Торговать ли в будущем, по торговой системе показавшей положительный результат в прошлом?

Я давно торгую. 10 лет по одной и той же торговой системе.
После того как я её сформулировал в жёсткие правила, я оттестировал её на 3-х летней истории. Затем 10 лет ничего не менял и торговал. Результат каждый год разный, но всегда профитный. Степень доходности позволяет жить трейдингом.

В течение всего этого времени я каждый год слышу одно и то же:

Система, показавшая себя профитной в прошлом или на истории, не даёт гарантии в будущем! Тестировать торговую систему на истории бесполезно! (и ещё что-то там про машину, которая должна сбить пешехода J)

А теперь, внимание, вопросы!!!

Что должно произойти на 11 год трейдинга по системе, чтобы она стала убыточной?
Поставьте себя на моё место и скажите, Вы действительно откажитесь от работы по своей системе, только потому, что кто-то и где-то сказал, что статистика не является гарантией профитной торговли в будущем?
Имеет ли смысл тестировать торговую систему на истории или нет?

тестирование систем

PrAct

москва

151

1 114

с 10 апреля 2013

51 Комментарий

Бог
28 ноября 2013, 15:43
Просто это психологически трудно, вот и выдумывают отмазки. Ну и сам бэктест нужно делать руками, а это лень.
0
- PrAct
  28 ноября 2013, 15:46
  FGH, согласен, а ещё есть такая штука как простая человеческая лень!
  0
AIP
28 ноября 2013, 15:45
Ну и сам бэктест нужно делать руками, а это лень.
============
Если можешь формализовать систему, то не так сложно написать программу для теста.
0
Makler
28 ноября 2013, 15:46
Если ты создал собственные уникальные индикаторы, то да будет работать. А если твоя система создана из набора правил работающих на сигналах общедоступных индикаторов, то нет не будет и ни какие тесты на истории хоть в 50 лет не помогут.
«Какой то там пешеход все таки будет сбит». Личное мнение.
Это я как создатель уникальных индикаторов заявляю.
0
- PrAct
  28 ноября 2013, 15:47
  Makler, если под уникальным индикатором понимать принципы работы — то да! Сам я индикаторами не пользуюсь
  0
SergeyJu
28 ноября 2013, 15:49
3. Тестировать на истории надо.
2. Дураков слушать не надо.
1. Я сталкивался с ситуацией, когда прибыльная стратегия становилась убыточной. Сменилось что-то в рынке — и привет. Причем, подлость в том, что заранее поляки не ждешь и даже не сразу понимаешь, что произошло.
+1
- SergeyJu
  28 ноября 2013, 15:50
  подлянки
  0
- PrAct
  28 ноября 2013, 15:51
  SergeyJu, у вас был опыт когда на 3 летнем тесте система дала сбой?
  0
  - SergeyJu
    28 ноября 2013, 18:46
    PrAct, если система плохая на бэктестинге — фтопку.
    Если хорошая на бэктестинге, даже за 10 лет — не факт, что она будет хороша в реале.
    Но даже если система хороша в реале, она может сдохнуть, если что-то поменяется в рынке. Нужно всегда быть начеку.
    0
    - PrAct
      28 ноября 2013, 18:50
      SergeyJu, начеку — согласен, но это не значит что не надо тестировать и торговать по оттестированной на истории системе, только из-за вероятности того, что рынок по какой-либо причине измениться, правда же?
      0
      - SergeyJu
        28 ноября 2013, 21:44
        PrAct, волков бояться — в лес не ходить!
        0
Кан Делябр
28 ноября 2013, 15:52
Положительный тест на истории условие необходимое, но не достаточное. Зависит еще от идеи в основе системы. Она должна давать устойчивый стабильный результат на разных типах рынков.
+1
- PrAct
  28 ноября 2013, 15:54
  vlad330033, абсолютно согласен! Самый сильный тест — это когда система устойчива на разных рынках и инструментах!
  0
Maxim Sheyko
28 ноября 2013, 15:54
В ду или памм зовете?
0
- PrAct
