Самая первая торговая система от Kazai_Mazai

Это была самая первая рабочая системка, изобретенная в далеком сентябре 2010 года. Заставляет улыбаться сейчас, но тогда было круче=) Шли лихие годы торговли на форексе и мт4. Теперь, когда уже можно с полной уверенностью сказать, что она сдохла, я о ней и расскажу.
 
В те времена общественность была настроена достаточно радикально против использования индикаторов в торговле. Как, впрочем, и сейчас.
Я тоже никогда не был приверженцем, но за неимением никаких других идей… на безрыбье, как говорится.
 
Стратегия была найдена абсолютно случайно. К оптимизаторам тогда, как и сейчас, отношение было еще хуже, чем к индикаторам.
Гипнотизировал график, заметил нюансик на EURUSD, потестил. Наобум подставленные параметры давали хороший PF. Далее выяснилось, что стабильные параметры были почти что любые.
 
Для начала маленький экскурс в арифметику.

 
Хотя я уверен, что в трейдерской среде все уже сыты по горло этими «терминами».
 
Есть мат. ожидание( aka среднее значение) которое считается вот так вот.

Есть среднеквадратичное отклонение.  (aka средний «уход» цены от ее мат. ожидания, т.е. среднего)

И есть стандартное отклонение, которое  почти тоже самое.

Старое доброе  moving average как раз и есть среднее значение цены( O или H или  L или C) за последних n свечек.
Аналогично, старый добрый болиджер бендс это MA +-  k стандратных отклонений, посчитаных за последние n свечек.
 
Про системку.


Ну так вот, как я уже говорил, заметил «нюанс», что когда на daily  цена закрывается за пределами старого доброго Bolinger Bands на достаточном расстоянии, очень часто она ходит и еще дальше. Momentum, в какой-то мере.

Поставил наугад тейкпрофит в 150 пунктов, стоп на противополжный болинджер, получил гроаль с pf ~3  и 92% прибыльных сделок на бектесте в 10 лет. Чуть прям там не упал.
 
Несмотря на то, что в то время стоплосс больше тейкпрофита было очень плохой приметой, начал ее торговать.
 
Очень долго пыхтел над одним багом. Там индикатор рассчитывался на текущей, еще не закрытой свечке, что против правил, т.к. болинджер считался по Close, а на открытии, Close, понятное дело неизвестен.
В реальной торговле mt4, вместо Close подставлял последнюю известную цену, т.е. цену открытия. В действительности это выглядело, как будто индикатор, посчитанный, по «правилам теханализа»  ± delta.
 
Итого, правила у системки были до неприличия просты.
 
На открытии дневной свечки
Short if   Close[1]<Bollinger[0] 
Long  if   Close[1]>Bollinger[0] 
Либо, если вводить дельту и считать по человечески:
Short if   Close[1]<Bollinger[1] — Delta
Long  if   Close[1]>Bollinger[1]+Delta 
Для BB :  2 ст. отклонения, период  любой, начиная с 32 и по-моему до 100 годился..
Я торговал с тремя: 32, 65, и 90 на всякий пожарный.



Работала только на EURUSD


Выход:


150 пунктов — оптимальный тейк профит, стоп на противоположный болинджер бэнд.
Менять тейк можно было от 50 до 200, и системка все равно оставалась профитной.
Стоп также можно было не ставить так далеко, но профитность становилась ниже.


Итак, проторговалась она целый год без убыточных сделок. Потом пришла та самая, которых, по идее, меньше 10%.
У меня был чуть хитрожопый манименеджмент, поэтому в реале, убыточная сделка унесла порядка 70% профита за год, а не весь, как на графике.




Но тем не менее, нервов это стоило очень много и торговать ее я перестал, хотя в следующем году она вроде как восстановила все потери.
В 2013, как видно по графику, ей пришел пушной зверек. Видимо после того, как я ее подарил читателям на прошлый НГ =))
 
P.S. Буквально недавно пришла новость, о том, что некий Keith Fitschen продавал подобную системку для фьючей за 2000 долларов=)
Kazai_Mazai наш ученик!