Дмитрий Иванов

Дмитрий Иванов личный блог

19 декабря 2013, 11:08

Грааль?

Грааль?

Грааль?

грааль торговый робот робот tslab прибыль стратегия прибыльная стратегия прибыльный робот бабло

Дмитрий Иванов

Дмитрий Иванов

Самара

1

6

с 19 декабря 2013

78 Комментариев

Denis StrJ
19 декабря 2013, 11:11

п.с. тэги радуют
+2
Дмитрий Иванов
19 декабря 2013, 11:13
Лаконично и исчерпывающе ;)
0
- Марина
  19 декабря 2013, 11:16
  Дмитрий Иванов, тебе не кажется, что график слишком прямой?)
  0
Сергей < o-s-a.net >
19 декабря 2013, 11:26
я думаю вы комиссию не учли(не вписали проскальзывание). Я на роботах вписываю минимум 30р., а вообще желательно 50-60р. комиссии на контракт по Ри
0
- Марина
  19 декабря 2013, 11:30
  Sergey_gt, да причем здесь это?) Он в будущее заглядывает, какой, нахер, грааль!)
  0
- Дмитрий Иванов
  19 декабря 2013, 11:31
  Sergey_gt, 50-60??? Это как? 1р — за комиссию брокеру, 1р — бирже, кому ещё-то платить? Вы не подумайте — может я и правда что-то не понимаю…
  +1
  - Сергей < o-s-a.net >
    19 декабря 2013, 11:38
    Дмитрий Иванов, да вы правы, я испаравил с 30р. ком. на 1р. и получил в результате на 5мин. таймфрейме робота с просадки -75т.р. плюс 65т.р. за 2013 по Ри :-)))))))))))))))
    0
- anatolyutkin
  19 декабря 2013, 11:36
  Sergey_gt, Откуда такие цифры?
  0
Дмитрий Иванов
19 декабря 2013, 11:28
Макс, ты намекаешь, что я его нарисовал в фотошопе? Я не Троль. Блин, попробуя сечас поковыряться с параметрами и искривить его за счет упущенной прибыли…
0
- Марина
  19 декабря 2013, 11:31
  Дмитрий Иванов, смотри код, там ошибка!)
  0
  - Дмитрий Иванов
    19 декабря 2013, 11:32
    Макс, там не может быт ошибки, он ПРОСТЕЙШИЙ и работает на всех таймфреймах и инструментах — просто надо с параметрами поиграть
    0
    - Марина
      19 декабря 2013, 11:36
      Дмитрий Иванов, ну кароч, ищи ошибку!) Не может быть в реальности такого графика, ну если только HFT!) У тебя скрипт заглядывает в будущее, это самая распространенная проблемка!
      
      Ты пять лет на рынке, и веришь в такую кривую доходности? Странно!)
      0
      - Дмитрий Иванов
        19 декабря 2013, 11:39
        Макс, я не пят лет на рынке, а тольок начинаю на фондовом после форекса
        Скорей всего дело именно в комиссии, потому что так быть не может, потому что не может быть НИКОГДА… Сколько и почему комиссия на индекс РТС в среднем в общем?
        0
      - Дмитрий Иванов
        19 декабря 2013, 11:40
        Макс, В tslabe метод декомпрессии стоит без заглядывания в будущее — метод1
        0
        Марина
        19 декабря 2013, 11:42
        Дмитрий Иванов, ну тогда проскальзывание ставь!)
        0
        Дмитрий Иванов
        19 декабря 2013, 11:44
        Макс, короче делать все, чтоб такой прибыли не было? ;) А какое поставить проскальзывание?
        0
        Марина
        19 декабря 2013, 12:05
        Дмитрий Иванов, в зависимости от инструмента, я смотрю по стакану среднюю!)
        0
Denis StrJ
19 декабря 2013, 11:37
Попытался повторить грааль автора, не совсем получилось ;(( Система то зарабатывает то сливает, видимо автор протестировал на недостаточном промежутке времени, если его увеличить, то получатся следующие результаты:

