СИНТЕТИКА ты моя фантастическая

Продолжая тему Lmax хочу выложить концепт, которым заразился в последнее время и лично мне интересно двигаться в данном направлении.

Я говорю про синтетические финансовые инструменты. Мельком я упоминал о них, в одно из своих недавних статей.
Многим известно, что торговать «пары» менее рискованно, чем торговать единичные инструменты(Single Stok), даже используя простейшие стратегии. Торгуя basket trading результаты, могут оказаться, более устойчивые, конечно многое зависит и от тикера.

Считается, что торговать пары лучше флетовыми стратегиями, используя спрэды инструментов с высокой корреляцией.
Для меня психологическая проблема заключалась в том, что на российском рынке трудно воспринимать флетовые стратегии, так как у нас, они работают разве что на Лукойле, да и граалем их мягко сказать не назовешь.

Решением данной проблемы стало осознание того, что большинство российских акций очень сильно коррелированы между собой. Тогда становится очевидно, что спрэд из таких финансовых инструментов будет стремится к возврату к среднему. На валютах происходят схожие процессы. Мало того, что валюта — это уже спрэд (дробь 2-х тикеров) — на них уже намного спокойнее торгуются контр-трендовые алгоритмы (как я демонстрировал в статье про BreakingBad на примере валют).


Но в той статье, мы рассматривали пары которые уже кто-то составил за нас и продает нам, как готовый продукт, я же предлагаю раскрыть наше творческий потенциал и начать составлять свои собственные синтетические инструмент, намного более привлекательные, чем существуют в свободном доступе!

Важно, что я никому бы не рекомендовал торговать всего один спред, конечно, следует сразу работать портфелем. Но то же самое правило я применяю и к стратегиям следования за трендом!
А также, пары работают, как на российском рынке, так и на валютном, поэтому данный концепт торгуют, как у нас так за рубежом.

Если вам все равно, какого качества у вас будет спрэд для тестирования, то его можно получить сравнительно легко — нужно всего лишь делить Close каждой свечи одного финансового инструмента, на Close каждой свечи другого.
Это упрощенная модель, тестировать стратегии с помощью которой можно только на крупных тайм-фреймах:


Однако, мне хотелось создать полноценный финансовый инструмент, чтобы иметь возможность более точного тестирования.
Для этого был написан специальный код, в котором спрэд строится по тикам, применить его можно используя библиотеки S#:


Конечно, такой способ создания синтетики существенно дольше. Каждый раз, когда мы хотим качественный продукт, нам приходится за него платить дороже, в данном случае мы платим временем.

Спрэд с использованием данного кода, как и «облегченная версия» представляется в виде обычных свечек, может быть использован для тестов. Естественно, его можно строить из сгенерированных сделок, про которые я рассказывал в прошлой статье!

Но ближе к делу!
Мы можем скачать из S#Data любые сделки и построить из них очень качественный спред и протестировать его, как обычный тикер:

EURCAD/EURGBP



Вот, теоретическая доходность данного тикера с использованием стратегии BreakingBad, о которой я писал в одной из своих прошлых статей:






Чем больше инструментов в портфеле, тем красивее Equity!
 
Учиться тестировать стратегии, сюда! 
[бесплатно]

Ставьте плюсик! — это важно для внутреннего мира автора! =)

Спасибо!