Воспользовавшись формулой келли из вики, попытаюсь оценить размер позиции от счета
Например, оценка исхода сделки 50/50
Возможность движения цены приемлю на 5% против меня или на 15% в мою сторону
по формуле получим 0,5/1,05 — 0,5/1,15 = 0,476 — 0,43 = 4,6% от депозита должен составлять размер позиции
возьмем ГО по фРТС, пусть будет 7.500р. — получим размер необходимого счета, чтобы войти в такую сделку одним контрактом, 163.000р.
Итого наш стоп на сделку получаем примерно 540 пунктов и тэйк-профит 1620 пунктов
переведем это в рубли и получим 372р. возможного убытка на сделку и 1118р. возможной прибыли
переведем в процент от депозита и получим 0,22% возможного убытка и 0,68% возможной прибыли
Сам данную формулу не использую, но насколько я понимаю звучит это так:
Формула Келли связывает величину риска на одну сделку со статистическими параметрами торговой стратегии следующим выражением:
f = P — (1-P)/(W/L),
где f — часть капитала, которой можно рисковать в одной сделке, P — доля выигрышных сделок, W- средний размер выигрыша и L — средний размер проигрыша.
Тогда расчет из ваших условий:
f = 0.5 — (1-0.5)/(15%/3%)= 0.5 — (0.5/3) = 0.33 или 3.3% максимальный риск в одной сделке
Размер депо допустим 100 000. Тогда 100 000 * 3.3% = 3300 рублей риск в одной сделке.
Размер стопа допустим 500 п., тогда Кол-во контрактов РИ = 3300/(500п*0,6) = 11 контрактов.
Максимальное количество контрактов которое можно купить = 100 000 / 7500 (ГО) = 13 контрактов, значит можем торговать с данным риском на сделку.
стоп 1000 п. — 5 контрактов соотв. и т.д.
Формула Келли считает процент риска в одной сделке от депозита, а потом в зависимости от размера планируемого стопа рассчитывается кол-во контрактов, соответственно оно может быть разное из за стопа, но риск в сделке должен быть постоянен.
Но с вашем стопом 5 % от текущей цены 134000 = 6700 п. (4000 р.) при заданном риске 3.3% для того чтобы купить один контракт миним. размер депо = 121000 р.(4000*100/3.3)
Можно так не заморачиваться, а просто установить приемлемый риск на сделку и все. Ну или поэкспериментировать с Винсом или Джонсом.
Но подход, принципиально верен и самое главное понятие того, что для покупки 1 контракта на индекс ртс, размер вашего счета должен быть близким к 150000...200000 рублям.
Хорошо, что Вы это понимаете?! Часто, читая здесь тексты местных ГУРУ складывается впечатление, что они этих основ трединга не понимают…
cerenc, а зачем тогда вообще торговать фьючом, если работать без плеча, проще перейти на акции, собрал портфель и до очередного кризиса спи спокойно, даже лучше получиться за счет диверсификации :), ну или использовать фьюч как хеджирующий инструмент
Если перейти к торговле акциями, то там также как и здесь есть свои тонкости, а именно нормативы объемов и рисков, все это определяет грамотную торговую специфику.
Относительно фьюча, например, можно иметь хорошего, робота МТС и крутить его в ожиданиях прибыли.
Суть данных расчетов и познаний автора блога правилен тем, что конечно можно быть поэтом, писателем, публицистом, лектором и представителем других прекрасных профессий, но не зная азов рассчитывать на эффективный треденг, надо быть большим романтиком…
Суть не в этом, хорошо, что Вы понимаете порядок цифр именно это важно.
Продолжая эти осмысления Вы очень скоро поймете и требования в суммам основного счета для работы с акциями и Вам еще забавнее станут выступления многих здесь " специалистов "
И помните, что это ОСНОВЫ ТРЕДИНГА, что уж там говорить обо все остальном.
не правильно.
И вообще тут много моментов. Лучше просто принять за данность эти расчёты: smart-lab.ru/blog/152536.php
=)
Потом станет понятно почему именно так.
Fry, плечо до 5-6 по ртс, суть верно улавливаю, для покупки каждого контракта имеем 20.000р на счету и более? Т е это максимальное плечо, превышая которое сталкиваемся с абсолютно непредсказуемыми исходами
Хотелось бы сразу с базовым пониманием начинать, конечно)
Ну даже не вдаваясь в Ваши подробности это торговля не более второй величины индекс РТС 1:6, 1:10 т.е. не более 10% стави, как показывает расчет Влада, его величина на превышавет 5%, а потому ...?!
