Эффект карго в трейдинге (из цикла «Разговоры о трейдинге»)

Приветствую обитателей Смарт-лаба.

Иногда полезно взглянуть на трейдинг и трейдерское сообщество с необычного ракурса.

Похоже на то, что в трейдинге, как и во многих сферах жизни, действует эффект карго.

Кто не в теме или забыл, что такое эффект или культ карго, можно напомнить суть дела. Для этого проще всего процитировать lurkmore.
«Культ карго — малораспространённая в настоящее время, но весьма доставляющая религия меланезийских аборигенов-папуасов.
История возникновения культа такова.
Во время второй мировой войны у светозарного Пиндостана была суровая заварушка с Японией. Поскольку разборки шли по всему Тихому океану, американские джедаи высаживались на всяких диких островах и строили там базы и аэродромы. При этом завозили кучу нужного и не очень барахла, часть которого перепадала и живущим на островах диким человекам. Причём иногда перепадало столько, что со временем туземцы переставали возделывать землю, выращивать скот и проделывать всяческие другие попытки добычи пропитания, целиком перейдя на военную пищу.

Естественно, нигры быстро узнали правду: ништяки своему верному народу посылают духи предков, а белые человеки перехватывают и присваивают их, делясь с законными адресатами лишь незначительной их частью. Доказательства сомнению не подлежали: ни один американец сам не сделал на их глазах ни одной полезной вещи. Они лишь открывали ящики и мешки с полезными грузами и вкусняшками.
Но война прошла, джедаи вломили япошкам и свалили обратно в лучезарный Пиндостан. А голодные туземцы остались. Охреневшие без привычной нямки нигры решили общаться с духами самостоятельно. Так появился культ карго.
Из кокосовых пальм и соломы построили точные копии взлётно-посадочных полос, аэропортов и радиовышек. Члены культа строят их, веря в то, что эти постройки привлекут заполненные грузом (cargo) транспортные самолёты посланников духов. Чтобы получить «манну небесную» и увидеть падающие парашюты, прилетающие самолёты или прибывающие корабли, островитяне имитируют действия солдат, моряков и лётчиков. Верующие регулярно проводят строевые учения («муштру») и некое подобие военных маршей, используя ветки вместо винтовок и рисуя на теле ордена и надписи «USA». Тела островитян разрисованы под военную форму — с яркими «погонами» и «пуговицами». Они делают наушники из дерева и прикладывают их к ушам, находясь в деревянных контрольно-диспетчерских вышках. Они изображают сигналы посадки, находясь на деревянной же взлётно-посадочной полосе. Они зажигают факелы для освещения этих полос и маяков.

В общем, приятно и весело проводят время, вот только жратвы как не было, так и нет. Хотя «Красный крест» порой присылает гуманитарную помощь, чем ещё больше усиливает веру ниггеров. Религиозный экстаз подогревают изредка падающие на острова самолёты и выбрасываемые прибоем ящики с затонувших кораблей.

В переносном смысле понятие культа карго используется, когда люди копируют внешнюю атрибутику какого-нибудь явления, совершенно не имея понятия о его внутренних движущих силах».

Похожие явления наблюдаются и в трейдинге.

Начитавшись книг прошлого века по трейдингу, написанные гуру-джедаями, наблюдая успешных трейдеров, послушав семинары гуру, некоторые трейдеры, аки вышеупомянутые островитяне, начинают действовать самостоятельно в соответствии с эффектом карго.
Поэтому условно всех трейдеров и аналитиков можно разделить на трейдеров–аналитиков-джедаев и трейдеров-аналитиков-островитян.

Поскольку тема большая, ограничимся кратким рассмотрением процесса прогнозирования цены инструмента для островитян. Заметим, что простые островитяне очень любят знать, что будет завтра или какого уровня достигнет инструмент и т.д., не понимая, что при этом возникает мертвая зона – это время между моментом выполнения прогноза и его горизонтом.

Схема такого прогнозирования приведена на рисунке.

Можно показать, что качество такого прогнозирования будет низким по следующим причинам.

