Как создать свою торговую систему

Как создать свою торговую систему

Многие пишут, что надо торговать по системе, многие предлагают торговать по их системам или сигналам, но очень не многие рассказывают о том, как самому создать свою собственную торговую систему. Постараюсь восполнить этот пробел. Хочу сразу предупредить, что буду описывать сам процесс создания системы.  То, что у нас получится в конце – навряд ли пригодится для реальных торгов, ибо информация о реальных системах не распространяется на свободной основе. Если хотите знать почему, то вот моя статья на эту тему.  Говоря словами из анекдота:  «Доктор, Вы детей любите? – Детей, нет. Но сам процесс….».

Идея

Первое, что нам нужно для торговой системы – это идея. Вот тут разгул для творчества, можно торговать каждый второй вторник нечетного месяца, или первую пятницу, или в новолуние, или… да кто, на что горазд. К идее есть главное требование – нужно самому себе объяснить, что именно мы торгуем. Т.е. фразы типа: «Когда две черные свечки и одна белая…» или «когда одна средняя пересекает другую…» или «когда одна палочка и восемь  дырочек…» не годятся. Хоть мы и занимаемся техническим анализом, но в основе идеи должно быть что-то фундаментальное.  Пример:  курсом рубля в основном управляет один игрок, ЦБ России.  И мы будем торговать именно эту особенность, т.е. попробуем изучить его повадки,  и заработать на этом.  

Ну и для романтики, придумаем название системы: «Пальчики Эльвиры». Во–первых, сейчас у нас глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а во-вторых, уж очень на «очумелые ручки» похоже.  

Теперь взглянем на дневной график RUR/USD. Красными и зелеными прямоугольниками выделены области, где цена двигалась несколько дней в одном направлении, т.е. уж  если начали расти, так растем, если падаем – так падаем, и не нужны нам не какие «отскоки».  Вот это отсутствие отскоков, при резких движениях, и попробуем обратить в свою прибыль.

Статистический анализ

Цветные прямоугольники  на картинке — это,  конечно, хорошо, но надо что-то более осязаемое и достоверное.  К тому же, надо понять, чем именно отличается характер котировок рубля, от остальных инструментов.   Начнем с того, что соберем информацию о сериях «бычьих» и «медвежьих» дней. Напомню,  «бычьим»  будем считать день,  у которого цена закрытия больше цены открытия, т.е. стоимость бумаги выросла за день. И наоборот, если цена упала за день, то такой день назовем «медвежьим». Если несколько дней подряд закрывались выше открытия, то это будет бычья серия, соответственно, если несколько дней подряд закрывались ниже открытия, то это будет медвежья серия.  Эти серии и были обведены в предыдущем рисунке. В итоге мы должны получить примерно такую табличку :
 
Собирать будем данные по  четырем самым ликвидным фьючерсам: SBRF, USD/RUR (Si), RTS, GAZP. Абсолютно не важно, как мы будем делать эту табличку,  если нет навыков программирования, можно просто открыть графики на финаме и руками забивать данные.  Мне удобней все это сделать в программе AMIBroker Вот код, для выгрузки AMIBroker

LongDays = IIf(Close > Open, 1, 0); 
ShortDays = IIf(Close < Open, 1, 0); 
LongDaysCount = IIf(LongDays == 1 && Ref(LongDays, 1) == 0, BarsSince(LongDays == 0), 0);
ShortDaysCount = IIf(ShortDays == 1 && Ref(ShortDays, 1) == 0, BarsSince(ShortDays == 0), 0);
Filter = LongDaysCount > 0 || ShortDaysCount > 0;
AddColumn(Ref(DateTime(), -Max(LongDaysCount, ShortDaysCount)+1) ,«StartDate», formatDateTime);
AddColumn(LongDaysCount,«LongDaysCount»); AddColumn(ShortDaysCount ,«ShortDaysCount»);

У нас получится вот такая табличка Скачать файл с данными
Экспортируем эту табличку, загоняем ее в Excel, и строим сводную таблицу. Вот, что у нас получается, для «бычьих» серий

 В названия строк – количество свечей в серии, в столбцах – значение того, сколько раз серия указанного количества свечей встречалась в данных Вот тоже самое, но на графике Ну и тоже самое для медвежьих дней


Пока наш SI ни как не выделяется на фоне собратьев.  Попробуем  выразить эти же величины в процентах, и убрать из рассмотрения серии, в которых только один день. Что бы не «выносить мозг», скажу, что для «бычьих» серий, опять ничего интересного, а вот для «медвежьих» — есть на что посмотреть.


   Мы видим что для SI процент серий, длящихся только 2 дня, меньше, чем для остальных бумаг, зато процент серий, в которых от 4 до 6 дней – больше. Ну вот, первое, за что можно зацепиться.
Продолжение тут