16 декабря 2013, 18:45

LiveTrade 16.12.13

выход: C call 50.5 dec 1.25(+34,4%)( вход 0.93 13/12/13)(18:44 мск) опубликовано 19:20
вход: P call 28 dec .35 (18:50 мск, цена акции — 26.68) опубликовано 19:20
выход: KEY call 13 dec 0.24(+30%)( вход 0.18 2/12/13)(18:55 мск) опубликовано 19:20
вход: APC call 79 dec 1.15 (19:01 мск, цена акции — 79) опубликовано 19:20
вход: FB put 53.5 dec 0.87 (19:10 мск, цена акции — 54.05) опубликовано 19:20
выход: GM call 40 dec 1.0(+47%)( вход 0.68 13/12/13)(19:53 мск) опубликовано 19:57
вход: ECA call 18 dec 0.25 (00:11 мск, цена акции — 17.98) опубликовано 00:25
выход: TBT call 78 dec 1.30(+24%)( вход 1.05 11/12/13)(00:48 мск) опубликовано 00:53

Сделки в онлайн-режиме на http://stockoption.ru/live-trade-16-12-2013.html

торговые сигналы

StockOption

Ivanovo

с 11 декабря 2013

11 Комментариев

dmbes
17 декабря 2013, 17:21
Проценты зачетные, а сколько комиссия забирает — покупаете же дешевые опционы? Может лучше ITM опционы покупать, если уж такой процент выигрыша.
0
- StockOption
  18 декабря 2013, 11:29
  dmbes, Комиссия суммарно кушает около 10-12%. Согласен — насчет выбора страйка — есть такая идея, но изхожу из многих факторов — один из них ликвидность, которую не сравнишь в том же GM и к примеру CLDX.Так же один из основных факторов — вне денег сидят продавцы — исхожу из предпосылки что наличие большого количества продавцов даст возможность закрыться чуть лучше и цену самого страйка они будут драйвить намного сильнее. Но — это все от стиля торговли зависит. Покупка страйка в деньгах более надежное мероприятие, но менее профитное(мое ИМХО).
  0
- StockOption
  18 декабря 2013, 12:10
  dmbes, сделал небольшой расчет — ADBE -покупка путов. Условно на 1000$ мы можем взять 20 по 50 в 60 страйке либо 5 по 200 в 62,5. К вечеру того же дня — 2500 и 1100 профита соответственно. Если взять среднюю комиссию то же Интерактив брокерса в 0,7 $ за контракт — то явно предпочтительнее выглядит работа вне денег.
  0
  - dmbes
    18 декабря 2013, 14:13
    StockOption, расчет Вы сделали некорректно — дельты этих позиций отличаются в 2 раза, т.е. против 20 60-х путов надо было считать 10 — 62.5-х. Во-вторых, Вы взяли ситуацию практически немедленного выхода в прибыль, а на самом деле надо учитывать среднее время удержания позиции и учитывать тэту. Потери по тэте в этом случае в 5!!! раз выше на 60-х путах — т.е. если рынок сразу не пойдет в нужную сторону, то разница будет большая. (ниже Вы описали именно такую ситуацию)
    0
    - StockOption
      18 декабря 2013, 14:26
      dmbes, вот и первая дискуссия, ради которой все затевалось)))) Насчет теты и дельты — абсолютно согласен и Ваши расчеты абсолютно верны. Тут наверное моя вина — не пояснил сразу как веду расчет лотов — вхожу на одинаковую сумму(в денежном выражении) во всех трейдах(за исключением тех, где малая ликвидность — там вхожу сниженным в 2-5 раз сайзом). Потому — что в 60 что в 62,5 работал бы одинаковой суммой денег. Дельта в данном случае — мой помощник и основной инструмент. По тете — 70% сделок по статистике закрывается на следующий день — 75% на третий. Тету я почти всегда игнорирую в своих расчетах.
      0
      - dmbes
        18 декабря 2013, 17:46
        StockOption, т.е на третий день закрывается всего 5% сделок? Может тогда стоит на второй день все закрывать. Риски опять же снизятся — это же акции, а не индекс. В акциях всякое бывает. В этом случае, конечно, нужно максимальную дельту за фиксированные деньги покупать
        0
        StockOption
        20 декабря 2013, 13:35
        dmbes, такой вариант то же рассматриваю — все же на реальных деньгах проверять приходится. Вообще основные идеи 2 — либо то о чем Вы говорите, либо брать системы с чуть дольшим «сидением» в сделках (до 10 дней) и соответственно брать страйке поглубже в деньгах. Второй вариант понадежнее — там порядка 85-87% сделок по истории в +, ну, а первый — профитнее(по крайней мере на первый взгляд) да и позволяет оборачмвать деньги чуть быстрее — хотя опять же — тестирую и проверяю сейчас
        0
        StockOption
        20 декабря 2013, 13:41
        dmbes, опять же повторюсь — одна из причин по которой начал писать на Смарт-Лабе — обмен идеями и опытом — тестирование тестированием — живой опыт это никак не заменит.
        0
        dmbes
        20 декабря 2013, 17:18
        StockOption, ok, удачи
        0
StockOption
18 декабря 2013, 11:46
Вообще — как-то больше люблю ситуации когда «нагибают» продавцов. Вообще есть много идей для тестировани — например работать по сигналу не на покупку, а на продажу(естественно противоположно направленного опциона) — еще один доп фактор стат преимущества поставить на свою сторону. Периодически случаются ситуации когда в акции цена доходит до цели, а время уже скушало не только профит — приходится либо ждать и тешить себя надеждой, либо крыть с убытком вообщем-то прибыльную по системе сделку(это еще один фактор выбора страйка, кстати).
0
StockOption
18 декабря 2013, 11:58
И еще — есть куда расти, нодоработок много. Не всегда успеваю входить туда куда однозначно надо(как например ADBE в понедельник — пока отсматривал что стоит закрыть цена уже прилично ушла). Закрываюсь раньше — посмотрев последний месяц понял что не добираю около 50% профита( просто система уже расчитала уровень выхода — но видно же что цена будет ползти до конца дня. Вот пример из недавних опубликованных — GM, RAX, MU, DUST, TBT, DAL, P — это только из недавних опубличенных). Еще один «косяк» — закрытие не по системе раньше времени. Так что потенциал есть.
0