Рыночные мифы. Компенсировать убытки сложнее, чем получить их?

По-моему это миф - для того чтобы отбить/компенсировать убытки надо заработать намного больше, чем потерял.

Интуитивно понимаю, что в этой таблице Убытков и их компенсации есть подвох, может быть это сложные проценты или как то ещё называется в математике...

Считается, что если получил убыток в 50%, то придется потом в два раза больше горбатиться и зарабатывать 100%. Но так ли это?

Конкретный пример: Допустим у вас был депозит размером 1 миллион. Получив убыток 50%, вы потеряли в деньгах 500 тысяч. Чтобы чтобы компенсировать убыток вам надо заработать уже 100%, но в деньгах это те же 500 тысяч.

Причем зарабатывая (допустим) каждый день по 1% к своим оставшимся после просадки 500 тысячам, вам не нужно будет работать 100 дней для увеличения своего депозита на 500 тысяч… Посчитал, постороил табличку в Экселе… Получилось, что нужно 70 дней зарабатывать по 1%, чтобы из 500 тысяч получился 1 миллион.

Теперь проделаем обратный путь и из 1 миллиона, теряя каждый день по 1%, получаем 500 тысяч. Для этого требуются все те же 70 дней.

Вывод: Таким образом получается, чтобы потерять 50% от 1 миллиона, надо 70 дней терять по одному проценту в день. И для того, чтобы к 500 тысячам заработать 100%, нужно 70 дней зарабатывать по одному проценту.

Другими словами, с каждым днем просадки, база для расчета процента уменьшается и соответственно уменьшаются потери в денежном эквиваленте. И наоборот, при росте, с каждым днем увеличивается прирост счета в денежном эквиваленте.

Считаю (лично для себя) миф о необходимости больше «потеть», чтобы компенсировать понесенные убытки — развеянным. Всем успехов!

убытки прибыль

Malik

Норильск

126

6 722

с 3 февраля 2011

21 Комментарий

relentless trader
26 декабря 2013, 14:24
при последовательном росте\снижении действительно все так. но если единоразовый убыток считать, то получатся другие цифры. посчитайте наоборот: у вас 1 млн. вы заработали 50%. на руках уже 1,5 млн. потом у вас убыток 50%. и на руках уже остается 750 к
+1
Twilight_reg73
26 декабря 2013, 14:55
Всё дело в понятиях применяемых слов.
Если торговать на все плечи, то да дейстительно при росте убытка и постепенной фиксации его, Вам не хватит денежных средств для поддержания постоянного количества купленных акций или фьючей. Если же Вам хватает денег для торговли постоянным количеством бумаг. то вам надо отбить столь ко же пунктов сколько потеряно и не какого отношения к % это не относится.
0
Kosta
26 декабря 2013, 15:34
Это вы себя успокаиваете так ?:) Равномерное снижение и рост очень редки на рынке. Вы проверьте эту математику после хорошего тильта, с потерей 50 % депо за короткий промежуток времени, а потом посчитайте сколько времени, нервов и усилий потребовалось чтобы его отбить. Поэтому заключение что отбивать сложнее верное.
+1
Igr
26 декабря 2013, 17:22
интересный взгляд
но вот у вас миллион, за день потеряли 50%, пол миллиона стало, чтоб вернуться к миллиону надо же сделать 100% в день? и не надо ничего усложнять
0
Malik
26 декабря 2013, 18:15
Одни плечевики отписались ))
+1
Пафос Респектыч
26 декабря 2013, 18:35
Браво! Еще немного, и Вы переоткроете дифференциальное исчисление, а заодно и логарифмы и второй замечательный предел.
0
- Malik
  26 декабря 2013, 19:05
  Zweroboi, заставили покраснеть… но все же, с точки зрения перечисленных математических функций и понятий, я сделал правильные выводы или ошибочные?
  +1
  - Пафос Респектыч
    26 декабря 2013, 19:30
    пророк, Ваш правильный вывод естественным образом следует из того факта, что производная логарифмической функции y=ln(x) в точке x=1 равна единице. Иными словами, касательная к ней проходит под углом 45 градусов. Или при x -> 0 lim ln(1+x)/x = 1. Но это все в идельном мире, где среднюю прибыль-убыток по сделке в процентах можно устремить к нулю, а количество сделок к бесконечности. На практике это все не особо работает, потому что мир неидеален и чаще все-таки встречается -50%/+200% ))
    +1
    - Malik
      26 декабря 2013, 20:05
      Zweroboi, спасибо.
      0
Стратегiчё$кий бомбардировщик
26 декабря 2013, 19:14
100-10%-10%-10%-10%-10%+10%+10%+10%+10%+10%=95

я тут недавно вспоминал слова Крамина:
Если ваша система имеет положительное матожидание, то правильно подобранная фиксированная доля для торговли превратит вашу систему в функцию экспоненциального роста. Не важно насколько мало матожидание!

