Арбитраж опционов. Версия 2014 года.

Арбитраж опционов. Версия 2014 года.
 
План.
 
Этапы разработки стратегии, тестирование на  истории, и реализация арбитражного робота.
 
1.Получение исторических данных c теоретическими ценами опционов с FORTS.
2.Разработка программы для тестирования опционных стратегий в Excel.
3.Построение «своей» модели ценообразования опционов.
4.Разработка арбитражной стратегии.
5.Разработка метода хеджирования рисков.
6.Тестирование стратегии на исторических данных, используя теоретические цены опционов.
7.Разработка арбитражного робота на QLua для торгового терминала Quik.
8.Практическая торговля.
 
Предисловие.
           
В 2013 году мною была написана серия постов на smart-lab.ru посвященная опционам и различным стратегиям. Всем, кто принял участие в дискуссиях, или просто оставил свой комментарий — Большое спасибо. У многих возникли вопросы «зачем я пишу?», а иногда были и комментарии типа «хватит палить Грааль» :)  - Сразу хочу сказать, что Граалей я не знаю, но знаю точно, что на опционах можно заработать, и заработать можно гораздо легче, чем спекулируя акциями или фьючерсами. Вот такое у меня мнение. Так вот, общение на smart-lab.ru дало мне много новых торговых идей, которые я обязательно скоро реализую.

 
А как еще можно дистанционно познакомиться и пообщаться с умными людьми? Возможности ездить на различные встречи, форумы и т.д. у меня нет, поэтому публикация постов тематического материала и комментариев на smart-lab.ru самое то… В общем, в моем случае это сработало :) Так же надеюсь, что мои мысли тоже кому-то пригодились. Хотя чего уж там, я точно знаю, что пригодились.
 
В моем последнем посте был опрос “Вы желаете научиться зарабатывать на опционах?” Пост набрал почти 5000 просмотров за месяц, что говорит о большом интересе к опционам в Интернете. 65,9% из 220 проголосовавших ответили на вопрос положительно… Меня радует, что я занимаюсь интересной для многих темой. В тоже время, в комментариях прозвучали три основные темы: 1.Почему я занимаюсь обучением, 2.Все и так можно узнать бесплатно, 3.Очередной развод от Гуру на деньги.
 
Попробую коротко ответить на эти вопросы. 1.Я давно занимаюсь обучением, и мне нравится данное занятие, а больше всего мне нравится, когда люди мне искренне благодарны. Больших денег я на этом никогда не зарабатывал, т.к. обманом на свое обучение никогда не привлекал. 2.Согласен, все можно узнать бесплатно, в Интернете много чего есть, да и книг, хоть и не бесплатных, но хороших — достаточно. Никто и никого не заставляет платить за обучение. Нужно просто понимать, что путь самообразования чаще всего длиннее по времени и гораздо дороже. И я никого не пугаю, и ни к чему не склоняю, я просто говорю о том, через что прошел я и мои знакомые трейдеры. Году в 2007 я бы и сам с удовольствием заплатил за обучение, только тогда я не нашел достойного курса, пришлось долго и упорно гуглить Интернет и читать. Ну и конечно практика лучший учитель. 3.Я все публикую бесплатно, делюсь мыслями бесплатно, выкладываю программы бесплатно, я не беру за это денег, или smart-lab.ru кому-то платит за публикацию постов? А те, кто мне заплатил за обучение или за программы еще не жаловались.
 
Ну и последнее. Выше я обозначил темы, которые собираюсь рассмотреть. Часть из них уже была рассмотрена и опубликована мною ранее, но на этот раз планирую довести одну идею до логического завершения, т.е. на выходе будет готовая и рабочая «идея» и «программы» (1 стратегия). В общем после публикации последнего поста у вас будет арбитражный робот и понимание как он работает и зарабатывает. Надеюсь все понимают, что бесплатно идеального и универсального робота не будет.
 
Я не знаю, как часто получиться публиковать материалы в этом году, но я постараюсь не растягивать по времени. Также я не могу гарантировать, что опубликую все, что задумал.
 
На последок картинка для поднятия настроения, Эквити и просадка стратегии, которую я планирую публично досконально разобрать:
                       
 
Продолжение следует.
 
P.S.
Комментарии приветствуются и не удаляются.
Все, кто желает видеть продолжение и бесплатно разобраться в арбитраже на опционах жмите «+» и оставляйте комментарий.
Заинтересованным пройти платное обучение писать в «личку».
 
P.S.S.
Ищу партнеров для совместной работы с опционами (не ДУ).