Data Mining fRTS: тренд и флет ч.1

Сегодня я хотел бы поговорить о внутренних параметрах fRTS, а именно о его склонности к трендовым и флетовым дням.

Скачать минутки frts: https://drive.google.com/file/d/0B9zer9va_1aoQkR2SEktLWx0QU0/edit?usp=sharing
Скачать исходный код: https://drive.google.com/file/d/0B9zer9va_1aoWkFUV191S3BBUFk/edit?usp=sharing

Итак на текущий момент мы выяснили что 20% самых трендовых дней на фРТС закрываются с рейнджем от 3164п.

Продолжение следует.

p.s. спасибо

meteop_x и Udgin за найденную ошибку.

data mining datamining анализ данных датамайнинг объемы статистика торговые роботы торговые системы Марсель Тазетдинов ya-marsel трендовые дни флет тренд r language

Marsel Tazetdinov

172

3 193

с 16 января 2011

69 Комментариев

Marsel Tazetdinov
09 января 2014, 14:27
Stas Ivanov, ты имеешь ввиду зачем было минутки анализировать, если можно было взять дневки? Или что?
0
anatolyutkin
09 января 2014, 14:38
Насколько я понял (я этот язык не знаю, поправьте если что), анализ заключается в сравнении abs(close-open) с high-low. И если тело свечи больше 0.8 ее размаха, то день называется трендовым, если от 0.4 до 0.8--что-то невнятное, менее 0.4--флэт.

Вопросы:
1) Какова будет ваша статистика для броуновского движения? Имхо, она близка к вашей (20-40-40), хотя могу ошибаться. Надо бы это проверить, иначе это все не имеет особого смысла.

2) Какова стабильность вашей статистики в зависимости от размера и положения временного окна?
0
Marsel Tazetdinov
09 января 2014, 14:50
Stas Ivanov, я в тегах указал, ну видимо да не очевидно, сейчас поправлю. То что это можно сделать где угодно понятно, но я типа несу R в массы :) Дальше буду усложнять посты да.
0
Marsel Tazetdinov
09 января 2014, 15:06
Stas Ivanov, забыл удалить старый комментарий, в коде все в порядке, там вычисляются свечки принадлежащие к конкретному дню
0

Читайте на SMART-LAB:

Экспортеры продолжают продавать валюту, укрепляя рубль

Экспортеры продолжают активно продавать валюту на внутреннем рынке даже при обнуленном нормативе обязательной продажи. Об этом в интервью радио РБК заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. По...

Freedom Finance Global

26.12.2025

🍾Старт торгов новых облигаций ГК «А101»

Состоялось размещение биржевых облигаций ГК «А101». Инвесторы, которые не смогли поучаствовать в первичном размещении, смогут приобрести ценные бумаги через своего брокера на вторичном рынк...

A101

26.12.2025

Портфель Андрея Хохрина :) Своими словами

📱 vkvideo.ru/video-210986399_456244317 📱 youtu.be/bmtfG92q9ms Спасибо коллегам из РБК за площадку и возможность! Телеграм: @AndreyHohrin Не является инвестиционной...