Статистика и трейдеры новички.

Говорят, что числа правят миром. Нет, они только показывают, как правят миром.

Иоганн Вольфганг фон Гёте
 
Статистические методы анализа торговой системы. Вот так замысловато и сложно звучит невероятно простая в понимании вещь. Большая часть новичков в трейдинге, буквально, жадно бросаются на каждую ссылку, на каждую книгу и на каждую статью, в которой бы использовались слова – «трейдинг», «уникальный», «заработать», «больше никто». Не стоит строго судить их за это. Во-первых, они сами будут осуждать себя за эти действия со временем, по причине осознания бесполезности этого действия, ну или же по причине разочарования во всем, что связано с торговлей на финансовых рынках. Во-вторых, люди так устроены. Подобно сороке бросаться на все блестящее и думать при этом, что эта «блестяшка» самая лучшая, и есть только у меня.
С другой стороны, в трейдинге великое множество людей, чьи образования далеки от экономики и математики. И лишь с многолетним опытом и чередой глубоких депрессий, заглушаемых антидепрессентами, алкоголем и другими разрушающими вещами (у кого как), приходит осознание, что ничего выдумывать не надо. Что совершенно не обязательно просиживать штаны за чтением сотен тысяч книг, посвященных трейдингу, математике, теории игр, психологии толпы и так далее, далее и далее.

У каждого новичка есть мнение, что профессионал никогда не поделится с ним своим секретом отбирания денег на рынках. «Ведь, если бы я знал, как точно зарабатывать на бирже, то я точно не сказал бы никому. Зачем мне кому-то говорить. А если бы и говорил, то не правду. Больше заработать успею», — так и рассуждает большая часть новичков.
На самом деле, на ум приходит лишь фраза из песни: «Секрет? Какой еще секрет? Секрета никакого нет». Книги по трейдингу имеют общую структуру и по большому счету гласят об одних и тех же вещах. Инструменты анализа с годами не изменились. Все те же фундаментальный и технический анализ. Причем зарабатывают как приверженцы первого, так и приверженцы второго. Хоть они и расположены, по каким-то неведомым причинам по разным сторонам баррикад. А происходит все следующим образом.
Новичок узнаёт, что есть такая «штука» — рынок. Скорей всего, первым, что он узнает – это Форекс. И он узнает, что он просто открывает счет, покупает микролот торгового инструмента (евродоллар, как ему сказали самая прибыльная пара) и все…с этого момента он лишь думает, как ему называть яхту, в честь дедушки или в честь евродоллара. И когда выясняется, что не все так просто, наступает эпопея поиска секрета. И все делается быстро, на скорую руку, сотня сайтов в день, четыре книги в неделю…а все потому что яхта уже обведена кружочком в каталоге «Мир яхт». И лишь те, пресловутые 2 процента новичков бросают это все и прислушиваются к тому, что говорили им с самого начала, остальные же уходят, чувствуя себя обманутыми. Так почему так происходит? Откуда эта спешка?
Рынок рекламируется, как легкий способ проживать удивительную жизнь человека, прикуривающего банкнотами. И когда «сливается» первый депозит, большинство думает, что, что-то делает не так, а точнее, что ВСЕ делает не так, и вместо того, чтобы продолжить в изначально указанном пути с небольшой коррекцией, начинают кардинально менять подход. Таким образом, те, кто прошел курс технического анализа бросают это дело и начинают изучать фундаментальный (потому что аноним, в комментариях на сайте, написал: «Херня ваш тех. анализ. Я на фундаментале 200% в год делаю»). А те, кто торговал используя «аллигатора» и фракталы, переходят на свечи Ренко и лунные сутки.
И действия большинства новичков мне напоминают действия первобытных людей.
Первобытный человек:
Я ударил в бубен, когда пошел дождь – теперь я всегда буду бить в бубен, если мне нужен дождь.

Новичок в трейдинге
Я купил, когда цена была 140 – теперь я всегда буду покупать по этой цене.

Первобытный человек
Я пошел к шаману и за моих коров и жену, он пообещал, что у меня все будет хорошо.

Новичок в трейдинге
Я пошел к гуру-трейдинга, и всего за 10 000 долларов, он пообещал, что я теперь всегда буду зарабатывать.

Первобытный человек
Мне сказали, не ходить туда, там дракон, и я не пойду туда.

Новичок в трейдинге
Мне сказали, что технический анализ не работает, поэтому я не буду даже думать о нем. 
Хотя даже в этом сравнении, новичок уступает первобытному человеку в сообразительности. Первобытный человек, ходил на охоту с одним оружием, которым он владел в совершенстве. Новичок, обвешивает себя десятками индикаторов, инструментов анализа и пятью мониторами, думая, что именно это залог к успеху. Хотя это лишь подражание, пантомима на профессионалов.
Итак, что же нам говорят в общих чертах профессионалы:
 
— дисциплина (подразумевается строгое следование выработанным правилам),
— управление рисками (не тратить в сделках больше, чем установленный лимит),
— не делать того, чего не знаешь, а если очень хочется, то очень осторожно, с максимально минимальными затратами,
— анализировать свои действия (собственно необходимы для первого пункта).
 
Как бы это удивительно не звучало, но следуя этим четырем правилам можно достигнуть многого. Хотя бы осознания того, что профессионалы действительно готовы делиться своими стратегиями, потому что лишь единицы поймут суть их подхода.
Каким бы хаотичным рынок не был, у трейдера всегда должен быть порядок. Когда мне говорят: «Я не веду журнал сделок, потому что все это история и уже не повторится», — мне хочется взять этого человека за плечи и хорошенько потрясти, потому что он не понимает, что говорит. Речь ведь идет не о техническом анализе, о котором популярно говорить вышепроцитированные слова. Речь идет о самоанализе. О тех вещах, которые повторяет человек ежедневно в своей торговле. О тех ошибках, которые стоит убрать, и о тех победах, которые стоит приумножать. Я не зря выбрал именно эти слова в эпиграфе к статье. Мы ведем анализ журнала своих сделок для того, чтобы четко понимать – КАК МЫ ТОРГУЕМ.
В следующей статье мы обсудим метод управления капиталом – фиксировано-пропорциональный метод Райана Джонса.
 
 
Методов управления капиталом множество. В сервисе «Статистика трейдера» реализованы несколько, наиболее распространенных методов. При помощи анализа данных по вашей торговле, вы сможете увидеть, какой из методов будет для вас наиболее оптимальным, и позволит более осторожно и эффективно использовать свои вложения в торговые инструменты. И не мчаться в поисках секрета, который поможет зарабатывать миллионы торгуя на финансовых рынках.
 
С уважением,
Статистика трейдера.