1.    Реально учитываются не все факторы, влияющие на цену, обычно аналитик–островитянин может учесть 3 — 5 факторов, на самом деле их число значительно больше.
2.    Точно определить значимость того или иного фактора головой островитянина не представляется возможным.
3.    Отсутствует селекция ложных факторов.
4.    Синергетика влияющих факторов не выявляется.
5.    Наличие мертвой зоны, в которой не учитываются изменения рыночной ситуации от момента прогноза до его горизонта.
6.    Дискретность прогноза и его статичность.

Как следствие, асимптотически вероятность правильного прогноза стремится к 0.5.

Настоящий же   трейдер–аналитик–джедай процедуру прогнозирования выполняет следующим образом.

1.    Размер зоны анализа оптимизируется по критерию максимума вероятности правильного прогноза для текущего типа рынка.
2.    Селектируются только значимые факторы, влияющих на цену, и учитываются их синергетическое действие.
3.    Мертвая зона отсутствут, т.к. анализ выполняется непрерывно в реальном времени, причем постоянно контролируется зона последействия      факторов, которая возникает вследствие инерционности рынка.
4.    Прогноз становится динамическим, т.е. зависящим от текущего времени и текущей рыночной ситуации.

Надо понимать, что между джедаями и островитянами существует огромный барьер, преодолеть его чрезвычайно трудно. Подавляющее большинство островитян этого сделать не смогут никогда, они даже не осознают масштаб проблемы и что живут на острове. А вот наоборот – это возможно. Некоторые джедаи осуществпяют вынужденный или добровольный дауншифтинг, рассказывая островитянам как правильно применять наушники из дерева и ветки вместо винтовок.

Как островитянину стать джедаем – это отдельный пост.

Но предварительно укажем на два пути.
1.    Классический традиционный путь, наращивая знания и опыт   для реализации вышеперечисленных процедур прогнозирования (примерно, как аборигену Меланезии поступить и закончить Массачусетский технологический институт, маловероятно, но возможно).

2.    Использовать новые технологии трейдинга — анализ рыночной ситуации и прогнозирование с помощью готовых автоматов (это более вероятно, примерно как аборигену Меланезии, минуя все промежуточные стадии обучения, научиться включать автопилот Боинга, правда могут быть проблемы с переходом в ручной режим управления и заходом на второй круг в случае «непосадочной конфигурации» лайнера).

Но это тема уже другого топика.

Всем удачи.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

трейдинг

Кан Делябр

Санкт-Петербург

988

с 10 октября 2012

18 Комментариев

DMprofit
03 декабря 2013, 11:59
Жесть! Плюсую за труды!
0
nik
03 декабря 2013, 12:26
Поржал однозначно ++++ и в карму тоже.
+1
Антон Денисков (Fry)
03 декабря 2013, 13:22
Лучший топик после тяпки (ТТ с тяпкой всё-таки пока на 1-м месте). Спасибо, весело и по делу.

Про различные факторы не очень понял, правда.

Синергия — это всего лишь положительная разница между тупым сложением потенциалов A и B и реальным результатом системы, в которой A и B присутствуют вместе.

Остаётся вопрос: что такое A,B и т.д. в нашем случае?
Нечто фундаментальное или техническое? Может новостное?
Неужели всё вместе?
А как это всё в бота забить?
+1
SergeyJu
03 декабря 2013, 13:24
Автору — жги дальше, смеялся до слез.
+1

Читайте на SMART-LAB:

БСПБ: дисконт оправдан до восстановления доходности капитала

Банк Санкт-Петербург подвел итоги за май 2026 года по РСБУ. Чистый процентный доход составил 5,7 млрд рублей (-12,1% г/г); Чистый комиссионный доход составил 0,9 млрд рублей (-0,3% г/г)...

Mozgovik

26.06.2026

Страхование ответственности перевозчика или страхование груза: что выбрать?

Потеря груза стоимостью 10–20 миллионов рублей часто ставит транспортную компанию перед выбором: платить компенсацию грузовладельцу или закрыть бизнес. Многие грузовладельцы считают, что от такой...

Ренессанс страхование

26.06.2026

АФК «Система» — когда долг мешает раскрыть стоимость портфеля

На фоне затяжного снижения российского рынка акции АФК «Система» становятся все более интересными с точки зрения соотношения риска и потенциальной доходности. Бумаги компании торгуются с...

Финам Брокер

26.06.2026

Свежие идеи Элвиса Марламова в ПИФ Alenka Capital на июнь 2026

Продолжаем серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают профи —...