с Наступающим!
+5
- anatolyutkin
  19 декабря 2013, 11:38
  StrJ, Зачот!
  0
- Дмитрий Иванов
  19 декабря 2013, 11:38
  StrJ, Спасибо, это мне нравится больше ;)
  0
Дмитрий Иванов
19 декабря 2013, 11:49
Добавление 1,45 комиссии за сделку график номер 2 уменьшили до 3.000000Е+12 за день — все равно кажется многовато за день? ;) Я понимаю, что такой объем на рынок можно только на истории пропихнуть — интересно почему всегда практически в плюс…
Сделал торговлю на ОДИН лот и добавил комиссию финама 45к+бирже 1р — получил вполне приемлемую цифру 162тр в день…
0
- GHJK
  19 декабря 2013, 11:51
  Дмитрий Иванов, сделки просмотри. МОжет он открывается на первой свечке в 10:00:00
  0
  - Дмитрий Иванов
    19 декабря 2013, 11:55
    GHJK, он окрывается в 10.11 и в минус сразу
    0
    - GHJK
      19 декабря 2013, 11:56
      Дмитрий Иванов, запусти на минимальных деньгах и все сразу станет ясно :)
      0
      - Дмитрий Иванов
        19 декабря 2013, 11:57
        GHJK, стартовый баланс 10000р
        0
        GHJK
        19 декабря 2013, 11:59
        Дмитрий Иванов, я про реальные деньги
        0
        Дмитрий Иванов
        19 декабря 2013, 12:06
        GHJK, иш ты, а вдруг я заработаю на нем все деньги мира и тебе ничгео не останется ;))
        +1
        GHJK
        19 декабря 2013, 12:08
        Дмитрий Иванов, ну как будешь планету Земля покупать, наверняка сдача останется в несколько миллиардов, ты уж не забудь про меня :D Ведь я в тебя верил!
        0
        Дмитрий Иванов
        19 декабря 2013, 12:17
        GHJK, ;)
        0
      - Сергей < o-s-a.net >
        19 декабря 2013, 11:57
        GHJK, я на 1000% уверен, что робот сольет депо, а учитывая таймфрейм сольет за один день
        0
        Дмитрий Иванов
        19 декабря 2013, 11:59
        Поэтому я и задал вопрос ЗНАТОКАМ — ПОЧЕМУ он должен все слить — если на демо все преотлично, как в сказке?
        0
        Марина
        19 декабря 2013, 12:04
        Дмитрий Иванов, демо и реальные торги совершенно разные вещи, в реале все по-другому!)
        0
- GHJK
  19 декабря 2013, 11:52
  Дмитрий Иванов, тем более если алгоритм совсем уж простой, то возникает вопрос, почему другие его до сих пор не задействовали и не выкачали все деньги мира? :D
  0
- Сергей < o-s-a.net >
  19 декабря 2013, 11:53
  Дмитрий Иванов, да хрень все это вам же написали и не только я, что комиссию надо закладывать от 20р. хотябы. у меня все роботы тогда супер прибыльные, а это неправда :-(
  0
Сергей < o-s-a.net >
19 декабря 2013, 11:55
выставите 20 р ком. и покажите картинку с убытком
0
- Дмитрий Иванов
  19 декабря 2013, 11:57
  Sergey_gt, ЗАЧЕМ мне это?
  От: Aleksandr Abramov
  Отправлено: ‎среда‎, ‎18‎ ‎декабря‎ ‎2013‎ г. ‎15‎:‎22
  Кому: 'ivanov.zimon@gmail.com'
  Копия: OpenAPI@corp.finam.ru
  
  Добрый день!
  Спасибо за доверие.
  Комиссионные затраты будут следующие:
  — комиссия брокера = 45 коп./контракт.
  — комиссия биржи = 2 руб./контракт или 1 руб./контракт для скальперской сделки (данные по фьючерсу РТС moex.com/ru/contract.aspx?code=RIH4)
  — комиссия брокера за обслуживание счета = 120 руб./мес. (при наличии операций по счету).
  — абонентская плата за TSLab = 1 100 руб./мес.
  Минимальный счет = 30 000 руб.
  Официальная страница тарифов www.finam.ru/services/CommissionRates/default.asp#ch2
  Особые условия могут быть оговорены непосредственно с клиентским менеджером, ведущим Вам счет.
  
