29 ноября 2013, 18:00
Про опционы
Прочел http://top.rbc.ru/economics/29/11/2013/891923.shtml
И резануло: из Газпромбанка Николай Корженевский полагает, что на падение рынка акций .. "На фондовом рынке ... есть специфический фактор, связанный с опционами. Вокруг этой позиции явно идет спекулятивная игра. В декабрьских опционах "пут" на индекс РТС со страйком 1350 пунктов сформировалась рекордно большая позиция. Возможно, кому-то из крупных игроков это выгодно"
А нужны ли такие игры, если от них вред?
Дмитрий ПервыйДмитрий Первый, когда планируешь закпрывать шорт?
МТС планирует полностью отказаться от использования технологии 3G на своих сетях до конца 2027 года, а в 2025 году намерен сократить 50% базовых станций этого стандарта – ТАСС МТС планирует отключить ...
Сохранение ставки 21% увеличит приток денег во вклады.
Из всех утюгов поют что скоро ставки по вкладам будут уменьшаться.
Все будут пытаться запрыгнуть в «последний» вагон.
Чистая прибыль ломбардов в III кв 2024 составила ₽6,2 млрд, увеличившись на 97% г/г и превысив результат всего 2023 года. Ключевым драйвером стал рост цен на золото, обеспечивающего 80% залогов – Ъ Чи...
Не. Подожду пока покупать, а на росте (если будет) остатки продам.
Почему? Смотрю «новореги», которые «не торгуют на рынке», запели про офигительный рост. Если сейчас бот-СС (сергей соколов) это же ...
bilet1952, плюс еще зависит от самой компании бывало случаи очень быстрого зачисления у других компаний
кто что думает будет 130 или 1300р?
Иван, посмотри число когда Авдеев объявил о продаже своих активов и когда начался рост
Арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear Bank в пользу Сбербанка более $23 млн по причине блокировки кредитной организацией счетов российского банка – ТАСС Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийск...
И инвестиции, и прибыль и ущерб за госсчёт. Сечин 100%
ГПБ та ещё шарага.
А если серьёзно, то опционы, разумеется, нужны.
НО, на мой взгляд, необходимо следующее:
1. Возвращение от маржируемых опционов к классическим;
2. Уход на РФР от американских к европейским опционам.
экспирации опционов в течение всей их жизни. Для европейских — проэкспирировать опцион можно только в последний день его жизни. Американский вариант дает теоретически сугубо бОльшую свободу для возможных манипуляций…
Как-то так…
Которым «принудительно/насильственно» экспирировали опцион в течение его жизни. А «опцион» был встроен в сложную конструкцию. Люди теряли скорее нервы, чем деньги, но всё равно «не торт». А уж про «отсутствие автоэкспирации» при «истечении опциона» на цену меньше, чем на лимит — так это, вообще, — порнография, на мой взгляд.
т.ч. не надо плиз так уверенно писать о том в чём плохо разбираетесь.
Это намек на то, что перейдя на европейский стиль, будет дешевле?
Ну да. Тоже аргумент.
просто досрочное исполнение
это подарок в 99% случаев))
т. к. если мне исполнят — ну я переоткроюсь, еще раз временную стоимость заберу))
проблемы могут возникнуть только если открыться заново сложно
но в таком случае и европейский извиняюсь тоже будет не купить/не продать
вообще
европейский ванилла имхо это натуральная лотерея))
американский опцион менее рискован, т. к. реально при отсутствии ликвидности я могу исполнить в процессе и забрать intrinsic хотя бы
а с европейским это надо еще дату угадать
например если до экспы в деньги выходили а потом ушли — он пропал — если не продал (риск ликвидности выше короче на них намного)
в общем я не согласен с доктором абсолютно))
ну и вообще — если бы был спрос на европейские
то сделали бы их
но его нет
и не будет
он похоже просто не в теме )
Но ведь вряд ли уберут… :)))…
Успешных Вам трейдов, уважаемый коллега!
Я вам скажу больше — на фучи как изначально маржируемый инструмент её убирать АБСОЛЮТНО НЕЛЬЗЯ!
иначе как раз и будет порнография.
немаржируемые должны быть тока на спот, т.е. напрямую на акции.
я думаю так и будет когда они появятся…
подешевело же — одна сплошная польза ))
Надо было еще: убрать базовый актив и оставить только опционы