечами -))
0
- Ан Ив
  12 февраля 2014, 23:19
  RTS_TRADER, интрадейная стратегия присутствует, но объемы по ней снижены ввиду длительного флэта по Ri. Среднесрок же по Si приносит неплохой плюс уже несколько лет.
  Кстати, в Казахстане все случилось после 11.15, то есть даже интрадейная позиция могла очистить счет за пару минут при наличии стопов любой обоснованности.
  Гнетет меня всемогущество регулятора в данном случае :))
  0
НеГрустин
12 февраля 2014, 23:23
Брокеру должен не будешь — фьючи максимум на планку лягут…

А вот в ОПах — можешь остаться должным....))))
0
OlMin
13 февраля 2014, 06:27
почему вы решили, что девальвация произошла неожиданно? неужели не было никаких предпосылок и сигналов?
0
Ан Ив
13 февраля 2014, 08:58
В Казахстане резкая просадка тенге была в 2009 году — курс вырос одним днем со 120 до 150, тогда был в разгаре мощный кризис — тут все понятно. Но сейчас для прыжка 155 — 190 не было абсолютно никаких сигналов. ЦБ Казахстана объясняет свое решение падением российского рубля к доллару. То есть внутренних экономических причин нет, есть только внешние.
0
Сергей Воронцов (sergey-110)
13 февраля 2014, 09:17
по второй планке закроешься
потеряешь конечно 50-70% депозита.
0
churinga
13 февраля 2014, 11:44
Значит торгуй зарубежные рынке там бывают движухи сильные но не на 20% и только на новостях которые отмечены в календаре.
0

Читайте на SMART-LAB:

Пять инструментов для ленивого инвестора

Многие инвесторы хотели бы зарабатывать при минимальных усилиях на анализ рынков. Мы подобрали пять простых и надёжных инструментов, которые можно использовать для построения эффективного и...

Альфа-Инвестиции

15.01.2026

Немного уникальных мыслей по софтовому сектору, которые вы нигде больше не найдете + приглашаю обсудить перспективы

Небольшой комментарий по рынку и бизнесу софтовых компаний. Прошу также высказаться в комментариях, если вы имеете отношение к айти сектору, спасибо!

Mozgovik

15.01.2026

USD/CHF: фокус не удался — медведи присматриваются к уровням повыше?

Швейцарский франк попробовал было отскочить вниз, но силы «быков» в моменте оказались серьёзнее, и котировки прорвались выше. Середина коридора дала о себе знать, хотя предпосылки для нисходящего...

Tickmill

15.01.2026

Саратовэнерго. Надбавки на 26г. установлены, но это уже не важно. Изменение целевой цены и рейтинга

Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области опубликовал постановление №390 от 26.12.2025г. об установлении сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков Саратовской...