идею ранее озвучил Каленкович:

0
- Стратегiчё$кий бомбардировщик
  26 декабря 2013, 19:26
  просек фишку? — чем меньше риск тем больше вероятность экспоненциального роста
  ,
  конечно при условии, что хоть что-то в трейдинге понял )
  т.е. ход мысли правильный насчет 1% — чем меньше риск, тем больше шансов на дистанции ;)
  
  так, что это не миф, а реальность.
  0
  - Стратегiчё$кий бомбардировщик
    26 декабря 2013, 19:40
    да, из этой формулы (естественно, слагаемые можно переставлять)
    100+10%+10%+10%+10%+10%-10%-10%-10%-10%-10%=95
    надо вычесть комиссию инфраструктуры.
    а если учесть психологию, и эмоциональные сделки при больших плечах, то вот она формула = что на дистанции 99% сольются ;)
    0
    - Malik
      26 декабря 2013, 20:06
      Стратегiчё$кий бомбардировщик, согласен, спасибо за подробные объяснения.
      0
    - Андрей Палий
      26 декабря 2013, 20:27
      Стратегiчё$кий бомбардировщик, все правильно, но тут интересно другое — почему минусовая сторона есть, а плюсовой нет? ))
      т.е. максимум что можно сделать, это будет равный результат от одинакового количества плюсовых и минусовых сделок, а если риск больше, то положительных сделок надо уже больше, чтобы вернуться к первоначальному уровню — почему нет возможности сделать так, чтобы плюсовых сделок для отбития убытков надо было меньше? ))
      +1
      - Андрей Палий
        26 декабря 2013, 20:32
        Palmonk, те. это означает, что биржевая игра с минусовым матожиданием… и это если не учитывать спреда, комиса, проскальзывания и т.д.
        таким образом просто для того, чтобы остаться при своих уже нужно иметь положительную прогнозируемость…
        а если учесть фактор эмоций то вообще эта игра бесперспективна — ведь нету возможности быстрого и большого выигрыша который бы компенсировал все убытки с лихвой…
        0
        Стратегiчё$кий бомбардировщик
        26 декабря 2013, 21:54
        Palmonk, хорошо подняться можно только на больших деньгах, а для этого надо показать что ты профи на маленьких, но с масштабируемой стратегией.
        к примеру, на той же нефти, можно брать стабильно в день движение в 0.3$ с третьим плечом = 1 %.
        Другой вопрос — вовремя делать ставки и собирать фишки ;)
        -2
        Стратегiчё$кий бомбардировщик
        26 декабря 2013, 22:06
        Palmonk, в дополнение к перечисленным факторам надо еще добавить, что это в моменте, как правило, алогичная игра, вскрывающая мозг, т.к. конкуреция и куча скрытых мотивов )
        -2
      - Стратегiчё$кий бомбардировщик
        26 декабря 2013, 21:48
        Palmonk, знаешь, как-то asf-trade сравнивал трейдинг с гонками, мол, что иногда на повороте надо уверенно жать на гашетку, чтобы не унесло в кювет.
        Так и здесь — понятный импульс — увеличиваешь риск, пошел на обгон — т.е. обгоняй если в себе уверен, а не меньжуйся ;)
        Ситуация резко изменилась и не идет по плану -уменьшай риск.
        Обогнал вставай в свою колею (бери профит) и не выебывайся впадай в эйфорию, отдышись.
        Есть понимание текущего сантимента — играй, нет — наблюдай.
        Важно делать своевременные ходы, в нужный момент увеличивать ставку и вовремя вставать из-за стола. В обоих случаях — когда ты «в потоке» и когда «мимо». — в этом преимущество профи. А лох будет отыгрываться и увеличивать ставку.
        -1
        Андрей Палий
        26 декабря 2013, 23:44
        Стратегiчё$кий бомбардировщик, я как то зарекся с рисками играться ))
        но а в остальном согласен конечно
        +1
        Стратегiчё$кий бомбардировщик
        27 декабря 2013, 00:52
        Palmonk, вот прекрасная иллюстрация той кривой Винса и всей темы. — 100% и нет счета и пох как там было до этого. Благо счет не большой.
        
        Человека лохом ни как не назовешь.
        Отличная система, рост по экспоненте.
        Но, перебор риска, эмоции, тильт, слив. Занавес.
        -2
Svips
26 декабря 2013, 20:37
Не знаю о чем вы тут говорите, но помоему это очевидные вещи. Если считать от отсавшийся суммы, то все правильно на потерянные 50% надо вернуть 100% Видно это придумали специально для того что бы все боялись, и психологическое давление от лося в 50% усиливалось мыслью, что теперь нужно вернуть 100%. На самом деле, как тут выше сказали верно, если вы сохранили рабочий обьем, то и продолжайте считать процет от первоачальной суммы. Т.е. слили 50%, то и вернуть вам нужно те же 50% и ни копейки больше. Правило, что надо вернуть больше, вступает в силу только тогда, когда в результате потерь, вам приходится понижать рабочий обьем, вот тогда да, нужно пересчитать процент, сколько вам нужно вернуть % до первоначальной суммы текущим рабочим обьемом. Торгуйте без плечей, или с не большими и никаких проблем небудет. Потеряли 50% возвращайте 50% и не парьтесь))) Всем успехов!
+1