  28 ноября 2013, 15:56
  Maxim Sheyko, нет, а надо? :)
  0
Владимир Спицын
28 ноября 2013, 15:58
Можно ведь тестировать и умышленно входя в противоположную сигналам системы сторону… интересна реакция автора, если результат окажется таким же)))
0
- PrAct
  28 ноября 2013, 16:00
  Владимир Спицын, :)))… это как? Это уже будет другая система))… Вопрос то именно к тем, кто кричит что тестировать не надо!
  0
  - Владимир Спицын
    28 ноября 2013, 16:06
    PrAct, репетиция форсмажора… не всегда безобидная(((
    0
    - PrAct
      28 ноября 2013, 16:09
      Владимир Спицын, если происходит форс-мажор (например система показала убыток или не дай ТрейдерБог маржинкол!) То часть дохода полученного от торговли в прошлом можно направить на страховой счёт, который и будет компенсировать форс-мажор в будущем! Так сказать пассивный доход.
      0
      - Владимир Спицын
        28 ноября 2013, 16:17
        PrAct, понятно… метод называется диверсионный анализ — вы пытаетесь разрушить систему, устройство, прибор и т.д всеми возможными способами, чтобы выявить слабые места и возможные причины неполадок… по Альтшуллеру, пардон, если это для вас баян…
        0
        PrAct
        28 ноября 2013, 16:19
        Владимир Спицын, ух ты… интересно… я не знал об этом… надо попробовать… спасибо за наводку!
        0
Григорий Старцун
28 ноября 2013, 16:42
Пока твоя система систематически обновляет максимумы в динамике portfolio performance смысла её менять по моему нет, задай период и условие что если произойдет задержка в обновлении максимума системы в течении заданного периода, возникает прецедент для обновления системы, если система устойчива на протяжении 10 лет не думаю что возникнет прецедент для обновления вообще когда либо.
0
- PrAct
  28 ноября 2013, 16:55
  Григорий Старцун, так я и не собираюсь менять… я не понимаю, почему люди так свято верят что тестирование на истории бесполезно, так как уверены что будущее так сильно измениться, что сведёт торговлю к убыткам!!!
  0
  - Григорий Старцун
    28 ноября 2013, 17:18
    PrAct, Я не знаю чем обусловлена вера в это, наверное тем что никто не ведет статистических исследований своей торговли, и это связано по большей части с тем что брокеры забивают голову трейдерам всякой ерундой, мне до сих пор сотрудники брокера говорят что алгоритмы и систематическая торговля это ерунда в связи с тем что это игра с нулевой суммой а вот купить и держать всю жизнь это по их мнению круто.
    0
kaptainemo
28 ноября 2013, 17:32
PrAct, если ты прибыльно торговал 10 лет на своей системе, ничего не меняя, не добавляя… — накой черт тебе тестировать ее на истории!!! Ты ж по ней торговал 10лет!!! ПРИБЫЛЬНО
ТОРГУЙ ДАЛЬШЕ И НЕ ВЫНОСИ МОЗГИ себе и людям.
+1
- PrAct
  28 ноября 2013, 17:39
  kaptainemo, читайте внимательнее пост… я не кому ничего не выношу! Я не собираюсь ничего в своей торговле менять. Я просто спросил мнение. Может кто сможет рационально аргументировать отсутствии желания собрать статистику работы системы на истории потому что в будущем она гарантирована сольёт! вот и всё.
  0
  - kaptainemo
    28 ноября 2013, 17:47
    PrAct, а зачем вам это нужно? торгуйте себе спокойно, — вы успешный трейдер, денег — полно, жизнь удалась!!! зачем вам тестировать чужие стратегии на истории?!!!
    Я торгую не 10 лет, поменьше, но только второй раз встречаю человека, который прибыльно торгует 10лет на одной стратегии и т.д....))))
    0
    - kaptainemo
      28 ноября 2013, 17:48
      PrAct, но самое интересное, что ниразу не встречал такой стратегии!!!!)))))
      0
      - PrAct
        28 ноября 2013, 18:19
