Презентация моего выступления на конференции по алгоритмической торговле

А. Г., IV — в модели БШ это параметр. Формулировка «IV по формуле БШ — это неадекватная модель» — не понятна в принципе. Она адекватна ровно настолько насколько адекватны задачи с помощью которой ей можно решить.

INTELLEKTTRADE, не хочу громко материться, а то боюсь нарвусь на жесткую дискуссию, но тень на плетень не стоит наводить :))

Ультра — упертые алгоритмисты (особенно из числа опционщиков) считают, что если они хитро… опым способом построят улыбку — это даст им опупенное преимущество и они заработают кучу денех ))) Проводят часы, дни и недели в изысканиях так сказать. Типа «а моя улыбка вааще вот такаая, и она обалденно красивая и эффективная» ))

На самом деле все просто, и аналогично торговли на линейных инструментах. Если ждешь рост волы — то нужно работать стратегии по покупки веги, если ждешь боковик, то нужно продавать (и колы, и путы). Первооснова — это понимание рынка — чистый трейдинг — а опции, всего лишь инструмент, расширяющий возможности. А не наоборот.

То что БШ — не оптимален. Это известно школьнику. Но некий профиль волатильности он задает, и на самом деле все видно из котировок в стакане.

В общем трейдинг — прекрасное занятие, для любители математики поупражнять мозг практически дает безграничные возможности (вот только к зарабатыванию реальных денег это зачастую имеет опосредованное отношение) :)