10 февраля 2014, 22:08
Оптимизация кривой прибыли с помощью реинвестирования v3
В очередной раз оптимизирую кривую доходности. Сейчас я провел эксперимент, когда риск в сделке брался от текущего депозита, а не от начального состояния счета. Например, на 1 января счет был 100 000 руб. на 1 июня счет стал 150 000 руб.
Красная кривая — когда все сделки совершались с постоянным риском на сделку, т.е. 1000руб.
Синяя кривая- когда все сделки совершались с риском, получаемым как 1%*счет, т.е. для 1 июня это было бы 1500руб.
Вывод. доходность на конец тестируемого периода выросла с 75% до 102% (без учета комиссии и налогов). Синий вариант удобен для тех, кто не собирается выводить прибыль в течение года. А красный вариант- для тех, кто регулярно раз в мес выводит деньги со счета.
Красная кривая — когда все сделки совершались с постоянным риском на сделку, т.е. 1000руб.
Синяя кривая- когда все сделки совершались с риском, получаемым как 1%*счет, т.е. для 1 июня это было бы 1500руб.
Вывод. доходность на конец тестируемого периода выросла с 75% до 102% (без учета комиссии и налогов). Синий вариант удобен для тех, кто не собирается выводить прибыль в течение года. А красный вариант- для тех, кто регулярно раз в мес выводит деньги со счета.
Дмитрий Аз, теперь нужно терпение до 300, пару лет
Прямо очень приличный отчет.
Новые методички что ли «завезли»? Или один придурок, выдающий себя за психиатра, под другим ником зашел?..
Аксинья, это полезно говорить дебилам, что они конченные добоё...., промолчи и зло восторжествует
22:00
давно не делали 10-15% за сессию в обычке господа!) 46-54 нормальный диапазон, там можно и префа подождать после отсечки )
Завод Звезда Санкт-Петербург отчет 2023 МСФО #ZVEZ записная книжка Компания финансово нежизнеспособная, хронически убыточная. Но как ни странно, производство фурычит кое-как, действительно делают двиг...
из двух зол, Znak меньшее, оставьте его, он в прошлом году все правильно писал, а тредер-точно засланный казачок)))
не сбер кинул — кинул коммуняка рыжков и полковник кгб.
Поставки СПГ за рубеж «Сахалин-2» в апреле поставил рекордный объем СПГ в Китай
«Сахалин-2» в апреле нарастил поставки сжиженного природного газа в Китай до рекордных 440 тыс. т, следует из данн...
Эксперимент, неделя № 15 Привет коллеги, будущие миллионеры 😎🤝🎩Христо́с воскре́се!
Всех с праздником Пасхи!По инвестициям всё стабильно:☑️условия стратегии выполняются (ЕМА20 выше ЕМА40) покупаю...
По этой статье: логично, что прибыли получено больше. Вы же прибыль реинвестировали. На мой взгляд то что Вы сделали, не в полной мере отражает название статьи.
В прошлой теме «нас» ткнули носом в Kelly. На этой неделе хочу добавить код к своим системам и прогнать через оптимизатор.
Например, на 1 января счет был 100 000 руб. на 1 июня счет стал 150 000 руб.
Красная кривая — когда все сделки совершались с постоянным риском на сделку, т.е. 1000руб.
Синяя кривая- когда все сделки совершались с риском, получаемым как 1%*счет, т.е. для 1 июня это было бы 1500руб.
Подозреваю, что в проведенном тесте объем трейда не был привязан к стопу, а считался по формуле:
лот = (капитал + профит) / цена инструмента
1 по оси Х должно быть время а не сделки… а как у тебя никуя непонятно… кроме того нет информациии о просадках счета между сделками что не гуд
2 если использовать рефинансирование то невозможно оценить дродаун и среднюю сделку… итоговая таблица бесполезна
3 т.к у тебя размер позы зависит от размера стопа, то надо смотреть конкретные сделки, чтоб не было превышения по размеру плеч… кроме того меняется размер ГО и самих плеч
1 — по оси Х может быть любая информация, которая поможет трейдеру :)
2. На графике, в т.ч., приведена эквити ТС без рефинансирования.
3. В тексте нет указания на размер позиций.
счет0 — исходный размер счета
счетN -текущая сумма на счете
риск= 1%*(счетN*/счет0)^2 (в квадрате)
дополнительное условие при счетN*/счет0 >=1,4 значению счет0 присваиваем значение счетN* (счет0=счетN)
Алгоритм вылавливает серии профита и максимально гасит большие и длительные просадки.
Как можно 1% перемножить на что либо?
1% это 0,01 или 1/100
Пипсуете, батенька :))))
Тогда можно изначально брать не 1%, а 0,7%