  С уважением,
  Александр Абрамов,
  Руководитель направления OpenAPI ФИНАМ,
  +7 495 796 93 88 доб.2855
  Abramov@corp.finam.ru
  0
  - Сергей < o-s-a.net >
    19 декабря 2013, 12:00
    Дмитрий Иванов, еще раз. я понимаю, что ком. 1р., но программа не учитывает проскальзывание поэтому надо пвписывать в тестах от 20р., а желательно 50-60р. Иначе у меня просто нет неприбыльных роботов.
    0
    - Дмитрий Иванов
      19 декабря 2013, 12:02
      Sergey_gt, я и спрашиваю какое проскальзывание поставить (не совсем понимаю что это такое) — программа это позволяет сделать
      0
    - Дмитрий Иванов
      19 декабря 2013, 12:03
      Sergey_gt, 50-60 рублей за сделку — с такой комиссией скальперов вообще бы не было никогда
      0
      - Сергей < o-s-a.net >
        19 декабря 2013, 12:10
        Дмитрий Иванов, шаг у RIH4 10р., ну как вы хотите ставить 1,5р. на контракт :-) Несколько шагов пролететь за долю секунты для контракта легко. Поэтому и проскальзывание такое большое
        0
        Дмитрий Иванов
        19 декабря 2013, 12:18
        Sergey_gt, Я поставил проскальзывание 300 — ничего не изменилось
        0
ves2010
19 декабря 2013, 11:55
1 число сделок какое?
2 такую картинку в тслабе легко нарисовать… просто надо сделать отрицательную комиссию и всего делов то
0
- Дмитрий Иванов
  19 декабря 2013, 11:58
  ves2010, 1752 из них 1161 в прибыль и 591 в убыль
  0
- Дмитрий Иванов
  19 декабря 2013, 12:01
  ves2010, ну не делал я никаких отрицательных комиссий, все сделано по учебнику! Я не троллю никого! Мне и самому интересно — почему до ЭТОГО никто ещё не додумался, а может и додумался только помалкивает ;)
  0
  - GHJK
    19 декабря 2013, 12:02
    Дмитрий Иванов, мы бы о нем точно узнали из новостей «Появился первый триллионер»
    +1
    - Дмитрий Иванов
      19 декабря 2013, 12:05
      GHJK, Не так все просто, если выложить разово хотябы милион — свечка вылезет из монитора и пробьет потолок ;)) Такая стратегия работает только лотов до 100 мне кажется максимум
      0
      - GHJK
        19 декабря 2013, 12:06
        Дмитрий Иванов, много роботов, разные рынки, и вуаля! Триллионер, и баффет покупает ужин с тобой :D
        0
  - ves2010
    19 декабря 2013, 12:12
    Дмитрий Иванов,
    1 смотри последний столбец… там профит от бай анд холд… пишет бешенный процент… наверное потому т.к данные за 4ре дня всего
    0
    - Дмитрий Иванов
      19 декабря 2013, 12:19
      ves2010, мой робот не зависит от времени, все рассчитывается в текущем моменте ;) Если сделаю больший срок — будет больший профит только и всего
      0
Сергей < o-s-a.net >
19 декабря 2013, 12:06
вот робот таймфрейм 5 мин. с ком.30 и 1р. на Ри

0
- Сергей < o-s-a.net >
  19 декабря 2013, 12:08
  Sergey_gt, если слжить получится красно-зеленая елочка :-)
  +1
- Дмитрий Иванов
  19 декабря 2013, 12:09
  Sergey_gt, хм, я лучше проскальзывание поставлю 100, а то мы сечас вернемся к форексу опять с плавающим спредом…
  0
  - Сергей < o-s-a.net >
    19 декабря 2013, 12:12
    Дмитрий Иванов, заложите хотябы 20р. и посмотрите на результат
    0
    - anatolyutkin
      19 декабря 2013, 12:22
      Sergey_gt, Слизь надо ставить ту, которую надо. Для этого нужно гонять систему для начала одним лотом, потом его плавно увеличивать. Поэтому правильный технологический цикл таков:
      1) Делаем хорошую систему (у автора этого топика, с вероятностью 99.9...% система плохая--в ней есть какая-то элементарная ошибка)
      2) Если средняя сделка на тестах мала, то гоняем в реале с целью выяснить слизь
      3) Только после этого можно принимать решение о запуске/незапуске системы и если запуске, то каким лотом.
      
