11 февраля 2014, 15:14
Разница между ожиданием и вероятностью или зачем трейдеру математика
В комментариях к топику bubu4ka4 «Мой грааль))», участник под ником prescott привёл такую ссылку (за что ему большое спасибо): smart-lab.ru/blog/mytrading/111576.php
Меня просто поразил тот факт, какое количество людей не понимает самых основ трейдинга! И что самое поразительное — среди них не только новички, но и люди бывалые (и даже известные)!
С первых строк становится ясно, что автор статьи «Мифы и фантазии на тему соотношения риск/доходность при игре от уровней» вообще не понимает, о чём пишет. И я ожидал, что его сейчас разнесут в пух и прах. Но! Его не только поддержало абсолютное большинство, но и все возражения сводились в основном к «неправильной технике торговли от уровня»! Никто так и не заметил, какую ДИЧЬ он на самом деле написал! Вот что удивительно!
После этой фразы в принципе можно было уже не читать:
«Сразу же по этому поводу возникает вопрос — почему решили что цена с одинаковой вероятностью пройдет расстояние или одну единицу вниз, или пять единиц вверх?»
Во-первых, кто так решил? Во-вторых, какое это имеет значение? Вероятность может быть разной или одинаковой! Но это ещё ни о чём не говорит. Допустим я предполагаю, что с вероятностью 80% цена снесёт мой стоп и я потеряю -1R. Это хорошая сделка или плохая? Неизвестно. Но если я с вероятностью 20% могу заработать на этой сделке 5R — это отличная сделка! Т.к. через 100 таких сделок я заработаю 20R прибыли. Если допустить, что мой стоп = 1% от депозита, через 100 сделок я заработаю 20% (без учета комиссии)! Это простая математика.
Дальше ещё круче!
«На самом же деле, по идее, если не поддаваться на зрительные галлюцинации графиков, чисто по статистике и теории вероятности в таких случаях должны получать один положительный исход на пять отрицательных и нулевой заработок за вычетом издержек на торговлю».
Чтобы объяснить какую глупость написал автор, приведу пример с монетой. Допустим мы с вами играем в орел-решку. Вероятность выпадения орла или решки составляет 50/50. Когда выпадает орёл, вы мне платите 1 рубль, когда решка — я вам 1 рубль. Так вот автор утверждает, что если вы мне будете
выплачивать за каждого выпавшего орла 5 рублей, а я вам за каждую решку по-прежнему 1 рубль, то орёл после этого начнёт выпадать в 5 раз реже!!!
P.s. Когда между ожиданием и вероятностью ставится знак равенства, остается только один путь — искать систему с большим количеством прибыльных сделок и редкими убытками, т.е. грааль. Чем собственно и занято большинство.
Меня просто поразил тот факт, какое количество людей не понимает самых основ трейдинга! И что самое поразительное — среди них не только новички, но и люди бывалые (и даже известные)!
С первых строк становится ясно, что автор статьи «Мифы и фантазии на тему соотношения риск/доходность при игре от уровней» вообще не понимает, о чём пишет. И я ожидал, что его сейчас разнесут в пух и прах. Но! Его не только поддержало абсолютное большинство, но и все возражения сводились в основном к «неправильной технике торговли от уровня»! Никто так и не заметил, какую ДИЧЬ он на самом деле написал! Вот что удивительно!
После этой фразы в принципе можно было уже не читать:
«Сразу же по этому поводу возникает вопрос — почему решили что цена с одинаковой вероятностью пройдет расстояние или одну единицу вниз, или пять единиц вверх?»
Во-первых, кто так решил? Во-вторых, какое это имеет значение? Вероятность может быть разной или одинаковой! Но это ещё ни о чём не говорит. Допустим я предполагаю, что с вероятностью 80% цена снесёт мой стоп и я потеряю -1R. Это хорошая сделка или плохая? Неизвестно. Но если я с вероятностью 20% могу заработать на этой сделке 5R — это отличная сделка! Т.к. через 100 таких сделок я заработаю 20R прибыли. Если допустить, что мой стоп = 1% от депозита, через 100 сделок я заработаю 20% (без учета комиссии)! Это простая математика.
