Вопрос знатокам опционов!

Как влияет на стоимость опциона временной распад, при его продаже?
Спасибо!

опционы

Кемерово

851

с 15 января 2013

26 Комментариев

Genda
29 ноября 2013, 10:50
Уменьшает временную стоимость опциона.
0
sergsevero
29 ноября 2013, 10:50
забейте в таблицу свой опцион и в столбце тетта увидите потерю в стоимости опциона в день
www.option.ru/analysis/option#position
0
Сергей (serzinho)
29 ноября 2013, 10:54
Стоимость опциона падает. Продавцы зарабатывают на временном распаде (показатель тетта — временной распада стоимости в единицу времени). Основной риск — риск гаммы, если стоимост базового актива идет против продажи опциона (если продан пут, а цена базового актива падает, или если продан колл. а цена базового актива растёт), то она движетя в момент тренд, пробоя или роста волатильности с ускорением дельты.
0
Московский Лоссбой
29 ноября 2013, 10:55
Я не только знаток, но и счастливый покупатель-обладатель 145-х декабрьских коллов. Как эксперт эксперту — влияет весьма хреново.
0
- sergsevero
  29 ноября 2013, 11:04
  lossboy, прямая покупка-удел лузеров или инсайдеров. Я вот хеджировал ими шорт и теперь доволен, несмотря на их распад.
  0
  - Московский Лоссбой
    29 ноября 2013, 11:10
    sergsevero, да, я последний лузер. Но ВСЕГДА зарабатываю на прямой покупке, потому что всегда имею в запасе выход в спрэд. Прямой, или пропорциональный, или какую ещё комбинацию. Но ьстарт — чистая покупка. ВСЕГДА.
    0
    - sergsevero
      29 ноября 2013, 11:12
      lossboy, ВСЕГДА-это круто. Завидую, вы наверное, уже миллионер.
      0
      - Московский Лоссбой
        29 ноября 2013, 11:13
        sergsevero, да
        0
  - BearEater
    29 ноября 2013, 11:19
    sergsevero, хеджирование шорта фьючерса опционом то же самое, что прямая покупка пута. Вы лузер или инсайдер?
    0
    - sergsevero
      29 ноября 2013, 11:23
      BearEater, вы написали бред, учите матчасть
      0
      - BearEater
        29 ноября 2013, 11:35
        sergsevero, вам тоже советую поучить про синтетический пут
        0
        sergsevero
        29 ноября 2013, 23:55
        BearEater, синтетический пут-это 1 к 1 лонг колла, шорт БА. А где следует из моего поста, что я тупо 1 к 1 тарюсь?..
        0
Genda
29 ноября 2013, 10:59
Для продавца опционов на тренде, временной распад — это хлеб.
+1
- REWERS (Evgeniy GT)
  29 ноября 2013, 11:03
  Genda, в боковике — хлеб с маслом…
  +1
  - 42
    29 ноября 2013, 11:14
    REWERS (Evgeniy GT), А вот с этого места по подробнее...)))
    0
  - Genda
    29 ноября 2013, 11:22
    REWERS (Evgeniy GT), именно.
    Притом опционы чётко дают понять в каком районе будет экспирация.
    Смотрите. По декабрю.
    В 150-х, 145-х коллах в конце ноября шла продажа, а в 140-х нет;
    
    В 150х путах тишина;
    В 145-х, 140-х и 135-х путах идут большие объёмы на продажу;
    
    Вывод: декабрьская экспирация будет в районе 145-го страйка плюс/минус премия полученная, а точнее 144к-149к.
    
    Как-то так.
    0
    - Гусев Михаил(debtUM)
      30 ноября 2013, 04:11
      Genda, смело )
      0
    - НеГрустин
      01 декабря 2013, 00:53
      Genda, хм… действительно забавное предположение))))
      
      Напоминает сказку про «Несокрушимую Скалу и Всесокрушающего Бизона» (так, кажется, в оригинале было.)
      
      Никто(!) не знает, где будет рынок!!!
      0
42
29 ноября 2013, 11:14
Спасибо! Но больше интересует ситуация, когда рынок флэтовый. Т.е. я купил опцион и во флэте он начинает лосить, а если я продал опцион?
0
- Московский Лоссбой
  29 ноября 2013, 11:15
  Дмитрий, он начинает профитить
  +1
42
29 ноября 2013, 11:25
т.е. при условии, что рынок или во флэте или идет в нужную сторону, временной распад дополнительно уменьшает его стоимость?
0
- Genda
  29 ноября 2013, 11:25
  Дмитрий, да.
  0
  - 42
    29 ноября 2013, 11:27
    Genda, а где посмотреть кол-во купленных/проданных опционов?
    0
    - Genda
      29 ноября 2013, 11:37
      Дмитрий, кол-во купленных и проданных — всегда равно. Смотрите график.
      Пиковые объёмы не менее 1к — это продажи через ММ.
      Если видите такой объём, то можно смело утверждать, что к экспирации рынок будет держать этот страйк по возможности «без денег» или не очень сильно «в деньгах».
      
      По декабрю, такие объёмы стоят в 150-х, 145-х коллах и в 130-х, 135-х и немного в 145-х путах.
      0
      - Genda
        29 ноября 2013, 11:41
        Между прочим у 125 пута такой же объём стоит от 28.11.
        0

Читайте на SMART-LAB:

«Селигдару» присвоен ESG-рейтинг A от рейтингового агентства RAEX

RAEX оценило на высоком уровне практики устойчивого развития Холдинга, присвоив ему по результатам проведенного анализа ESG-рейтинг класса A. Наивысшая оценка AAA была присуждена...

ПАО СЕЛИГДАР

12:18

Тезисы со звонка с аналитиками

Друзья, привет! Как и обещали, провели утром звонок с аналитиками, рассказали про и расставили все точки над i. Делимся ключевыми тезисами со звонка: 🌟 Мы всегда использовали и будем...

Самолет

12:41

Евро и фунт разошлись: ЕС получает “позитив данных”, UK - “налог неопределенности”

EUR/USD начал неделю резким движением вверх бросая вызов 1.19. Доллар теряет опору из-за переоценки будущих ставок ФРС, евро в этот момент получает редкий бонус — улучшение настроения деловой...

Tickmill

17:03

РУСАГРО: выкупить акции и спасти Мошковича - могут ли акции вырасти на 100% от текущих ценах, подробный разбор

Начинаем покрытие компании РУСАГРО этим постом, надеюсь удастся под микроскопом разглядеть инвестиционную привлекательность или хотя бы сделать пост полезным/интересным. Пост будет длинным,...