      А 20р закладывать--это идеологически неправильно. В разных местах слизь очень разная, и все под одну гребенку мести странно.
      0
      - Сергей < o-s-a.net >
        19 декабря 2013, 12:24
        anatolyutkin, Объясните если шаг цены 10р., то как можно совершить сделку не закладывая 20р. так как закрывать ее надо с премией мин. +10(если спред не разашелся) и получаем минимум 20р. на контракт
        0
        Дмитрий Иванов
        19 декабря 2013, 12:29
        Sergey_gt, ну фиг знает почему, но когда в qscalp открываешь позицию, то можно её и 0 закрыть и в +10 и в минус 10 и в 20 и т.д.
        0
        Сергей < o-s-a.net >
        19 декабря 2013, 12:37
        Дмитрий Иванов, тест надо производить для того, чтоб в реале не потерять. Стоплос нельзя закладывать с премией в свою пользу. Это ну просто бред. Для вчерашних торгов нужно былоб и 100р. закладывать на реальной торговле.
        0
        Дмитрий Иванов
        19 декабря 2013, 12:42
        Sergey_gt, вы издеваетесь чтоль все?! Я не закладывал ни стопов в плюс, ни заглядывания в будущее ни каких махинаций, чтобы вас удивить! Есть просто алгоритм и он не работает (если можно признать за нерабочий алгоритм тот, который дает СЛИШКОМ много прибыли) и есть Специалисты, которые на этом деле собаку съели, я им задаю ВОПРОС, а они ищут как именно я их обманул… Я и обманывать-то пока не умею — так как не знаю как это делать в tslab ;)
        0
        GHJK
        19 декабря 2013, 12:46
        Дмитрий Иванов, запусти на реальных деньгах и все сразу станет ясно. У тебя робот скальперский, ты уже в течении этого дня поймешь, будешь ли ты триллионером или нет
        0
        anatolyutkin
        19 декабря 2013, 12:33
        Sergey_gt, Слизь--это разница между ценами теста и реалом. Средняя слизь--это средняя разница между тестом и реалом. Слизь вообще не связана напрямую с шагом цены. Пример: на тесте купили по 100000, продали по 100100. В реале купили по 99990, продали по 100080. Слизь равна -10+20=10 пунктов на трейд или в среднем 5 пунктов в одну сторону.
        0
        Дмитрий Иванов
        19 декабря 2013, 12:37
        anatolyutkin, насколько я понимаю, исторические данные отстают просто на некоторое время от реала? Эту т.н. слизь могу эмулировать параметром проскальзывание?
        0
        anatolyutkin
        19 декабря 2013, 12:47
        Дмитрий Иванов, Нет. Биржа--это «настоящие» торги. И слизь связана с наличием/отсутствием контрагента. Вы можете либо лимитную заявку ставить и тогда есть риск ее неисполнения (а в итоге--это та же слизь), либо пихаете по рынку--то есть по той цене, по которой вам продадут/купят. Поэтому цены реальных сделок всегда будут условно непредсказуемо отличаться от тестов--это один из аспектов так называемого риска контрагента.
        
        Для исторического тестирования основным способом учесть этот риск контрагента является т/н приближение проскальзывания. То есть в тест ставятся некие усредненные по большому числу сделок величины. Как это делается, я описал выше. Но важно понимать, что это именно приближение, и даже средняя слизь имеет свойство плавно меняться со временем.
        0
        Дмитрий Иванов
        19 декабря 2013, 12:50
        И какой тогда смысл исторического тестирования, если в реале все по другому, как вы говорите и прибыльная стратегия может обернуться сливной?
        0
        anatolyutkin
        19 декабря 2013, 13:01
        Дмитрий Иванов, Может обернуться, а может и не обернуться. Описанный мной алгоритм--это правильный, логичный способ создать торговую систему. Это способ, не вгоняющий в бессмысленные и дорогие для мозга, времени и кошелька иллюзии. Вот и весь смысл :)
        
        Вам правильно сказали, что для начала имеет смысл поставить в тестер в качестве слизи двойной шаг цены. В качестве грубого приближения сойдет. Если этот тест пройден, то хорошо, но если не пройден--это не значит, что все плохо. Это значит, что надо копать дальше. Хотя конкретно про вашу кривульку я сказал в посте от 12:22. Вероятно, там ошибка в тестировании. Удач.
        0
        Жадный Яша
        19 декабря 2013, 20:07
        anatolyutkin, напомнило охотников за привидениями :)
        0
        Дмитрий Иванов
        19 декабря 2013, 22:40
        Bocman, ндя… много слов а толку ноль, судя по закончившейся критике — я изобрел Грааль и скоро стану сказочно богат ;)
        0
        Жадный Яша
        20 декабря 2013, 00:29
        Дмитрий Иванов, я заметил на скрине, что баров на сделку = 1, что наталкивает на мысль заглядывания в будущее, по крайней мере клоузинг прайс может браться из будущего
        0
        Дмитрий Иванов
        20 декабря 2013, 07:04
        Bocman, это Ваше предположение берется от недоверия ко мне и поиска шпиона или обманщика, я не знаю откуда берутся данные, но в TSLAB явно стоит стандартный метод декомпресии МЕТОД1 и тем более, если б так было, то у меня б все роботы работали б в плюс, а так — с таким графиком он у меня один… Кстати на любой инструмент и тайм ;))
        0
        Дмитрий Иванов
        20 декабря 2013, 07:04
        Bocman, Вы не подскажите — ЗАЧЕМ мне все это?
        0
        Дмитрий Иванов
        20 декабря 2013, 07:22
        Bocman, и тем более, если бя заглядывал в будущее — у меня б ВСЕ было б в прибыль, а у меня как положено половина-на половину
        0
      - Дмитрий Иванов
        19 декабря 2013, 12:25
        anatolyutkin, вот за это респект — ответ по существу! А что такое слизь в данном контексте? ;)
        0
        anatolyutkin
        19 декабря 2013, 12:34
        Дмитрий Иванов, мой пост от 12:33
        0
Дмитрий Иванов
19 декабря 2013, 12:14
Да смысла нет для минутного графика закладывать такую комиссию — робот делает ОЧЕНЬ много сделок по минимальному профиту и матожидание дает плюс! Открытие каждой сделки с -20р расчитано на лонг, ну или по крайней мере для другого тайма…
0
Дмитрий Иванов
19 декабря 2013, 12:15
Я заложит 100процентное проскальзывание за 300 шагов от цены в программе — результат не изменился
0
Дмитрий Иванов
19 декабря 2013, 12:27
Блин с этими именами путаница! Пишешь одному, посылается другому!
0
Дмитрий Иванов
19 декабря 2013, 12:35
Вот например график с 10 сентября по сей момент на RIZ3 на один контракт, с проскальзыванием 300
0
Дмитрий Иванов
19 декабря 2013, 12:47
Ну раз вы не знаете, значит с нового года запущу своего робота на реальном счет и если у вас кончатся деньги вдруг — знаете куда присылать поздравления ;)
0

