Стредл продал на неделю - куплю на полдня

Общая ситуациия мне видится так — рынок полуобморочный, на сильные движения ни сил (денег) ни желания (черных лебедей) нет. При этом волатильность очень даже ничего 19-20.
Вывод — безопасней продавать, чем покупать.
Продал стредл ри 140 страйка общей стоимостью 6000п (коллы 2700-2800, путы 3200-3300). Загрузка депо десятая часть, при движении на 5000п (если все же разродимся) начну пирамидиться на 135 или 145 удваиваю, на 150-130 удваиваю еще раз, соответственно загрузка там составит 40% депо.
Срок жизни позиции до 29 января (фрс). Причем днем закрываю все продажи и преворачиваюсь в лонг на центральном страйке. Непосредственно перед ФРС закрываю все лонги.

опционы фрс

Urwald

Москва

1 622

с 26 июля 2013

7 Комментариев

Kaban
20 января 2014, 16:37
Мож 29е января?))
0
- Urwald
  20 января 2014, 16:58
  Kaban, Спасибо, исправил.
  0
Simix
20 января 2014, 16:47
Продавать РТС волу 19,6?
Ниже было только перед августом 2011 хе-хе :))
По моей стратегии в лучщем случае на продаже февральских рогов можно сделать 30-40 тышь р. При не очень хорошем развитии событий можно выйти в ноль.
Лучше я выйду в ноль ничего не делая. Впрочем если дадут волу повыше, мож зайду в позицию.
0
- Urwald
  20 января 2014, 17:01
  Simix, В декабре около 15 была — Роман Некрасов еще там исторические минимумы зафиксировал.
  Сам бы рад подороже продать, но что есть, то есть.
  0
Гусев Михаил(debtUM)
22 января 2014, 13:40
наверно хотел написать
непосредственно перед ФРС закрываю все шорты?
и открываю лонг по центру?
так?
+1
- Urwald
  22 января 2014, 23:01
  Гусев Михаил(debtUM), В том то и дело, что лонговый переворот днем, а закрытие прямо перед фрс, когда вола приподнимется.
  В прошлый раз передержал, так вола сильно упала после оглашения.
  Кстати неплохо дешевеет стредл уже около 5300п.
  +2
  - Гусев Михаил(debtUM)
    23 января 2014, 02:19
    Urwald, ясно
    я пожалуй в пт. подзакроюсь а дальше просто посмотрю, мож и прикуплю центра если совсем дешёво дадут, робота подзаряжу на это )
    +1