        kaptainemo, я так и делаю… спокойно торгую… я не тестирую чужие стратегии. Я хотел выслушать мнение тех трейдеров, которые выступают против значимости статистики на истории и хотел услышать их аргументы. Вот и всё. Но пока никто из них так и не ответил. :)
        0
Бог
28 ноября 2013, 18:25
Аргументы против значимости статистики обычно такие:
— рынки всегда меняются, поэтому прибыльная сейчас система в будущем обязательно станет убыточной
— заранее сказать, какая система дольше протянет или станет редким исключением, невозможно
— Ваша прибыльная система с 10-летней историей — редкий случай и просто-напросто исключение )
0
- PrAct
  28 ноября 2013, 18:29
  FGH, мой ответ такой
  1. это статистически не доказано… каждая система индивидуальна. Протестируйте свою систему на трёхлетнем периоде (не ленитесь) и желательно чтобы система захватывала как трендовые периоды так и флетовые и получите результат, которые будет репрезентативен для торговли в будущем.
  2. можно, если потрудиться и собрать статистику
  3. не согласен, возможно много вероятностей, т.к. система достаточно проста
  0
- Владимир Спицын
  28 ноября 2013, 18:31
  FGH, да ланна — исключение… не знаете какое плечо и определили(((
  0
  - PrAct
    28 ноября 2013, 18:42
    Владимир Спицын, наличие плеча безусловно влияет, НО лишь на размер доходности относительно депозита, а не на прибыльность или убыточность системы (естественно, при соблюдении манименеджмента)
    0
    - Владимир Спицын
      28 ноября 2013, 18:52
      PrAct, ага… если -100% ещё не смерть, а повод для долива депозита, то конечно)))… десять лет с десятым плечом… сколько это в деревянных?.. можно Центробанку взаймы дать
      0
      - PrAct
        28 ноября 2013, 18:57
        Владимир Спицын, )))) я лучше в управление буду жене отдавать… чем ЦБ, надёжнее будет :))… в моём понимании профитная система не предполагает долива депозита. но тема топика не об этом.
        0
Бог
28 ноября 2013, 18:31
Я сам не сторонник этой аргументации ) Не буду приводить примеры дальнейшей дискуссии, там можно бесконечно играть словами.
0
- PrAct
  28 ноября 2013, 18:42
  FGH, согласен)
  0
SHCHUTUSHCHA
28 ноября 2013, 18:39
профитная ли система можно определить только узнав ваш ник на ЛЧИ, без этого ваши умозаключения несостоятельны
0
- PrAct
  28 ноября 2013, 18:48
  SHCHUTUSHCHA, я не участвую в ЛЧИ… Давно уже вырос из этих «штанишек» :) Хотя и участвовал в самом первом ЛЧИ. Что касается «состоятельности», могу сказать, что ЛЧИ в статистическом плане не является репрезентативным показателем в виду ограниченного срока его проведения. Спекулировать самим фактом участия в нём и положительным результатом уже говорит о многом. Но дело не в этом. Я не собираюсь ни с кем и ничем мерится… Я просто задал вопрос, но по-ходу так и не получу на него ответ.
  0
- PrAct
  28 ноября 2013, 19:00
  SHCHUTUSHCHA, если вы торгуя по своим принципам (системе) в течении долгого времени и успешно услышите что ваши принципы (которые вы соблюдали несколько лет, что можно характеризовать как положительное тестирование системы) не будут работать в следующем году… Вы несколько удивитесь, не правда ли? Неужели вы через 5 лет услышив байку про «автомобиль с пешеходом» откажитесь от своих принципов торговли? Маловероятно! Правда?
  0
  - SHCHUTUSHCHA
    28 ноября 2013, 20:49
    PrAct, возможно, но в лчи все равно надо участвовать
    0
Бог
28 ноября 2013, 19:07
Все больше убеждаюсь, что язык метафор при обсуждении таких специальных тем неприменим. Здесь бес как раз в деталях.
0
Жадный Яша
28 ноября 2013, 20:06
Я так понимаю вы 10 лет вообще не торговали и это позволило жить? Шутка отчасти конечно. Какие просадки терпите?
0