Итак как я и предполагал :) то что я сварганил способно зарабатывать бабки! :) три дня подряд в плюсе 15%, 9% и сегодня так как был занят доработкой функционала и смог лишь поколбасить вечерку 1%
Что я добавил с прошлого раза? О чем писал в своем первом посте
http://smart-lab.ru/blog/157768.php
Само собой таки прикрутил давно облизываемый мною же придуманный инструмент «адаптивный конверт боллинджера». Зараза требует емких вычислений :) но оно того стоит и как оказалось в параллельном потоке вычисления догружаясь на котировки, что валят без задержки очень даже приемлемо «подтормаживает». Более того есть мысли как ускорить заметно алгоритм ;) Чем займусь прямо завтра.
Чего не хватало? Масштабов в один клик! )) дада!!! Только эта фишка уже повышает точность в разы. Что я имею в виду? Собственно как меняется восприятие графика станет понятно по скринам ниже с разными масштабными коэффициентами 1, 3, 5 и 10. Есть базовый диапазон скажем X, который при коэффициенте 1 отображается «один в один» а дальше… тупо сжимаем :) в указанное число раз увеличивая охват тикового графика.
Более того глупо конечно считать с такой же детализацией конверт боллинджера. Для каждого режима масштаба используется свой набор параметров для просчета конвертов. Чем больше масштаб тем само собой больше сетка просчета. От 300 для 1 и до 1500 для 10. С параметрами еще поиграюсь, возможно они даже будут меняться в зависимости силы тренда ;) чтобы еще точнее передавать «области разворота». И главное!!! :)))) все эти окна переключаются кликом на 1, 2, 3, 4… и сразу же после переключения пересчитывается с новыми параметрами боллинджер :)… это же сказка!!! На весь экран график и сходу торгуй! ))) Вверх нажал — лонг на контрактик по цене середины текущего спреда… еще нажал еще тебе контрактик нальет… нажал Del — закрыли все контракты. Нажал PageDown -перевернется закрыв все и оставив в контр позу 1 контракт а дальше если угадал наращивай позу уже стрелками ;)
Зажал шифтик — сделает все тоже самое со всеми клавишами, но по рыночным ценам.
Кайф неописуемый )))) учитывая еще мои хитрые вертикальные линии сигналов с сериями… ребята бьюсь об заклад EasyScalp нервно курит ))) Хотя не ставил целью его обскакать — все делаю строго под себя и лишь профит даст понять круче эта тема или нет для полуавтоматической торговли (закладываю режимы автопомошников, которые будут сигнализировать в «шаблонных ситуациях» о предоставлении им права слежения за позицией скажем при сильном тренде врубится трейлинг стоп режим как только начнется боковик роботик вырубится и снова даст шлепать ручками чисто интуитивную свою случайную стратегию)
Ну в общем скрины. Все они показывают одно и тоже место графика только в разных масштабах и с разными настройками адаптивного болинджера. Повторюсь — все работает в реальном времени и без тормозов.
При нажатии на CapsLock болинджер можно показать или же скрыть :) чтобы не мешать глазу оценить рыночную фазу девственно чистого графика.
При входе в позиции показывает горизонтальную линию на уровне средней цены позиции — зеленым(лонг) и красным (шорт). В реальном времени можно видеть свой график эквити и текущий профит (напротив серого спредового прямоугольника. В текущем окне показывает профит или убыток последней сделки и общий профит.
По картинкам видно, что шкала объема на уровнях уже активно требует нормирования и «сжатия» для очень длинных столбиков… скоро поправлю
Масштаб 1
Масштаб 3
Масштаб 5
Масштаб 10
Уже мего доволен тем что получилось, но нет предела совершенству ;) есть еще задумки! :) буду реализовывать отслеживая как это влияет на профит.
Всем удачных торгов!
«хистори получаю путем сохранения всего ордер лога для данного инструмента в конце дня экспортируя по DDE в свой формат данных»,
т.е. квик позволяет получить историю изменений всех заявок на бирже по конкретному инструменту?
просто первый раз вижу, что реестр всех сделок по инструменту называют ордер логом, ордер это заявка, а не сделка
вот здесь опять, у вас ордер лог и тиковый график это одно и тоже или не очень?
кстати на фтп сервере ртс хранятся реестры сделок по всем инструментам, правда без поля buy/sell, почему без него трудно понять, наверное просто жлобы, про мамбу не знаю, может тоже есть
Да ордер лог и тиковый график это одно и тоже! Только ордер лог подразумевает более широкое понятие всех сделок совершенных на бирже из которого вы выбираете только те которые относятся к вас интересующему инструменту. Зайдите в Quik и посмотрите «Таблицу всех сделок»… это и есть ордер лог
Если все готово — запусти свою прогу на реальном счете — узнаешь, чем 'теория' отличается от 'практики'.