Дальше ещё круче!
«На самом же деле, по идее, если не поддаваться на зрительные галлюцинации графиков, чисто по статистике и теории вероятности в таких случаях должны получать один положительный исход на пять отрицательных и нулевой заработок за вычетом издержек на торговлю».
Чтобы объяснить какую глупость написал автор, приведу пример с монетой. Допустим мы с вами играем в орел-решку. Вероятность выпадения орла или решки составляет 50/50. Когда выпадает орёл, вы мне платите 1 рубль, когда решка — я вам 1 рубль. Так вот автор утверждает, что если вы мне будете
выплачивать за каждого выпавшего орла 5 рублей, а я вам за каждую решку по-прежнему 1 рубль, то орёл после этого начнёт выпадать в 5 раз реже!!!
P.s. Когда между ожиданием и вероятностью ставится знак равенства, остается только один путь — искать систему с большим количеством прибыльных сделок и редкими убытками, т.е. грааль. Чем собственно и занято большинство.
genubat, щщитаешь мусульмане под это суетились?
Котировки не отскочили в результате полученного нового имиджа -Кривого Сплита и отсутствием руководства компании с инвесторами. Окривевшая Белуга видимо будет реабилитировать себя после выкладки данны...
ВТБ брокер предлагает шортить ТМК
С самолетом у них прогноз 100% отработал, когда тот еще по 2к был.
Надо подумать… целый отдел аналитики у них, и на шорт, у них, как то лучше прогнозы получаются.
Глава СПЧ назвал фетву о многоженстве «дорожкой к экстремизму»
гадкие люди мешают Кадырову стать примерным семьянином.
Впервые в истории: КРЫС и Леха nnnd на одном видео! Да еще и с Максимом Орловским!!! Наконец-то годный контент попёр!
Выступление на тему бондов с конфысмартлаба.
Только что посмотрел. Больше всег...
KatieArya, Девелоперы,, банки с маленькой инфраструктурой и закредитованные компании, первыми начинают литься при хорошем отскоке, так как ставка в 21% работает против этих компаний.Сбер более усто...
а может наоборот на волне роста побольше засадить решил под откат?
до зоны добрались, почему собственно и закрылся
Ренессанс страхование на Альфу +
ValeraShelomov, а я 25 лет от путина слышу, как его коллективный запад обманул.
Минфин РФ исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2028г в сумме 16,2 млрд руб — ведомство Минфин России информирует, что средства для выплаты купонно...
НО!!! Прежде чем писать про чужую «невероятную глупость» проверьте перед публикацией свой текст на аналогичный критерий.
Заработаешь 20% только с некоторой вероятностью. Может быть больше, может быть меньше. Есть ненулевая вероятность, что за 100 сделок по процентику от изначального депозита вообще в ноль сольёшься! (p=0.8^100)
А еще проскальзывания и комис! ))
Удивляюсь, что ещё есть люди которые пытаются спорить с теорией вероятности. Видимо, они в неё даже и не вникали. Так и будут дальше думать, что каждая пятая сделка у них обязательно будет мегаприбыльная.
Математическое ожидание:
M=P+ * V+ — P- * V-
Р+ — вероятность получения прибыли на 1 сделку = количество прибыльных сделок / общее количество сделок.
V+ — средняя прибыль на 1 сделку = валовая прибыль / общее количество сделок.
Р- — вероятность получения убытка на 1 сделку = количество убыточных сделок / общее количество сделок.
V- — средний убыток на 1 сделку = валовой убыток / общее количество сделок
А если говорить вообще о вероятности отбоя от уровней, без привязки к системе с конкретными характеристикам, то она также будет разная в зависимости от фазы рынка. Специально не считал, но просто из понимания рыночных процессов, в фазе флета вероятность отбоя больше 50 %, в тренде наоборот, если отбой идет против импульса.
