Торговля по правилам 06.09.2011

РЕЗУЛЬТАТ НА 06.09.2011
 
3 сделки:
-4230 пп
-2487 руб
-6.8 %
 
Ссылки:
Правила
Текст программы для Wealth-Lab 5.4 (новый)
Рассчет уровней camarilla в excel (новый)
Вчера
Завтра
 
Вчера не торговал, т.к. сильно запугали разговорами о том, что торговля без америки – это опасно. В общем-то, глядя на график, вижу, что остался бы в минусе, но в данном случае без американцев получился обычный день.
 
В течение сегодняшнего дня цена вертелась вокруг уровней H3-H4, так что все, что мне сегодня перепало – это три стопа. Досадно, что амплитуда была достаточно большой, и, действуя по наитию, можно было выйти в хорошем плюсе (а может, и в еще большем минусе, черт его знает). Торговал сегодня по немного подкорректированным правилам.
 
ПРАВИЛА
 

Итак, немного подкорректировал свои правила. При оптимизации в WealthLab’е раньше основное внимание уделял параметру «прибыль», оставляя такой немаловажный параметр как максимальная просадка на «потом разберусь». Наконец, разобрался и понял, что сильно недооценил его значение. А ведь мне об этом говорили. И хоть по новым правилам прибыль в симуляторе уже не такая большая, как была, но соотношение прибыль/максимальная просадка увеличилось. Также стремился снизить количество сделок.

Результат такой:
 

1. Не вхоим в новую сделку после вечернего клиринга. Как показали тесты, прибль остается почти неизменной, а количество сделок и максимальная просадка уменьшаются (на 10% и на 20%, соответственно).
2. В момент выхода важных новостей или открытия американцев на 10 минут убирать стоп-лосс-заявку. Это, хоть и редко, но спасает от лишних выносов.
3. Заявка стоп-лосс выставляется на уровень на 20% раньше соответствующего уровня Камарильи. Это значительно улучшает соотношение прибыли к максимальной просадке (в среднем по годам на 35%)

 
Файл с текстом программы для симулятора обновился.
 
ТОРГОВЛЯ
 
По ходу дня совершил только одну ошибку, довольно нелепую. В пятницу я что-то менял в настройках стакана и смотрел, что получается (хотел стакан для скальпинга настроить), а вернуть настройки обратно забыл. В результате сегодня по ошибке вошел в лонг не по системе сразу тремя контрактами (мышкой ткнул в стакан, и заявка отправилась автоматически), а заметил это только спустя 10 минут, когда увидел, как счет резко убывает, вместо того, чтобы плавно расти (я тогда сидел в шорте, а цена падала). Пересидев с нехилым нервяком просадку в 2000п, дождался возвращения цены на прежний уровень. Но опять же, не закрыл сразу в б/у, а подумал, что пускай растет прибыль, установил в б/у стоп заявку. Этак стоп-заявка и сработала, отдав мне в общей сложности 15п. Хорошо еще, что так закончилось, а то весь день пугали обновлением лоёв. Но я, конечно, тоже хорош: надо было сразу лося резать (да, большой убыток вышел бы, но с тремя контрактами на моем депозите можно было и до Коли досидеться).
 
 
ПСИХОЛОГИЯ
 
Понервничал только когда накосячил со случайным входом. Но это были, наверное, самые острые переживания за последний месяц. Ругал себя сразу и за невнимательность (что сразу не заметил), и за надежду (что не прикрыл как только заметил), и за жадность (что не прикрыл сразу, как только цена венулась на место).
 
Зато сильно порадовало обновление правил насчет не вхождения в сделку после 19:00. Весь вечер был свободным. Стопы стояли (кстати, они и сработали), поэтому я только изрежка поглядывал в терминал, чтобы случайно чего непредвиденного не случилось. А так занимался своими делами :)
 
ЖУРНАЛ
 
 
СКРИНШОТ ТОРГОВ
 
 
WEALTH-LAB
 
Симулятор также сделал три убыточные сделки. Так что смотреть особо не на что.
 
Как уже написал, ссылка на текст программы обовилась. В программе сейчас сделан один допуск: программа считает, что важные новости выходят каждый день и только в 16:30. (Также каждый день считается, что американцы открываются в 17:30). Когда дело дойдет до робота, я буду ежедневно вручную его снабжать данными о предстоящих возможных рывках цены.