09 января 2014, 16:49

Хэдж активность на S&P 500 на рекордных минимумах !

4-ёx недельная средняя Equity Hedging Index ушла в пол. Так низко она опускалась только в начале 2011г, далее все мы помним, что было

Состав индекса

1. Raise cash
2. Buy put options
3. Buy an inverse ETF
4. Buy an inverse mutual fund
5. Sell short futures contracts
6. Buy credit default swaps

10-дневная средняя Put/call ratio. Она копает-:)))

Соотношение бычьих транзакций в опционах к медвежьим на уровнях начала 2011г

Hedge S&P500

ganjatrader(getstar)

Санкт-Петербург

101

7 362

с 24 марта 2011

14 Комментариев

gib
09 января 2014, 16:52
И какой из всего этого вывод?
0
- ganjatrader(getstar)
  09 января 2014, 16:54
  gib, для быков ничего хорошего-:)
  0
  - gib
    09 января 2014, 17:15
    ganjatrader(getstar), понял.
    пойду все продам и встану в шорт.
    
    спасибо за рекомендацию.
    0
  - Anton
    09 января 2014, 17:18
    ganjatrader(getstar), Equity Hedging Index тикер какой?
    0
    - ganjatrader(getstar)
      09 января 2014, 17:22
      Антон Руденок, нет, синтезированный самопально-:) челами из sentimentrader
      0
Антон Денисков (Fry)
09 января 2014, 17:21
Жду хорошего спайка на виксе (45 по индексу). Летом 2012 начал ждать =(. Сейчас уже жду не так воодушевлённо, но всё ещё жду.
Основную ставку делаю (ещё не поставил) на рост волы на февраль-март-апрель (под 18-20). Затем опять жду затишье (викс под плинтус) и главный спайк к августу-сентябрю.
Ждать жду, но торговать буду по ситуации.
0
- ganjatrader(getstar)
  09 января 2014, 17:28
  Fry, если рассматривать сезонность, то сейчас mid-term election год, худшее время обычно май-октябрь, но думаю и в первом квартале какой-то слив увидим, по мне сейчас формируется локал топ (в этоп плане согласен с Грин Ярд и Константином Бочкарёвым)
  0
  - ganjatrader(getstar)
    09 января 2014, 17:36
    ganjatrader(getstar),
    +1
    - Антон Денисков (Fry)
      09 января 2014, 17:42
      ganjatrader(getstar), или так:
      www.seasonalcharts.com/zyklen_wahl_dowjones_midterm.html
      0
  - Антон Денисков (Fry)
    09 января 2014, 17:39
    ganjatrader(getstar), мид-терм год — это кстати да. Вполне торгабильно. Можно добавить к ТС поправки.
    Уже предвкушаю статистически оправданное НГ ралли через 11 месяцев =). Оно может быть ещё круче, чем только что было.
    А в целом выходит, что статистически мид-год по президентам — «год от шорта».
    0
    - ganjatrader(getstar)
      09 января 2014, 17:47
      Fry, плюс ещё то, что Сипи два года подряд не опускался ниже закрытия пред. года, такое только в 75-77 было. В первый же торговый день 1977 года S&P 500 упал и до конца года так и не смог вернуться к прежним уровням, потеряв в общей сложности 11,5%. В этот раз 2 января тоже вниз сразу открылись-:)) Но скорее всего в этот раз перехай будет, а дальше можно копировать 77-ой-:))
      
      0
      - Антон Денисков (Fry)
        09 января 2014, 18:05
        ganjatrader(getstar), от аналогий строить ТС — это тупик. Пробовал этот метод и не нашёл там ничего профитного. Так что «копировать» ничего не надо напрямую. А вот статистические выборки работают. Даже не нужно много данных набирать. 20 выборок по циклам размерностью год уже дают хороший результат. Так что отклонения получаются уже меньше выраженных закономерностей. Это можно торговать, если с умом.
        0
        ganjatrader(getstar)
        09 января 2014, 18:09
        Fry, в этом плане согласен
        0
        ganjatrader(getstar)
        09 января 2014, 18:10
        Fry, это просто как доп. плюсик в копилку медведей-:)
        0