«ну среднюю прибыль на сделку мы считаем одинаково :)»
Не совсем. В Вашей формуле в знаменателе «Общее количество сделок» (т.е. я так понимаю и прибыльных и убыточных).
В своей статье JC делает вывод, что цена не может идти с одинаковой вероятностью как на 5R вверх, так и на 1R вниз, т.к. вероятность получения прибыли уменьшается ПРОПОРЦИОНАЛЬНО размеру прибыли. Т.е. увеличили тейк-профит в 5 раз по сравнению со стоп-лоссом, значит в 5 раз уменьшили вероятность его достижения. Увеличили тейк в 3 раза, значит он будет срабатывать в 3 раза реже)))). И называет это «чисто по теории вероятности». А вы все с ним соглашаетесь. Ок.
Если пример с монеткой непонятен, приведу другой. Допустим у меня есть система в которой SL=TP (как нравится большинству) и составляет 20 руб. Комиссия = 1 руб. С какой вероятностью я должен получать прибыль, чтобы не уйти в минус? Ответ: 53%. Всё что ниже, уже будет давать убыток. Т.е. при соотношении 52/48 в среднем каждая сделка уже будет давать убыток в 20 копеек: (20-1) х 0,52 — (20+1) х 0,48 = -0,2. Всё что выше 53% — прибыль. Но это увы «невозможно». Поскольку, как вы сами «знаете» вероятность и величина прибыли изменяются «пропорционально». А это значит, что увеличение вероятности получения прибыли возможно только за счёт уменьшения её размера. Следовательно, увеличение вероятности с 50% до 53% возможно только за счёт сокращения размера прибыли с 20 рублей до 18,87 руб. Тогда у меня возникает вопрос: КАК вы зарабатываете деньги с такой логикой?
Все предельно просто: если наша система не дает нам сдвига вероятности при одинаковом движении вверх и вниз по сравнению с 50х50 (с учетом комиссии будет другое распределение), то эта система убыточная. Больше тут не о чем говорить и непонятно, откуда взялось целых два поста на эту тему…
«Все предельно просто: если наша система не дает нам сдвига вероятности при одинаковом движении вверх и вниз по сравнению с 50х50 (с учетом комиссии будет другое распределение), то эта система убыточная.»
Спасибо, Капитан:) Только речь не о том, будет такая система убыточной или нет. Это очевидно. А «немного» о другом. Неохота в третий раз заводить эту шарманку. Да и вряд ли я смогу что-то новое прибавить к тому, что уже написал раньше.
вероятность того что пойдёт на 3 тика вверх равняется произведению вероятностей
(1 тик вверх)(1 — 2ой тик не вверх)(1-3ий тик не вверх).
насколько я понимаю 3 тика вверх = 1/2*1/2*1/2 = 1/8 (что подтверждается твоим раскладом)
итого имеем 1/2 против 1/8, вероятность срыва стопа в 4 раза выше.
а не в три :)
но монетка как пример действительно не канает.
тут нужен пример с шарами в коробке, красные и белые шары.
потому что количество денег со временем падает. и количество товара — не бесконечно
еще ближе пример с липкими шарами, когда шары одного цвета следуют друг за другом с большей вероятностью, чем шары разных цветов (шары одного цвета липнут друг к другу) — это то что мы называем трендом, т.е. вероятность продолжения движения всегда выше! (чем больше таймфрейм)
но чем больше ты вытащил шаров одного цвета, тем меньше их осталось… и в один прекрасный момент вероятность вытащить шар того же цвета становится сильно маленькой…
идею с липкими шарами я только что придумал. думаю если над ней хорошо покумекать (что скорее всего давно уже кто-то сделал), то может получиться прекрасный робот!
п.с. походу не я один сюда сегодня зашёл))
если я тебя правильно понял, то 2 монеты — это торговля с плечом?
если так, то две монеты тоже не очень подходят, т.к. плечо «склеено» с общей позицией. если кидать две «склеенные» монеты, то вероятность Р или О будет всё равно 1/2 (если конечно их склеить не лицом друг к другу :) )