ИМХО, здесь важен не скурпулез расчета, а представление ПОРЯДКА ЦИФР…
Яндекс это скам. Это мошенники. Доля Яндекса на рынке такси 100%. Это законно? В «браузере» Яндекса устанавливаются инсталлы (вирусы). Это законно? Яндекс оформляет подписки без согласия пользователя....
ФРС США преподнесла неприятный сюрприз ФРС США накануне провела своё последнее заседание в этом году, на котором было принято решение о снижении учетной ставки на 0,25%. Кроме того, были представлены ...
«Купи, но не сейчас», или биржевой рост получает шанс
Снова о парадоксальной логике рынка. В продолжение вот этого поста.О том, • почему вчерашний биржевой рост (правда, только рынка акций, облигац...
Многие прогнозируют по технике отскок от минимума, а кто вам сказал что разворот будет именно на минимумах, почему вы не рассматриваете снижение цены ниже минимума, если нисходящее движение не поменял...
Формула Келли связывает величину риска на одну сделку со статистическими параметрами торговой стратегии следующим выражением:
f = P — (1-P)/(W/L),
где f — часть капитала, которой можно рисковать в одной сделке, P — доля выигрышных сделок, W- средний размер выигрыша и L — средний размер проигрыша.
Тогда расчет из ваших условий:
f = 0.5 — (1-0.5)/(15%/3%)= 0.5 — (0.5/3) = 0.33 или 3.3% максимальный риск в одной сделке
Размер депо допустим 100 000. Тогда 100 000 * 3.3% = 3300 рублей риск в одной сделке.
Размер стопа допустим 500 п., тогда Кол-во контрактов РИ = 3300/(500п*0,6) = 11 контрактов.
Максимальное количество контрактов которое можно купить = 100 000 / 7500 (ГО) = 13 контрактов, значит можем торговать с данным риском на сделку.
стоп 1000 п. — 5 контрактов соотв. и т.д.
Формула Келли считает процент риска в одной сделке от депозита, а потом в зависимости от размера планируемого стопа рассчитывается кол-во контрактов, соответственно оно может быть разное из за стопа, но риск в сделке должен быть постоянен.
Но с вашем стопом 5 % от текущей цены 134000 = 6700 п. (4000 р.) при заданном риске 3.3% для того чтобы купить один контракт миним. размер депо = 121000 р.(4000*100/3.3)
Можно так не заморачиваться, а просто установить приемлемый риск на сделку и все. Ну или поэкспериментировать с Винсом или Джонсом.
У Вас это 372р. возможного убытка на сделку и 1118р. возможной прибыли ?!
Хорошо, что Вы это понимаете?! Часто, читая здесь тексты местных ГУРУ складывается впечатление, что они этих основ трединга не понимают…
Если перейти к торговле акциями, то там также как и здесь есть свои тонкости, а именно нормативы объемов и рисков, все это определяет грамотную торговую специфику.
Относительно фьюча, например, можно иметь хорошего, робота МТС и крутить его в ожиданиях прибыли.
Суть данных расчетов и познаний автора блога правилен тем, что конечно можно быть поэтом, писателем, публицистом, лектором и представителем других прекрасных профессий, но не зная азов рассчитывать на эффективный треденг, надо быть большим романтиком…
Суть не в этом, хорошо, что Вы понимаете порядок цифр именно это важно.
Продолжая эти осмысления Вы очень скоро поймете и требования в суммам основного счета для работы с акциями и Вам еще забавнее станут выступления многих здесь " специалистов "
И помните, что это ОСНОВЫ ТРЕДИНГА, что уж там говорить обо все остальном.
И вообще тут много моментов. Лучше просто принять за данность эти расчёты:
smart-lab.ru/blog/152536.php
=)
Потом станет понятно почему именно так.
Хотелось бы сразу с базовым пониманием начинать, конечно)
Ну даже не вдаваясь в Ваши подробности это торговля не более второй величины индекс РТС 1:6, 1:10 т.е. не более 10% стави, как показывает расчет Влада, его величина на превышавет 5%, а потому ...?!
ИМХО, здесь важен не скурпулез расчета, а представление ПОРЯДКА ЦИФР…