24 января 2014, 15:44
Загадочная связь RI и Si
Наткнулся на любопытную связь между RI и Si. Связь показана на графике, там же в заголовке формула:
Зеленая линия — RI, красная — оценка RI по формуле RI` = 548882 — 12.81 * Si. RI и Si в пунктах.
Коэффициенты найдены путем подгонки методом МНК после 01.06.2010 по НВ (эта дата не имеет принципиального значения).
Налицо сильная связь. Причем логично было бы ожидать связь типа RI*Si = const, но из такого предположения ничего подобного не получается. А в итоге скорее имеем обратное отношение.
Причем видно, что до кризиса 2008 корреляция слабая. Si не следует за RI, а после — сильная корреляция.
Пока не понял отчего такая связь. Может кто-то подскажет?
Также могу попробовать подогнать коэффициенты для другой модели, если кто предложит.
ЗЫ: Главный вывод в том, что если учитывать очевидный вклад Si к котировки RI, то коэффициент в модели должен быть RI/Si т.е. в последние годы примерно 4-7, а не 10-14, как имеем. Так что очевидный вклад объясняет меньше половины зависимости.
Зеленая линия — RI, красная — оценка RI по формуле RI` = 548882 — 12.81 * Si. RI и Si в пунктах.
Коэффициенты найдены путем подгонки методом МНК после 01.06.2010 по НВ (эта дата не имеет принципиального значения).
Налицо сильная связь. Причем логично было бы ожидать связь типа RI*Si = const, но из такого предположения ничего подобного не получается. А в итоге скорее имеем обратное отношение.
Причем видно, что до кризиса 2008 корреляция слабая. Si не следует за RI, а после — сильная корреляция.
Пока не понял отчего такая связь. Может кто-то подскажет?
Также могу попробовать подогнать коэффициенты для другой модели, если кто предложит.
ЗЫ: Главный вывод в том, что если учитывать очевидный вклад Si к котировки RI, то коэффициент в модели должен быть RI/Si т.е. в последние годы примерно 4-7, а не 10-14, как имеем. Так что очевидный вклад объясняет меньше половины зависимости.
Читайте на SMART-LAB:
Подводим итоги Займера в 2025
Вот-вот новый год сменит предыдущий. Давайте вместе вспомним, чем 2025 отметился для Займера и его акционеров. 🎉 Январь: нашей компании исполнилось 11 лет. 📈 Февраль: “Эксперт РА” повысил...
10:00
10:19
Сегежа Групп (АФК Система) - Убыток мсфо 32,165 млрд руб (рост убытка в 2,1 раза г/г) Сегежа Групп (АФК Система) — рсбу/ мсфо
15 690 000 000 + 62 760 000 000 (02.06.2025) = 78 450 000 000 обыкновен...
А юаневый уже подошел к 90%.
Бочаров Михаил, А от рук сторонников ,, белого,, движения?
Чет пуляет
Семьи с двумя и более детьми с 1 января смогут получить ежегодную семейную налоговую выплату. Семьи с двумя и более детьми с 1 января смогут получить ежегодную семейную налоговую выплату.
Как объ...
10:16
ЧИГ Калита, Почему ругательное? ).
Это слово говорит о человеке, что ему столь лапши на уши навесили, что лапшой этой согнули его до самой земли (.
Жалеть такого человека надо а не ругать (.
...
Делимобиль в установленные сроки осуществил купонные выплаты по облигациям тем самым полностью исполнив свои обязательства в 2025 году — Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Делимобиль (Каршеринг Русс...
В декабре россияне нарастили спрос на ипотеку на фоне ожиданий изменений условий льготных госпрограмм. Банки оформили ипотечных кредитов на ₽735 млрд — максимум за последние полтора года — оценка ВТБ ...
В декабре россияне нарастили спрос на ипотеку на фоне ожиданий изменений условий льготных госпрограмм. Банки оформили ипотечных кредитов на ₽735 млрд — максимум за последние полтора года — оценка ВТБ ...
Я достал карандаши, краски я достал… И на ватманском листе ТА нарисовал
Да ещё чтоб вышло так надобно суметь
ТА с картинки как живой приятно посмотреть!
Не знаю, но мне кажется от борта и в лузу...
Далее, интегрируя это уравнение в приближении постоянного RI/SI немедленно получим вашу формулу: RI=A-B*Si. То есть эта формула в грубом приближении наиболее адекватно связывает эти два инструмента. А дальше можно искать А и В различными методами, например, вы нашли их методом МНК сравнения с настоящими ценами.