Активные форумы

Что сейчас обсуждают

Лого компании ВК | VK

ВК | VK Влад | Про деньги

19:26

ТОП-4 самых неудачных акций для инвестиций в 2024 году! Есть ли эти акции в вашем портфеле? Пора проверить. 🔽 Индекс Мосбиржи сегодня 26 ноября ушел ниже отметки 2 500 пунктов. Смотрим на динамику с...

Лого компании Мечел

Мечел Влад | Про деньги

19:26

ТОП-4 самых неудачных акций для инвестиций в 2024 году! Есть ли эти акции в вашем портфеле? Пора проверить. 🔽 Индекс Мосбиржи сегодня 26 ноября ушел ниже отметки 2 500 пунктов. Смотрим на динамику с...

Лого компании фьючерс MIX

фьючерс MIX autotrade

19:25

Сделал индикатор в Quik на базе индекса с параметрами как тут, ранее здесь его рассчитывает в excel smart-lab.ru/my/autotrade/blog/page2/ сам индикатор t.me/autotrade_ru/318 Авто-репост....

Лого компании QUIK

19:25

Сделал индикатор в Quik на базе индекса с параметрами как тут, ранее здесь его рассчитывает в excel smart-lab.ru/my/autotrade/blog/page2/ сам индикатор t.me/autotrade_ru/318 Авто-репост....

Лого компании ВТБ

ВТБ Medved700

19:25

Бес Паники, да вот так Шортим и разбиваем бумагу дальше!

Лого компании Bybit

Bybit Максим Пугачев

19:24

Лайфхаки для Bybit. Долго думал, о чем написать первый пост и решил про Bybit. Для новичков это сейчас удобная площадка. Во-первых, интерфейс на русском и отвечает быстро. Во-вторых, можно начать с $1...

Лого компании Альфа-Банк

Альфа-Банк Марэк

19:24

Альфа-Банк — Прибыль рсбу 10 мес 2024г: 192,485 млрд руб (+104,37% г/г) Альфа-Банк – рсбу/мсфо Общий долг на 31.12.2022г: 5,248.53 трлн руб/ мсфо не опубликован Общий долг на 31.12.2023г: 7,715.74...

Лого компании Альфа-Банк

Альфа-Банк Марэк

19:24

Альфа-Банк — Прибыль рсбу 10 мес 2024г: 192,485 млрд руб (+104,37% г/г) Альфа-Банк – рсбу/мсфо Общий долг на 31.12.2022г: 5,248.53 трлн руб/ мсфо не опубликован Общий долг на 31.12.2023г: 7,715.74...

Лого компании Доллар рубль

Доллар рубль Сeм

19:24

Медленная смерть рубля. Санкции сильнее чем вся экономика РФ и ядерная бомба Это конец. 200 как говорили пиндосы Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лого компании IVA Technologies

IVA Technologies IVA Technologies

19:24

IVA Technologies победила в номинации «Самый успешный выход на IPO» На XII Национальной премии «Финансовый директор года» экспертный совет высоко оценил кейс IVA Technologies по размещению акций на Мо...

Старый дизайн

Старый
дизайн