Сливает ли эта система 90% ???

В предыдущем материале я привел графики доходности своей системы, основанной на индексе РТС, что естественно сразу начало резать глаза некоторым персонажам. Типа, не такой уж и крутой итог, дродаун сильный, что нельзя тестить неторгуемый индекс и т.д. 
     Результат системы за 5 лет = +650%.
     Максимальный дродаун = 12%.
     Результат  без реинвестирования.
     В среднем +50% в год.



Покажите мне хоть одну управляющую компанию с такими результатами или управляющего с такими же результатами.
Задумайтесь теперь о ликвидности такого инструмента как фьючерсы на индекс РТС и какими суммами можно управлять имея такую систему, которая дает сигнал по который можно исполнить в дипазоне около 1% от текущей цены. Это оборот в десятки миллиардов!

Возникает вопрос — как можно торговать фьючерсом, основываясь на данных индекса?  Поэтому привожу свой веский аргумент. Протестировав индекс РТС, можно с успехом торговать фьючерсом на РТС, даже можно торговать по этой системе и опционы на фьючерс РТС.

Не верите? Давайте сравним! Делайте выводы!

Корреляция индекса РТС и фьючерса на индекс РТС с 2009 по 20014 годы.



===============
поразмыслил-поразмыслил и придумал как перенести идею на фьючерс...
===============

     Смотрим результат работы на фьючерсе РТС системы придуманной для индекса РТС.

      Если вам в будущем кто то будет пускать пыль в глаза, что невозможно по системе написанной для индекса работать на фьчерсе от этого индекса — отправьте этого пылепускателя учиться новейшим методам торговли на фондовом рынке. Старые методы торговли почти изжили себя. Пришло время новых методов торговли, новых стратегий, новых систем и совершенно новых методов написания алгоритмов торговли на фондовых рынках мира!!!

     Хочу заметить, что данная система не для торговли 2-3 лотами и не 20-30 лотами, а для торговли несколькими десятками тысячами лотов фьючерса РТС.  Да, вот такие вот пироги!